收益流不连续时项目最佳投资时机分析 被引量：6

1

作者 范玉莲 王广富 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2007年第6期573-576,592,共5页

讨论了当项目收益流为不连续随机过程时,投资时机的选择问题.把投资机会看作一种实物期权,并用B rown运动和Poisson跳过程分别刻画收益流受到的连续性随机扰动和随机冲击(引起收益流不连续的随机事件),证明在此情况下可利用收益流当前... 讨论了当项目收益流为不连续随机过程时,投资时机的选择问题.把投资机会看作一种实物期权,并用B rown运动和Poisson跳过程分别刻画收益流受到的连续性随机扰动和随机冲击(引起收益流不连续的随机事件),证明在此情况下可利用收益流当前值的临界值作为投资时机选择的依据.进而,用带跳反射倒向随机微分方程方法解出这一临界值. 展开更多

关键词 带跳随机过程 投资时机 带跳反射倒向随机微分方程

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带有双障碍的反射倒向随机微分方程的逆比较定理 被引量：3

2

作者 郑石秋 周圣武 徐峰 《山东大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第10期63-68,共6页

讨论了带有双障碍的反射倒向随机微分方程的逆比较问题,在适当的条件下建立了几个关于其生成元的逆比较定理.

关键词 反射倒向随机微分方程 生成元 比较定理 逆比较定理

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反射倒向随机微分方程的逆比较问题(Ⅰ) 被引量：2

3

作者 李娟 谷艳玲 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2007年第2期239-248,共10页

在Briand,Coquet,Hu,Memin,Peng[1],Coquet,Hu,Memin,Peng[2],Chen[3],Jiang [8]等中,研究了倒向随机微分方程的逆比较定理,就是通过比较倒向随机微分方程的解来比较倒向随机微分方程的生成元问题．在文[9]中Li和Tang首次研究了反射倒... 在Briand,Coquet,Hu,Memin,Peng[1],Coquet,Hu,Memin,Peng[2],Chen[3],Jiang [8]等中,研究了倒向随机微分方程的逆比较定理,就是通过比较倒向随机微分方程的解来比较倒向随机微分方程的生成元问题．在文[9]中Li和Tang首次研究了反射倒向随机微分方程的逆比较问题．本文考虑在更一般的条件下,反射倒向随机微分方程的生成元的逆比较问题． 展开更多

关键词 反射倒向随机微分方程 比较定理 逆比较定理

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倒向随机微分方程的均值型Kneser定理

4

作者 石学军 江龙 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2013年第6期1101-1105,共5页

本文研究了当倒向随机微分方程的解不唯一时,其解集的结构问题.利用正向与倒向方程相结合的构造性方法,建立了关于倒向随机微分方程和带下障碍的反射倒向随机微分方程的均值型Kneser定理,推广了Jia-Peng[6]的结果.

关键词 倒向随机微分方程 反射倒向随机微分方程 均值型Kneser定理

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具有随机Lipschitz系数的反射倒向随机微分方程

5

作者 吕文 《山东大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第6期79-83,共5页

考虑了一类具有随机Lipschitz系数的反射倒向随机微分方程。利用Snell包络证明了特殊形式下方程解的存在惟一性,利用不动点定理得到了一般形式下方程解的存在惟一性。

关键词 反射倒向随机微分方程 随机Lipschitz系数 Snell包络

原文传递

连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的L^p-解

6

作者 石学军 江龙 《山东大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第11期119-126,共8页

证明了当生成元g关于(y,z)满足连续、线性增长条件时,一维反射倒向随机微分方程的极大和极小Lp-解(1<p<2)存在;进一步,如果g关于y满足Osgood条件,关于z满足一致连续条件,则其Lp-解存在且惟一。

关键词 反射倒向随机微分方程 极大和极小解 Osgood条件 一致连续条件 存在惟一性

原文传递

关于y单调,关于z一致连续条件下RBSDE的解

7

作者 花巍巍 汪甫 《黑龙江科技学院学报》 CAS 2010年第6期473-476,共4页

为了使反射倒向微分方程在金融和控制领域得到更广泛的应用,通过减弱生成元的条件,在y满足单调性条件、z满足一致连续的条件下,研究单个连续障碍的反射倒向随机微分方程的解的唯一性问题。运用集合论的思想处理反射项,用Lipschitz函数... 为了使反射倒向微分方程在金融和控制领域得到更广泛的应用,通过减弱生成元的条件,在y满足单调性条件、z满足一致连续的条件下,研究单个连续障碍的反射倒向随机微分方程的解的唯一性问题。运用集合论的思想处理反射项,用Lipschitz函数加无穷小项控制一致连续函数的方法处理z解,结合倒向Gronwall不等式得到方程的唯一解。在较弱条件下举出生成元的具体例子。 展开更多

关键词 反射倒向随机微分方程 单调性条件 一致连续 存在唯一性

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有限时区上的最优转换和停止问题

8

作者 钟伟 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第2期143-160,共18页

讨论了有限时区上的最优转换和停止问题,它是一类同时具备脉冲控制和最优停止特征的最优控制问题.问题的最优值以及最优转换和停止决策可以由具有混合障碍的多维反射倒向随机微分方程的解来刻画.接着考虑了形式更一般的反射倒向随机微... 讨论了有限时区上的最优转换和停止问题,它是一类同时具备脉冲控制和最优停止特征的最优控制问题.问题的最优值以及最优转换和停止决策可以由具有混合障碍的多维反射倒向随机微分方程的解来刻画.接着考虑了形式更一般的反射倒向随机微分方程并证明了方程解的存在唯一性. 展开更多

关键词 实物期权 反射倒向随机微分方程 最优转换 最优停止

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关于反射倒向随机微分方程的解的一些性质(英文)

9

作者 郑石秋 周圣武 +1 位作者 徐峰 焦琳 《大学数学》 2010年第2期21-27,共7页

研究了关于反射倒向随机微分方程的解的一些性质.同时在适当的条件下建立了关于反射倒向随机微分方程生成元的一个唯一性定理和一个逆比较定理.

