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基于极值理论的高频条件VaR动态区间估计模型
被引量：
7
1
作者
王春峰
张亚楠
+1 位作者
房振明
刘峥然
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2010年第7期1162-1168,共7页
为了更加精确地度量在险值的估计精度,基于广义极值理论推导了条件极值VaR的动态区间估计模型,得到了条件极值VaR置信区间解析解的一般形式,对在险值的估计精度进行了实时度量.利用高频数据重点考察了不同置信水平和不同样本容量分块下...
为了更加精确地度量在险值的估计精度,基于广义极值理论推导了条件极值VaR的动态区间估计模型,得到了条件极值VaR置信区间解析解的一般形式,对在险值的估计精度进行了实时度量.利用高频数据重点考察了不同置信水平和不同样本容量分块下的条件极值VaR区间估计结果的精度和模型的有效性.结果表明:条件极值VaR的动态区间估计模型与参数法、非参数法以及蒙特卡罗法区间估计模型相比,不仅能够更为有效地捕获极端条件下收益率时间序列的动态特征,而且具有更好的估计精度,精确和有效地描述VaR的估计风险.
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关键词
置信区间
条件极值
var
广义
极值
分布
高频数据
原文传递
基于L-矩的厚尾分布动态拟合研究
被引量：
3
2
作者
庄泓刚
王春峰
+1 位作者
房振明
卢涛
《管理学报》
CSSCI
2010年第8期1254-1257,1262,共5页
为了解决厚尾分布不拥有完整的中心矩集合而无法进行矩估计的问题,在金融领域引入近年来在水文领域发展较为迅速的L-矩理论。在考虑当前预期和波动性条件下,基于L-矩理论分别考察了广义帕累托分布对高频收益超额数的静态尾部拟合和动态...
为了解决厚尾分布不拥有完整的中心矩集合而无法进行矩估计的问题,在金融领域引入近年来在水文领域发展较为迅速的L-矩理论。在考虑当前预期和波动性条件下,基于L-矩理论分别考察了广义帕累托分布对高频收益超额数的静态尾部拟合和动态尾部拟合,应用条件VaR以及Kupiec-LR检验对拟合的结果进行了检验。研究结果表明,L-矩理论可以很好地解决厚尾分布的矩估计问题;VaR以及Kupiec-LR检验表明,基于L-矩的广义帕累托分布较好地拟合了极端条件下的收益率尾部,可以捕获极端条件下收益率时间序列动态特征。
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关键词
L-矩
条件极值
var
广义帕累托分布
高频数据
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职称材料
基于PWM方法的CVaR风险动态区间估计模型
3
作者
陆丹
袁永生
《财会月刊（中）》
2012年第9期60-62,共3页
本文基于PWM方法推导了CVaR的动态置信区间估计模型,论述了正态分布下风险资产的CVaR假设检验方法及基于PWM方法的置信区间求法,最后用中信(中信标普300)指数对中国股市风险情况作了区间估计及显著性检验的实证分析。结果表明本文提出...
本文基于PWM方法推导了CVaR的动态置信区间估计模型,论述了正态分布下风险资产的CVaR假设检验方法及基于PWM方法的置信区间求法,最后用中信(中信标普300)指数对中国股市风险情况作了区间估计及显著性检验的实证分析。结果表明本文提出的方法较参数法置信区间有更好的估计精度,且能较为敏感地捕捉收益的动态性。
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关键词
置信区间
条件极值
var
条件
风险价值
风险管理
下载PDF
职称材料
基于广大极值分布的高频极值条件VaR模型
被引量：
13
4
作者
王春峰
庄泓刚
+1 位作者
房振明
卢涛
《系统管理学报》
北大核心
2008年第3期261-265,272,共6页
在考虑当前预期和波动性条件下,为了有效地捕获极端条件下收益率时间序列动态特征,提高VaR的度量精度,建立了基于高频数据的条件极值VaR模型。应用智能优化算法对条件极值分布的时变参数进行估计,考察了在不同样本容量分块下的条件极值V...
在考虑当前预期和波动性条件下,为了有效地捕获极端条件下收益率时间序列动态特征,提高VaR的度量精度,建立了基于高频数据的条件极值VaR模型。应用智能优化算法对条件极值分布的时变参数进行估计,考察了在不同样本容量分块下的条件极值VaR,并对VaR计算结果的精度进行了Kupiec-LR检验和动态分位数检验。研究结果表明,基于高频数据的条件极值分布较好地拟合了极端条件下的收益率特征,与McNeil提出的传统条件极值VaR相比,应用高频数据建立在条件广义极值分布基础上的条件极值VaR的Kupiec检验DQ检验值都较为理想,表明该模型能够捕捉到我国市场风险特征,提高极端情况下风险测度能力。
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关键词
条件极值
var
广义
极值
分布
高频数据
动态分位数测试
下载PDF
职称材料
题名
基于极值理论的高频条件VaR动态区间估计模型
被引量：
7
1
作者
王春峰
张亚楠
房振明
刘峥然
机构
天津大学管理学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2010年第7期1162-1168,共7页
基金
国家自然科学基金(70771076)
国家杰出青年基金(70225002)
文摘
为了更加精确地度量在险值的估计精度,基于广义极值理论推导了条件极值VaR的动态区间估计模型,得到了条件极值VaR置信区间解析解的一般形式,对在险值的估计精度进行了实时度量.利用高频数据重点考察了不同置信水平和不同样本容量分块下的条件极值VaR区间估计结果的精度和模型的有效性.结果表明:条件极值VaR的动态区间估计模型与参数法、非参数法以及蒙特卡罗法区间估计模型相比,不仅能够更为有效地捕获极端条件下收益率时间序列的动态特征,而且具有更好的估计精度,精确和有效地描述VaR的估计风险.
