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基于AAVS-CAViaR模型的股市风险测量研究 被引量：13
1
作者 王新宇 宋学锋 吴瑞明 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2010年第3期326-333,共8页
考虑金融资产收益与正负收益对分位数冲击的不对称性,建立含有不对称绝对值和斜率设定的AAVS-CAViaR模型,采用混合最优化方法估计模型的参数并进行显著性检验.对1996—2008年期间沪深港股票指数的实证研究表明:沪深港股票市场均存在正... 考虑金融资产收益与正负收益对分位数冲击的不对称性,建立含有不对称绝对值和斜率设定的AAVS-CAViaR模型,采用混合最优化方法估计模型的参数并进行显著性检验.对1996—2008年期间沪深港股票指数的实证研究表明:沪深港股票市场均存在正负收益消息对市场风险冲击的不对称现象,且在不同VaR置信水平下存在差异;通过Granger因果检验发现沪深港股市的风险变化存在显著的互动传导关系;提出了VaR预测模型的评估准则,对所选样本数据而言AAVS-CAViaR模型比间接GARCH模型更好地描述了市场风险的演化模式. 展开更多
关键词 CAVIAR 消息冲击曲线 市场风险测量
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风险价值法在投资银行市场风险管理中的应用 被引量：4
2
作者 魏永强 李刚 《现代财经（天津财经大学学报）》 2000年第4期27-29,共3页
本文介绍了国际上最先进的市场风险测量方法———风险价值法 ,并使用该模型测量了投资银行证券业务中的市场风险 。
关键词 风险价值法 投资银行 市场风险测量 中国
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基于混合密度网络模型拟合收益统计分布与计算Expected Shortfall 被引量：3
3
作者 王新宇 张静 孙自愿 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2007年第1期137-142,共6页
基于混合密度网络模型估计金融时间序列的时变条件密件,提出数值模拟方法计算ExpectedShortfall。对香港恒生指数的实证研究表明,混合密度网络可以有效地描述收益的经验分布统计特征和波动规律,模型评估指标反映出预测效果良好,Value-at... 基于混合密度网络模型估计金融时间序列的时变条件密件,提出数值模拟方法计算ExpectedShortfall。对香港恒生指数的实证研究表明,混合密度网络可以有效地描述收益的经验分布统计特征和波动规律,模型评估指标反映出预测效果良好,Value-at-R isk的预测精度在高端分位点表现较好,且可有效计算Expected shortfall指标,是金融市场风险测量的有效方法。 展开更多
关键词 混合密度网络 市场风险测量 后验测试
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基于VaR模型对中国国航市场风险测量的实证研究
4
作者 孙爱萍 《商情》 2009年第14期9-9,33,共2页
企业金融风险管理的核心是对风险的辨识和测量，其代袁性方法是VaR方法。本文基于VaR模型，以中国国际航空公司风险管理为例，研究影响国航股价的航空煤油价格、利率和残差市场指数三个因素的风险贡献率。本文采取方差一协方差法。经过... 企业金融风险管理的核心是对风险的辨识和测量，其代袁性方法是VaR方法。本文基于VaR模型，以中国国际航空公司风险管理为例，研究影响国航股价的航空煤油价格、利率和残差市场指数三个因素的风险贡献率。本文采取方差一协方差法。经过计算研究发现，三种因素中残差市场指数对风险贡献程度最大，其次是航空煤油价格，所以建议国航进行风险管理时以规避当地市场风险为主，其次是规避油价波动风险。 展开更多
关键词 市场风险测量 VAR 成分VaR 方差-协方差法
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用VAR测量可转换债券的市场风险 被引量：5
5
作者 李广析 杨辉耀 《商业研究》 北大核心 2003年第22期96-98,共3页
用金融市场风险测量模型-VAR量度在我国固定利率的条件下的可转换债券的市场风险,可以使 投资者选择风险较小的转换债券进行投资,进而可以选择有利的投资组合,使投资效益最大化。
关键词 可转换债券 市场风险 金融市场风险测量模型 VAR 投资
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