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单指数模型的最优风险投资组合研究
被引量：
6
1
作者
卢善奎
《南京工程学院学报（自然科学版）》
2012年第1期1-10,共10页
根据威廉.夏普的单指数模型(Diagonal Model)构建最优风险投资组合,选取2005年6月至2010年5月间上市交易的股票型基金13只和债券型基金9只进行实证检验.发现选取的22只基金与上证综合指数构建的最优风险投资组合的收益率比上证综合指数...
根据威廉.夏普的单指数模型(Diagonal Model)构建最优风险投资组合,选取2005年6月至2010年5月间上市交易的股票型基金13只和债券型基金9只进行实证检验.发现选取的22只基金与上证综合指数构建的最优风险投资组合的收益率比上证综合指数的收益率要高.同时,使用样本数据中具有正α值的基金进行对比分析,发现正α值的基金构建的最优风险投资组合的收益率无法战胜基于22只基金构建的组合的收益率.这说明基于α值的积极组合管理无法获得超额收益,虽然它的收益超过同期的上证综指的收益.因此,得出结论,单指数模型构建的最优风险投资组合能够获得超过大盘指数的收益,但是基于正α值的投资策略无法对单指数模型进行改进.
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关键词
单指数模型
资产管理
最优
风险投资
组合
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职称材料
夏普单指数模型在我国股市的最优风险投资组合研究
被引量：
2
2
作者
梁挺勤
《现代商业》
2018年第6期113-114,共2页
文章根据诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普(William Sharpe)的单指数模型建立最优风险投资组合,选取2011年6月至2016年5月间的沪深300指数月收益率和来自金融业、IT产业和房地产业的3个不同行业的6只股票月收益率进行实证检验,发现...
文章根据诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普(William Sharpe)的单指数模型建立最优风险投资组合,选取2011年6月至2016年5月间的沪深300指数月收益率和来自金融业、IT产业和房地产业的3个不同行业的6只股票月收益率进行实证检验,发现选取的6只股票与沪深300指数月超额收益率之间有显著的线性关系,并且能够获得比沪深300指数的夏普比率要高的超额收益率。
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关键词
单指数模型
回归分析
股票市场
最优
风险投资
组合
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职称材料
单指数模型在投资组合中的应用
被引量：
1
3
作者
李敏
《中国国际财经（中英文版）》
2016年第24期48-51,共4页
本文主要根据证券收益的单指数模型构建最优风险投资组合,选取2012年1月至2016年4月间的上海A股市场的10只具有正α值股票的月收益率进行回归分析,进行最优风险组合的构建。最后发现选取的10只股票与上证综合指数构建的最优风险投资组...
本文主要根据证券收益的单指数模型构建最优风险投资组合,选取2012年1月至2016年4月间的上海A股市场的10只具有正α值股票的月收益率进行回归分析,进行最优风险组合的构建。最后发现选取的10只股票与上证综合指数构建的最优风险投资组合的夏普比率比上证综合指数的夏普比率要高,而具有正α值的股票构建的积极组合的夏普比率要高于最优风险投资组合。
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关键词
单指数模型
正α值
最优
风险投资
组合
夏普比率
原文传递
单指数模型在投资组合中的应用
4
作者
李敏
《中国国际财经（中英文版）》
2017年第11期26-29,共4页
本文主要根据证券收益的单指数模型构建最优风险投资组合，选取2012年1月至2016年4月间的上海A股市场的10只具有正仅值股票的月收益率进行回归分析，进行最优风险组合的构建。最后发现选取的10只股票与上证综合指数构建的最优风险投资...
本文主要根据证券收益的单指数模型构建最优风险投资组合，选取2012年1月至2016年4月间的上海A股市场的10只具有正仅值股票的月收益率进行回归分析，进行最优风险组合的构建。最后发现选取的10只股票与上证综合指数构建的最优风险投资组合的夏普比率比上证综合指数的夏普比率要高。而具有正α值的股票构建的积极组合的夏普比率要高于最优风险投资组合。
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关键词
单指数模型
正d值
最优
风险投资
组合
夏普比率
原文传递
基于Excel的风险投资组合交互式优化模型的教学应用
5
作者
谢岚
《财会月刊（中）》
2012年第3期87-90,共4页
多元化投资相关理论及其应用是《证券投资学》课程的教学重点,但由于均值—方差分析对矩阵代数计算要求较高,如何求解和分析多元化风险投资条件下最优资产组合构成一直是教学的薄弱环节。本文基于Excel构建了一个交互式风险资产投资组...
