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基于Campbell椭球分布函数的大兴安岭地区主要树种叶倾角分布模拟 被引量：8
1
作者 王绪鹏 范文义 温一博 《应用生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第11期3199-3206,共8页
叶倾角分布(LAD)直接决定着植被冠层对辐射的截获量,同时对入射太阳辐射的大小与走向也起着决定性作用,是定量遥感中的关键参数.本研究基于Campbell椭球分布函数和迭代方法拟合大兴安岭林区主要树种的LAD,定量分析冠层叶片分层与不分层... 叶倾角分布(LAD)直接决定着植被冠层对辐射的截获量,同时对入射太阳辐射的大小与走向也起着决定性作用,是定量遥感中的关键参数.本研究基于Campbell椭球分布函数和迭代方法拟合大兴安岭林区主要树种的LAD,定量分析冠层叶片分层与不分层时模型的拟合情况及不同龄组对LAD的影响.结果表明:大兴安岭地区6种主要树种的LAD均属于横椭球分布,针叶树的平均叶倾角小于阔叶树;无论对叶片分层处理与否,模型拟合叶倾角的结果与实测结果基本一致;白桦和落叶松的拟合结果与实测结果线性回归的相关系数分别是0.8268、0.8192,均方根误差分别是3.7%、4.3%,说明Campbell模型应用于森林冠层是可靠的;考虑龄组的影响时,虽然分层处理时叶倾角的分布趋势与龄组无关,但幼龄落叶松的平均叶倾角小于成熟落叶松,表明龄组对叶倾角分布取值有正向影响,而对消光系数取值有负向影响. 展开更多
关键词 叶倾角分布 椭球分布 大兴安岭 定量遥感
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一般椭球分布下VaR与CVaR投资组合选择模型 被引量：3
2
作者 姚海祥 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2012年第S1期322-326,共5页
本文首先给出了一般椭球分布下组合收益率的风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的显式计算公式,并以多元正态分布和多元t分布为例给出了具体的计算公式。然后,将VaR和CVaR的计算公式嵌入到均值-VaR和均值-CVaR投资组合选择模型中。最后... 本文首先给出了一般椭球分布下组合收益率的风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的显式计算公式,并以多元正态分布和多元t分布为例给出了具体的计算公式。然后,将VaR和CVaR的计算公式嵌入到均值-VaR和均值-CVaR投资组合选择模型中。最后,得到了这两个模型的组合边界和有效投资组合的解析表达式。 展开更多
关键词 风险价值 条件风险价值 椭球分布 多元T分布 投资组合选择
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基于植物冠层分析仪单线多角度测量的叶面积指数与叶倾角分布关系 被引量：3
3
作者 王绪鹏 范文义 曲迪 《生态学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2014年第12期3209-3215,共7页
叶面积指数(LAI)和叶倾角分布(LAD)作为研究植被冠层结构的重要参数,二者间存在一定的定量关系。以白桦(Betula platyphylla)纯林为研究对象,基于单线多角度观测结果、Norman和Campbell线性最小二乘反演技术(NC技术)以及Compbell模型三... 叶面积指数(LAI)和叶倾角分布(LAD)作为研究植被冠层结构的重要参数,二者间存在一定的定量关系。以白桦(Betula platyphylla)纯林为研究对象,基于单线多角度观测结果、Norman和Campbell线性最小二乘反演技术(NC技术)以及Compbell模型三者结合,分析LAI和LAD间的定量关系。NC技术能很好地反演叶倾角分布,对实测的叶倾角分布的解释能力达90%以上;根据NC技术计算得到的叶倾角概率密度较实际偏大,Campbell模型模拟结果则偏小,尤其在[0°,10°]区间内;2种技术存在一种互补关系,而2种技术计算得到的结果取平均时,对实测叶倾角分布的解释能力得到一定提高,达96%以上;此外,多角度测量中利用NC技术反演时,叶倾角分布区间个数一般以取观测太阳天顶角个数的1/2为最佳。本研究为LAI和LAD的间接测量提供了方法,同时为大范围的LAI测量提供了验证手段,也为定量遥感模型参数优化提供了理论依据。 展开更多
关键词 多角度 叶面积指数 叶倾角分布 椭球分布
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一类具有椭球误差的多无线性模型参数的Bayes估计 被引量：1
4
作者 范金城 耿则勋 《工程数学学报》 CSCD 1994年第1期35-41,共7页
本文讨论下列线性模型Ｙｍ×ｎ＝βｍ×ｐＸｐ×ｎ＼＋βｍ×ｎ其中ε服从一类特殊的矩阵椭球分布，特征矩阵为。给出了在Σ＞０已知；Ｖ＞０，已知，Σ＝σ２Ｉｎ，σ２＞０未知；Ｖ＞０未知三种情形下参数矩阵β的Ｂ... 本文讨论下列线性模型Ｙｍ×ｎ＝βｍ×ｐＸｐ×ｎ＼＋βｍ×ｎ其中ε服从一类特殊的矩阵椭球分布，特征矩阵为。给出了在Σ＞０已知；Ｖ＞０，已知，Σ＝σ２Ｉｎ，σ２＞０未知；Ｖ＞０未知三种情形下参数矩阵β的Ｂａｙｅｓ估计。 展开更多
