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考虑收益率及破产补偿函数的奇异最优随机控制模型
1
作者
杨瑞成
袁继红
刘坤会
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2007年第9期1-5,共5页
通过在目标结构中引入收益率及破产补偿函数,建立了一非对称型最优奇异随机控制模型.利用随机积分及最优控制理论,得出了最大回报函数的显式解及相应的最优控制策略.
关键词
维纳过程
漂移因子
停时
最大
回报
函数
推广的Ito公式
原文传递
题名
考虑收益率及破产补偿函数的奇异最优随机控制模型
1
作者
杨瑞成
袁继红
刘坤会
机构
鲁东大学数学与信息学院
北京交通大学理学院
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2007年第9期1-5,共5页
基金
国家自然科学基金(19671004)
鲁东大学博士启动基金(20062702)
文摘
通过在目标结构中引入收益率及破产补偿函数,建立了一非对称型最优奇异随机控制模型.利用随机积分及最优控制理论,得出了最大回报函数的显式解及相应的最优控制策略.
关键词
维纳过程
漂移因子
停时
最大
回报
函数
推广的Ito公式
Keywords
wiener process
drift parameter
stopping time
optimal return function
generalized Ito formula
分类号
O232 [理学—运筹学与控制论]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
考虑收益率及破产补偿函数的奇异最优随机控制模型
杨瑞成
袁继红
刘坤会
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2007
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