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在部分信息下股票收益服从隐马尔科夫模型的最优交易策略
被引量：
2
1
作者
李钰
费为银
+1 位作者
石学芹
李娟
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第6期758-762,共5页
讨论了部分信息下股票支付红利的最优交易策略.考虑一个多种股票模型,股票价格过程满足随机微分方程,股票价格的瞬时收益率由有限状态连续时间的马尔科夫链刻画.在投资者终端财富预期效用最大化目标下,利用隐马尔科夫模型(HMM)滤波理论...
讨论了部分信息下股票支付红利的最优交易策略.考虑一个多种股票模型,股票价格过程满足随机微分方程,股票价格的瞬时收益率由有限状态连续时间的马尔科夫链刻画.在投资者终端财富预期效用最大化目标下,利用隐马尔科夫模型(HMM)滤波理论和Malliavin分析,导出最优交易策略的显式表达式.
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关键词
投资
组合
最优化
部分信息
红利率
隐马尔科夫模型(HMM)滤波
Malliavin分析
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题名
在部分信息下股票收益服从隐马尔科夫模型的最优交易策略
被引量：
2
1
作者
李钰
费为银
石学芹
李娟
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第6期758-762,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(71171003)
安徽省自然科学基金资助项目(090416225)
安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2010A037)
文摘
讨论了部分信息下股票支付红利的最优交易策略.考虑一个多种股票模型,股票价格过程满足随机微分方程,股票价格的瞬时收益率由有限状态连续时间的马尔科夫链刻画.在投资者终端财富预期效用最大化目标下,利用隐马尔科夫模型(HMM)滤波理论和Malliavin分析,导出最优交易策略的显式表达式.
关键词
投资
组合
最优化
部分信息
红利率
隐马尔科夫模型(HMM)滤波
Malliavin分析
Keywords
portfolio optimization
partial information
dividend
hidden Markov models （HMM）filtering~ Malliavin calculus
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
在部分信息下股票收益服从隐马尔科夫模型的最优交易策略
李钰
费为银
石学芹
李娟
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2012
2
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参考文献
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