关键词
置信区间
条件极值
var
广义
极值
分布
高频数据
Keywords
confidence interval
conditional extreme
var
generalized extreme value distribution
high frequency data
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
基于L-矩的厚尾分布动态拟合研究
被引量：
3
2
作者
庄泓刚
王春峰
房振明
卢涛
机构
天津大学管理学院
出处
《管理学报》
CSSCI
2010年第8期1254-1257,1262,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(70771076)
文摘
为了解决厚尾分布不拥有完整的中心矩集合而无法进行矩估计的问题,在金融领域引入近年来在水文领域发展较为迅速的L-矩理论。在考虑当前预期和波动性条件下,基于L-矩理论分别考察了广义帕累托分布对高频收益超额数的静态尾部拟合和动态尾部拟合,应用条件VaR以及Kupiec-LR检验对拟合的结果进行了检验。研究结果表明,L-矩理论可以很好地解决厚尾分布的矩估计问题;VaR以及Kupiec-LR检验表明,基于L-矩的广义帕累托分布较好地拟合了极端条件下的收益率尾部,可以捕获极端条件下收益率时间序列动态特征。
关键词
L-矩
条件极值
var
广义帕累托分布
高频数据
Keywords
L-moments
conditional extreme value
var
GPD
high frequency data
分类号
C93 [经济管理—管理学]
F830.91
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职称材料
题名
基于PWM方法的CVaR风险动态区间估计模型
3
作者
陆丹
袁永生
机构
河海大学理学院
出处
《财会月刊（中）》
2012年第9期60-62,共3页
基金
江苏省水利科技基金(编号:2011059)
河海大学自然科学基金(编号:2009426311)资助
文摘
本文基于PWM方法推导了CVaR的动态置信区间估计模型,论述了正态分布下风险资产的CVaR假设检验方法及基于PWM方法的置信区间求法,最后用中信(中信标普300)指数对中国股市风险情况作了区间估计及显著性检验的实证分析。结果表明本文提出的方法较参数法置信区间有更好的估计精度,且能较为敏感地捕捉收益的动态性。
关键词
置信区间
条件极值
var
条件
风险价值
风险管理
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于广大极值分布的高频极值条件VaR模型
被引量：
13
4
作者
王春峰
庄泓刚
房振明
卢涛
机构
天津大学管理学院金融工程研究中心
出处
《系统管理学报》
北大核心
2008年第3期261-265,272,共6页
基金
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)
文摘
在考虑当前预期和波动性条件下,为了有效地捕获极端条件下收益率时间序列动态特征,提高VaR的度量精度,建立了基于高频数据的条件极值VaR模型。应用智能优化算法对条件极值分布的时变参数进行估计,考察了在不同样本容量分块下的条件极值VaR,并对VaR计算结果的精度进行了Kupiec-LR检验和动态分位数检验。研究结果表明,基于高频数据的条件极值分布较好地拟合了极端条件下的收益率特征,与McNeil提出的传统条件极值VaR相比,应用高频数据建立在条件广义极值分布基础上的条件极值VaR的Kupiec检验DQ检验值都较为理想,表明该模型能够捕捉到我国市场风险特征,提高极端情况下风险测度能力。
关键词
条件极值
var
广义
极值
分布
高频数据
动态分位数测试
Keywords
conditional extreme value
var
generalized extreme valuec （GEV）
high frequency data
dynamic quantile testing
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于极值理论的高频条件VaR动态区间估计模型
王春峰
张亚楠
房振明
刘峥然
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2010
7
原文传递
2
基于L-矩的厚尾分布动态拟合研究
庄泓刚
王春峰
房振明
卢涛
《管理学报》
CSSCI
2010
3
下载PDF
职称材料
3
基于PWM方法的CVaR风险动态区间估计模型
陆丹
袁永生
《财会月刊（中）》
2012
0
下载PDF
职称材料
4
基于广大极值分布的高频极值条件VaR模型
王春峰
庄泓刚
房振明
卢涛
《系统管理学报》
北大核心
2008
13
下载PDF
职称材料
已选择
0
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