关键词 椭球分布 多元线性模型 贝叶斯估计
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“二星流”的发现及其在星系动力学形成和发展中的作用 被引量：1
5
作者 丁蔚 《自然科学史研究》 1986年第2期179-192,共14页
1904年,荷兰天文学家J.C.Kapteyn(1851-1922)研究恒星运动的规律,发现了恒星在银道面内有两个优先运动的方向。基于这一现象,他提出"二星流"的假设,认为恒星除了太阳运动引起的视差动外,在银道面内还存在着彼此相背而行的两... 1904年,荷兰天文学家J.C.Kapteyn(1851-1922)研究恒星运动的规律,发现了恒星在银道面内有两个优先运动的方向。基于这一现象,他提出"二星流"的假设,认为恒星除了太阳运动引起的视差动外,在银道面内还存在着彼此相背而行的两大星流。" 展开更多
关键词 星系动力学 恒星自行 银河系自转 星流 速度椭球 较差自转 银道面 天文学家 奔赴点 椭球分布
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椭球分布AR(p)序列的Bayes建模与预报 被引量：1
6
作者 范金城 吕亚芹 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 1997年第1期63-68,共6页
本文中，设ＡＲ（ｐ）序列的样本分布为椭球分布，ＡＲ（ｐ）序列的噪声为椭球白噪声。我们得到模型参数的Ｂａｙｅｓ估计，又得到Ｂａｙｅｓ预报。
关键词 椭球分布 AR(P)序列 Bayes建模 Bayes预报
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基于KSF模型的外来务工人员社会保障组合制度设计 被引量：1
7
作者 刘慧宏 丁元耀 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2011年第3期146-149,共4页
针对外来务工人员社会保障制度中存在的问题和原因,我们建立基于KSF的外来务工人员社会保障组合模型,为不同类别外来务工人员设计对应的社会保障套餐,并在椭球分布条件下给出模型最优组合的求解方法。
关键词 组合投资决策 社会保障 KSF 外来务工人员 椭球分布
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椭球分布和双限制Tobit模型下的风险计量研究 被引量：1
8
作者 高全胜 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2008年第2期231-238,共8页
为了控制市场价格过分波动以及在市场发生恐慌时为投资者提供适当的恢复时间,价格涨跌停限制规则存在于许多国家的股票市场中。本文研究了在具有价格涨跌停限制规则下的市场风险的计量问题。利用双限制Tobit模型来描述价格限制,假设潜... 为了控制市场价格过分波动以及在市场发生恐慌时为投资者提供适当的恢复时间,价格涨跌停限制规则存在于许多国家的股票市场中。本文研究了在具有价格涨跌停限制规则下的市场风险的计量问题。利用双限制Tobit模型来描述价格限制,假设潜在资产收益率服从多元椭球分布,采用密度生成函数方法,给出了风险价值和条件风险价值两个风险测度指标的一般显式计算公式,并且特别研究了正态分布、中心t-分布和Logistic分布下的结果。对中国股票市场的实证分析表明,没有考虑价格涨跌停限制来计算风险值时会导致对风险的低估。 展开更多
关键词 双限制Tobit模型 条件风险价值 椭球分布 价格涨跌停
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正态及一类椭球分布均值估计的改进
9
作者 张国志 王铭文 《东北师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 1992年第1期1-6,122,共7页
本文考虑了正态分布及一类球分布的均值估计问题,给出了当损失函数为 L(δ,μ)=(δ-μ)′Q(δ-μ)时优于 X 的估计类,其中 Q=diag(q_1,q_2,…,q_p)>0未知。
关键词 正态分布 椭球分布 均值 估计
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特殊椭球总体的子样线性函数的分布
10
作者 鲍曼 张国志 张静捷 《黑龙江农垦师专学报》 1997年第1期48-50,共3页
考虑了特征函数为ｅｘｐ（ｉμ′ｔ）∫ａ０ｅｘｐ（－ｙ２ｔ′Σｔ）ｄＦ（ｙ）的一类特殊椭球分布，利用特征函数对其分布进行了研究，得到了样本线性函数的分布。
关键词 椭球分布 特征函数
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多边矩阵微分
11
作者 张应山 《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 1989年第3期18-23,共6页
许宝騄先生提出矩阵微分工具,是为了寻找矩阵变换的 Jacobi 式.本文企图用此技术来求多变量的高阶导数.
