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第二类分数Ornstein-Uhlenbeck过程中参数估计的偏差不等式与Cramér-型中偏差
1
作者
蒋辉
王伟刚
《中国科学：数学》
CSCD
北大核心
2020年第7期1007-1022,共16页
本文利用多重Wiener-Ito积分的偏差不等式和中偏差结果,得到第二类分数Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程漂移项系数最小二乘估计量的若干渐近性质,其中包括偏差不等式和Cramér-型的中偏差;同时,给出以上估计量自正则版本的渐近性质,并...
本文利用多重Wiener-Ito积分的偏差不等式和中偏差结果,得到第二类分数Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程漂移项系数最小二乘估计量的若干渐近性质,其中包括偏差不等式和Cramér-型的中偏差;同时,给出以上估计量自正则版本的渐近性质,并以此构造漂移项系数的置信区间估计和显著性检验中的拒绝域(第二类错误以指数速度趋于0).
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关键词
Cramér-型中偏差
第二类分数Ornstein-Uhlenbeck过程
最小二乘估计
多重
wiener
-
ito
积分
原文传递
离散观测下平稳Ornstein-Uhlenbeck过程的Cramer-型中偏差
2
作者
刘慧
蒋辉
《陕西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期103-109,共7页
在离散观测下,考虑平稳Ornstein-Uhlenbeck过程漂移项中未知参数估计量的渐近性质。利用多重Wiener-Ito积分的偏差性质与渐近分析的技巧,得到了估计量的Cramer-型中偏差。同时,对于一类假设检验问题,构造了适当的检验统计量以及拒绝域...
在离散观测下,考虑平稳Ornstein-Uhlenbeck过程漂移项中未知参数估计量的渐近性质。利用多重Wiener-Ito积分的偏差性质与渐近分析的技巧,得到了估计量的Cramer-型中偏差。同时,对于一类假设检验问题,构造了适当的检验统计量以及拒绝域。利用本文结果,可以证明第二类错误以指数速度衰减到零,最后数值模拟验证了理论的正确性。
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关键词
Cramer-型中偏差
ORNSTEIN-UHLENBECK过程
多重
wiener
-
ito
积分
离散观测
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职称材料
题名
第二类分数Ornstein-Uhlenbeck过程中参数估计的偏差不等式与Cramér-型中偏差
1
作者
蒋辉
王伟刚
机构
南京航空航天大学数学系
浙江工商大学统计与数学学院
出处
《中国科学：数学》
CSCD
北大核心
2020年第7期1007-1022,共16页
基金
国家自然科学基金(批准号:11771209和11701509)
浙江省自然科学基金(批准号:LY19A010004)资助项目。
文摘
本文利用多重Wiener-Ito积分的偏差不等式和中偏差结果,得到第二类分数Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程漂移项系数最小二乘估计量的若干渐近性质,其中包括偏差不等式和Cramér-型的中偏差;同时,给出以上估计量自正则版本的渐近性质,并以此构造漂移项系数的置信区间估计和显著性检验中的拒绝域(第二类错误以指数速度趋于0).
关键词
Cramér-型中偏差
第二类分数Ornstein-Uhlenbeck过程
最小二乘估计
多重
wiener
-
ito
积分
Keywords
Cramér-type moderate deviations
fractional Ornstein-Uhlenbeck process of the second kind
least squares estimator
multiple
wiener
-
ito
integral
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
离散观测下平稳Ornstein-Uhlenbeck过程的Cramer-型中偏差
2
作者
刘慧
蒋辉
机构
南京航空航天大学数学系
出处
《陕西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期103-109,共7页
基金
国家自然科学基金(11771209)。
文摘
在离散观测下,考虑平稳Ornstein-Uhlenbeck过程漂移项中未知参数估计量的渐近性质。利用多重Wiener-Ito积分的偏差性质与渐近分析的技巧,得到了估计量的Cramer-型中偏差。同时,对于一类假设检验问题,构造了适当的检验统计量以及拒绝域。利用本文结果,可以证明第二类错误以指数速度衰减到零,最后数值模拟验证了理论的正确性。
关键词
Cramer-型中偏差
ORNSTEIN-UHLENBECK过程
多重
wiener
-
ito
积分
离散观测
Keywords
Cramer-type moderate deviations
Ornstein-Uhlenbeck process
multiple
wiener
-
ito
integrals
discrete observations
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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1
第二类分数Ornstein-Uhlenbeck过程中参数估计的偏差不等式与Cramér-型中偏差
蒋辉
王伟刚
《中国科学：数学》
CSCD
北大核心
2020
0
原文传递
2
离散观测下平稳Ornstein-Uhlenbeck过程的Cramer-型中偏差
刘慧
蒋辉
《陕西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2020
0
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职称材料
已选择
0
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参考文献
引证文献
统计分析
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