夏普单指数模型在我国股市的最优风险投资组合研究被引量：2

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摘要文章根据诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普(William Sharpe)的单指数模型建立最优风险投资组合,选取2011年6月至2016年5月间的沪深300指数月收益率和来自金融业、IT产业和房地产业的3个不同行业的6只股票月收益率进行实证检验,发现选取的6只股票与沪深300指数月超额收益率之间有显著的线性关系,并且能够获得比沪深300指数的夏普比率要高的超额收益率。

作者梁挺勤

机构地区华南理工大学经济与贸易学院

出处《现代商业》 2018年第6期113-114,共2页 Modern Business

关键词单指数模型回归分析股票市场最优风险投资组合

分类号 F832.51 [经济管理—金融学]

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