关键词 矩阵微分 椭球分布 多边矩阵
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基于推广多因子模型的资产动态配置研究——以上证A股为例
12
作者 徐美萍 梁瑞 《数学的实践与认识》 2021年第4期310-318,共9页
考虑投资者关于市场的观点,并用椭球分布替代正态分布作为资产收益和投资者观点分布导出推广的多因子模型(EMFM).采集2015年1月5日到2018年9月11日上证A股中分列于11个行业共828只股票的日收益率及其相关指标,采用5个系统风险因子,在3... 考虑投资者关于市场的观点,并用椭球分布替代正态分布作为资产收益和投资者观点分布导出推广的多因子模型(EMFM).采集2015年1月5日到2018年9月11日上证A股中分列于11个行业共828只股票的日收益率及其相关指标,采用5个系统风险因子,在3种常用风险指标下应用EMFM对该高数据进行动态建模并做资产配置分析.实证结果显示:从回溯期内的收益表现来看,使用自由度为3的多维t分布,一种特殊的椭球分布,即便合并简单的绝对观点的EMFM在SD风险指标下的组合都优于马科维兹组合的情形,同时也优于其使用VaR和CVaR的情形,且所有组合都优于上证指数的情形. 展开更多
关键词 多因子模型 椭球分布 系统风险因子 BLACK-LITTERMAN模型 最优资产配置
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具有椭球误差的线性一致相关模型的相关性检验
13
作者 曹春正 朱晓欣 林金官 《应用数学》 CSCD 北大核心 2010年第2期313-318,共6页
本文讨论具有椭球误差的线性一致相关模型的相关性检验问题.基于Fisher-score方法给出模型参数估计的迭代公式,然后分别对一致相关系数进行了存在性和齐性检验,得到了相应检验的score统计量,同时给出了功效模拟.最后利用实际数据说明了... 本文讨论具有椭球误差的线性一致相关模型的相关性检验问题.基于Fisher-score方法给出模型参数估计的迭代公式,然后分别对一致相关系数进行了存在性和齐性检验,得到了相应检验的score统计量,同时给出了功效模拟.最后利用实际数据说明了模型以及检验统计量的价值. 展开更多
关键词 椭球分布 一致相关模型 相关性 SCORE检验 纵向数据
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一类椭球分布的样本线性函数的分布
14
作者 张国志 鲍曼 张静捷 《哈尔滨师范大学自然科学学报》 CAS 1997年第1期19-22,共4页
考虑了特征函数ｅｘｐ球分布，利用特征函数对其分布进行了研究，得到了样本线性函数的分布。
关键词 椭球分布 特征函数 样本线性函数 密度函数
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焊接热源计算模式的研究进展 被引量：189
15
作者 莫春立 钱百年 +1 位作者 国旭明 于少飞 《焊接学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第3期93-96,共4页
总结了计算焊接温度场过程中焊接热源模式的改进过程。首先讨论了传热学中常用的以集中热源为基础的线热源与面热源的解析模型、以及能量在空间以高斯函数形式分布的焊接热源模式 ,以高斯分布函数为基础 ,引出了半球能量密度分布的热源... 总结了计算焊接温度场过程中焊接热源模式的改进过程。首先讨论了传热学中常用的以集中热源为基础的线热源与面热源的解析模型、以及能量在空间以高斯函数形式分布的焊接热源模式 ,以高斯分布函数为基础 ,引出了半球能量密度分布的热源模式、椭球能量密度分布的热源模式、双椭球能量密度分布等焊接热源模式。并对比了不同热源分布函数对计算结果的影响 ,讨论了不同焊接计算过程中对热源函数的选择。结果表明 ,通常的工程运算仍可采用解析模型函数进行简化计算 ,高斯分布函数、半球能量密度分布函数、椭球能量密度分布函数常应用在有限元计算过程中 ,但由于未精确考虑电弧对熔池的冲击作用 ,在熔池附近有一定误差 ,而双椭球能量密度分布的热源模式 ,不仅可以处理一般的电弧冲力小的焊接热源 ,也可以处理具有强烈穿透作用的激光焊和电子束焊过程的焊接热源 ,进一步提高焊接热循环的计算精度。 展开更多
关键词 焊接热影响区 双椭球分布函数 热循环 计算模式 焊接热源 温度场
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左椭球分布的极大似然估计
16
作者 王艳玲 张应山 《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第4期17-19,共3页
证明了左椭球分布的极大似然估计性质.若随机矩阵Yn×p的分布是参数为μ,Σ的左椭球分布,且Y1,Y2,…,Ym,i.i.d,则μ,Σ的极大似然估计为Y,S2的充分必要条件是Yi^Nn×p(μ,Σ).