关键词 反射倒向随机微分方程 生成元 比较定理

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非Lipschitz条件下反射倒向随机微分方程解的性质

10

作者 梁青 《海南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2016年第2期127-130,共4页

文章给出了在非Lipschitz条件下一列无穷区间上的反射倒向随机微分方程解的若干性质.

关键词 反射倒向随机微分方程 障碍 一致有界

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生成元为线性增长函数的反射倒向随机微分方程

11

作者 释恒璐 郭冬梅 《山东大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第4期57-60,共4页

利用了用Lipschitz函数逼近线性增长函数的方法研究了生成元函数为线性增长函数,并且带有两个反射界面的反射倒向随机微分方程,证明了其解的存在惟一性定理.

关键词 反射倒向随机微分方程 线性增长 生成元

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基于博弈期权的可转债定价模型及其实证研究 被引量：7

12

作者 宋斌 林则夫 +1 位作者 刘黎黎 张冰洁 《系统管理学报》 CSSCI 2013年第6期758-767,782,共11页

可转换债券(以下简称可转债)是一种兼具权益性和债务性的复杂的混合金融工具,近些年发行的可转债条款日益复杂,里面嵌入了多种期权,如赋予发行者的赎回权、转股价格向下修正权,赋予投资者的转股权、回售权,以及转股封闭期和赎回通知期... 可转换债券(以下简称可转债)是一种兼具权益性和债务性的复杂的混合金融工具,近些年发行的可转债条款日益复杂,里面嵌入了多种期权,如赋予发行者的赎回权、转股价格向下修正权,赋予投资者的转股权、回售权,以及转股封闭期和赎回通知期等。这些权利之间的相互作用,造成了可转债定价的高度复杂性和挑战性。这之前的可转债定价模型多将嵌入的各种期权进行简单的静态加总,忽略了期权之间的相互影响的效应,而且很多研究为了降低模型难度,多将嵌入的各种期权处理为欧式期权或美式期权,这些做法都与市场中真实的可转债条款存在较大差异,从而造成了较大的定价偏差,应用价值较低。本文的研究也无法涵盖可转债条款中所有嵌入期权的情况,而是主要研究可转债的赎回、转股和回售条款之间的博弈,引入美式博弈期权概念,在数学建模方面选择了双反射壁倒向随机微分方程,并在一定假设条件下将双反射壁倒向随机微分方程转换成相应的变分不等式进行求解。最后,选择我国内地可转债市场上的9支可转债进行实证分析,具体选择了时间序列数据和横截面数据两种类型的样本。实证结果与实际值相比,误差较小,充分表明该定价模型良好的适用性,提升了可转债定价模型研究的理论深度,也为发行者和投资者的融资和投资行为提供了较好的决策依据。 展开更多

关键词 双反射壁倒向随机微分方程 美式博弈期权 变分不等式 赎回条款 路径依赖

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由Levy过程驱动的双边反射型倒向随机微分方程的一般结果

13

作者 范锡良 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2012年第4期497-516,共20页

研究了由Levy过程驱动的双边反射型倒向随机微分方程,获得了该类方程全局解存在唯一的一些充分条件.主要的工具是局部解和链接法.作为应用,给出了比较定理.

关键词 反射型倒向随机微分方程 Teugels鞅 Snell包络 局部解 比较定理

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由Lévy过程驱动的双重反射型倒向随机微分方程(英文)

14

作者 范锡良 任永 《应用数学》 CSCD 北大核心 2010年第3期474-481,共8页

证明了由Lévy过程驱动的双重反射型倒向随机微分方程解的存在唯一性.主要方法是Snell包络和不动点定理.

关键词 反射型倒向随机微分方程 Teugels鞅 LÉVY过程 Snell包络 Mokobodski假设

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由Lvy过程驱动的反射型倒向随机微分方程（英文）

15

作者 范锡良 李芳 祝东进 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第2期184-200,共17页

本文给出了由Levy过程驱动的反射型倒向随机微分方程解的存在唯一性,其中反射壁是右连左极且跳跃是任意的.为了证明上述结论,我们建立了由Levy过程驱动的倒向随机微分方程的单调极限定理.

关键词 反射型倒向随机微分方程 Teugels鞅 惩罚方法 单调极限定理 Snell包络

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一个存在性定理:不连续的带有两个反射壁的倒向随机微分方程(英文)

16

作者 范锡良 任永 《安徽师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2009年第5期409-414,共6页

主要证明了漂移系数关于变量y不连续和变量z利普希茨的带有两个反射壁的倒向随机微分方程的解的存在性定理.

关键词 反射型倒向随机微分方程 比较定理

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