-
题名广义线性模型(五)
被引量：7
- 1
-
-
作者
陈希孺
-
机构
中国科学院研究生院
-
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2003年第3期56-63,共8页
-
文摘
本讲座是广义线性模型这个题目的一个比较系统的介绍。主要分 3部分 :建模、统计分析与模型选择和诊断。写作时依据的主要参考资料是L .Fahrmeir等人的《MultivariateStatisticalModelingBasedonGeneralizedLinearModels》。
-
关键词
广义线性模型
极大似然估计
参数
极限分布
回归系数
假设检验
WALD检验
约束检验
拟似然比检验
-
Keywords
generalized linear models.
model building
statistical inference
model diagnostics
-
分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
-
-
题名中国银行间拆借利率扩散模型的极大拟似然估计
被引量：10
- 2
-
-
作者
潘婉彬
陶利斌
缪柏其
-
机构
中国科学技术大学统计与金融系
香港大学经济与金融学院
-
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2007年第1期158-163,共6页
-
基金
国家自然科学基金10071082
教育部博士点基金
+1 种基金
中国科学院基金资助
中国科技大学创新基金资助
-
文摘
本文用极大拟似然估计法估计了中国银行间市场七天拆借利率扩散模型的参数。并用自助法对众多不同的模型进行了广义拟似然比检验。结论表明:中国货币市场利率具有均值回复效应:利率敏感系数γ值为1.421265,对利率水平具有较高敏感性。
-
关键词
单因子利率模型
极大拟似然估计
广义拟似然比检验
自助法
-
Keywords
single-factor interest rate
model maximum pseudo likelihood estimation
generalized pseudo-likelihood ratio test
bootstrap method
-
分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
-
-
题名利率期限结构模型非线性建模
被引量：8
- 3
-
-
作者
潘婉彬
陶利斌
缪柏其
-
机构
中国科学技术大学统计与金融系
香港大学经济与金融学院
-
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2008年第5期17-21,共5页
-
文摘
应用门限模型对利率期限结构模型中漂移项的非线性性进行建模,提出门限(threshold)CKLS模型。用基于自助法(bootstrap)的广义拟似然比检验方法对门限CKLS模型进行了检验。检验结论表明:门限CKLS模型能较好的刻画利率期限结构模型中漂移项的非线性,在0.1的显著水平下优于CKLS模型。
-
关键词
门限模型
CKLS模型
非线性
广义拟似然比检验
-
Keywords
threshold model
CKLS model
nonlinear
the generalized pseudo-likelihood ratio test
-
分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
-
-
题名缺失数据下变系数分位数回归模型的广义拟似然比检验
- 4
-
-
作者
王紧杰
罗双华
-
机构
西安工程大学理学院
-
出处
《许昌学院学报》
CAS
2022年第5期7-11,共5页
-
基金
国家自然科学基金(11601409)
陕西省自然科学基金(2020JM571,2021JM 002)。
-
文摘
考虑一类缺失数据下变系数分位数回归模型的估计与推断问题.首先,运用Jackknife方法对变系数分位数回归模型中的系数函数进行了局部线性拟合.其次,构造了缺失数据下的广义拟似然比检验统计量,进而检验变系数分位数回归模型的系数.最后,在一定条件下证明了所构造统计量的大样本性质.
-
关键词
缺失数据
变系数模型
分位数回归
广义拟似然比检验
-
Keywords
missing data
varying coefficient model
quantile regression
generalized quasi-likelihood ratio test
-
分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
-