关键词 左椭球分布 正态分布 极大似然估计
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最优联想映射噪声衰减因子的计算
17
作者 邢进生 郑亚林 《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》 CAS 2000年第3期161-163,174,共4页
在常见的一些多元分布的情形下 ,对最优联想映射中的随机噪声︷的衰减因子作了研究 ,结果表明 ,当随机噪声 ︷的密度函数可交换时噪声衰减因子为 m/n ,而 Kohonen等人在 [1 ],[2 ]中曾用了大量的篇幅所证得的结论仅为本文所得结果的一... 在常见的一些多元分布的情形下 ,对最优联想映射中的随机噪声︷的衰减因子作了研究 ,结果表明 ,当随机噪声 ︷的密度函数可交换时噪声衰减因子为 m/n ,而 Kohonen等人在 [1 ],[2 ]中曾用了大量的篇幅所证得的结论仅为本文所得结果的一种特例。本文对非对称多元正态分布及非对称椭球分布情形下噪声衰减因子的研究表明 ,此时衰减因子不再是 m/n。 展开更多
关键词 噪声衰减因子 最优联想映射 多元分布 随机噪声 非对称椭球分布 密度函数
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离散椭球分布下两阶段WCVaR风险利润优化模型及应用
18
作者 高欢 童小娇 张海斌 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第2期221-228,共8页
本文研究随机变量非完全分布下的两阶段风险-利润优化问题。采用最坏情况下条件风险(Worst-case Conditional Value-at-Risk:WCVaR)度量指标,在离散椭球分布下建立了两阶段WCVaR约束下利润期望最大优化模型,运用优化对偶方法将复杂的Max... 本文研究随机变量非完全分布下的两阶段风险-利润优化问题。采用最坏情况下条件风险(Worst-case Conditional Value-at-Risk:WCVaR)度量指标,在离散椭球分布下建立了两阶段WCVaR约束下利润期望最大优化模型,运用优化对偶方法将复杂的Max-Min结构化简,理论上证明了简化模型和原模型的同解性,以发电商电能分配组合优化为数值实例,验证了模型和计算方法的有效性。 展开更多
关键词 最坏情况下条件风险(WCVaR) 两阶段风险-利润优化 离散椭球分布 对偶方法 组合优化
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矩阵椭球等高分布不完全数据的参数估计
19
作者 吴华明 史建清 《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 1993年第3期118-122,共5页
近年来,椭球等高分布在理论和应用上都已获得高度重视。矩阵椭球等高分布及其相应的样本理论是研究的热点之一。设x_((1)),…,x_
关键词 矩阵椭球分布 参数估计 期望
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混合椭球分布下证券组合的尾部条件方差
20
作者 蒋春福 杨宇宽 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2013年第4期17-26,共10页
由于风险价值、条件风险价值等下方风险度量没有考虑尾部数据的变异性,因此在刻画极端金融风险方面存在一定的缺陷。为了更好地控制尾部极端损失的发生概率,我们选择用尾部条件方差来刻画这种极端风险,即超过风险价值的那部分损失的方... 由于风险价值、条件风险价值等下方风险度量没有考虑尾部数据的变异性,因此在刻画极端金融风险方面存在一定的缺陷。为了更好地控制尾部极端损失的发生概率,我们选择用尾部条件方差来刻画这种极端风险,即超过风险价值的那部分损失的方差。考虑到混合椭球分布在金融数据建模中的重要性,本文在这类分布下研究了证券组合的尾部条件方差,得到了证券组合尾部条件方差风险的精确表达式,为了验证本文的结果,我们也进行了一些数值计算及在最优投资组合方面的应用研究。 展开更多
关键词 证券组合 风险度量 尾部条件方差 混合椭球分布
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