多元化投资相关理论及其应用是《证券投资学》课程的教学重点,但由于均值—方差分析对矩阵代数计算要求较高,如何求解和分析多元化风险投资条件下最优资产组合构成一直是教学的薄弱环节。本文基于Excel构建了一个交互式风险资产投资组合优化模型,利用该模型引导学生分析多元化投资策略,克服了以上障碍并取得了较好的教学效果。
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关键词
多元化
投资
最优
风险投资
组合
交互式优化模型
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职称材料
题名
单指数模型的最优风险投资组合研究
被引量：
6
1
作者
卢善奎
机构
南京大学商学院
出处
《南京工程学院学报（自然科学版）》
2012年第1期1-10,共10页
文摘
根据威廉.夏普的单指数模型(Diagonal Model)构建最优风险投资组合,选取2005年6月至2010年5月间上市交易的股票型基金13只和债券型基金9只进行实证检验.发现选取的22只基金与上证综合指数构建的最优风险投资组合的收益率比上证综合指数的收益率要高.同时,使用样本数据中具有正α值的基金进行对比分析,发现正α值的基金构建的最优风险投资组合的收益率无法战胜基于22只基金构建的组合的收益率.这说明基于α值的积极组合管理无法获得超额收益,虽然它的收益超过同期的上证综指的收益.因此,得出结论,单指数模型构建的最优风险投资组合能够获得超过大盘指数的收益,但是基于正α值的投资策略无法对单指数模型进行改进.
关键词
单指数模型
资产管理
最优
风险投资
组合
Keywords
single index model
asset management
optimal risky portfolio
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
夏普单指数模型在我国股市的最优风险投资组合研究
被引量：
2
2
作者
梁挺勤
机构
华南理工大学经济与贸易学院
出处
《现代商业》
2018年第6期113-114,共2页
文摘
文章根据诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普(William Sharpe)的单指数模型建立最优风险投资组合,选取2011年6月至2016年5月间的沪深300指数月收益率和来自金融业、IT产业和房地产业的3个不同行业的6只股票月收益率进行实证检验,发现选取的6只股票与沪深300指数月超额收益率之间有显著的线性关系,并且能够获得比沪深300指数的夏普比率要高的超额收益率。
关键词
单指数模型
回归分析
股票市场
最优
风险投资
组合
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
单指数模型在投资组合中的应用
被引量：
1
3
作者
李敏
机构
苏州大学
出处
《中国国际财经（中英文版）》
2016年第24期48-51,共4页
文摘
本文主要根据证券收益的单指数模型构建最优风险投资组合,选取2012年1月至2016年4月间的上海A股市场的10只具有正α值股票的月收益率进行回归分析,进行最优风险组合的构建。最后发现选取的10只股票与上证综合指数构建的最优风险投资组合的夏普比率比上证综合指数的夏普比率要高,而具有正α值的股票构建的积极组合的夏普比率要高于最优风险投资组合。
关键词
单指数模型
正α值
最优
风险投资
组合
夏普比率
Keywords
single exponential model
positive value
optimal venture capital portfolio
sharp ratio
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
单指数模型在投资组合中的应用
4
作者
李敏
机构
苏州大学
出处
《中国国际财经（中英文版）》
2017年第11期26-29,共4页
文摘
本文主要根据证券收益的单指数模型构建最优风险投资组合，选取2012年1月至2016年4月间的上海A股市场的10只具有正仅值股票的月收益率进行回归分析，进行最优风险组合的构建。最后发现选取的10只股票与上证综合指数构建的最优风险投资组合的夏普比率比上证综合指数的夏普比率要高。而具有正α值的股票构建的积极组合的夏普比率要高于最优风险投资组合。
关键词
单指数模型
正d值
最优
风险投资
组合
夏普比率
Keywords
single exponential model
positive value
optimal venture capital portfolio
sharp ratio
分类号
F239.41 [经济管理—会计学]
原文传递
题名
基于Excel的风险投资组合交互式优化模型的教学应用
5
作者
谢岚
机构
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《财会月刊（中）》
2012年第3期87-90,共4页
文摘
多元化投资相关理论及其应用是《证券投资学》课程的教学重点,但由于均值—方差分析对矩阵代数计算要求较高,如何求解和分析多元化风险投资条件下最优资产组合构成一直是教学的薄弱环节。本文基于Excel构建了一个交互式风险资产投资组合优化模型,利用该模型引导学生分析多元化投资策略,克服了以上障碍并取得了较好的教学效果。
关键词
多元化
投资
最优
风险投资
组合
交互式优化模型
分类号
F275.1 [经济管理—企业管理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
单指数模型的最优风险投资组合研究
卢善奎
《南京工程学院学报（自然科学版）》
2012
6
下载PDF
职称材料
2
夏普单指数模型在我国股市的最优风险投资组合研究
梁挺勤
《现代商业》
2018
2
下载PDF
职称材料
3
单指数模型在投资组合中的应用
李敏
《中国国际财经（中英文版）》
2016
1
原文传递
4
单指数模型在投资组合中的应用
李敏
《中国国际财经（中英文版）》
2017
0
原文传递
5
基于Excel的风险投资组合交互式优化模型的教学应用
谢岚
《财会月刊（中）》
2012
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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