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调节作用下投资策略的评价
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作者 肖恒辉 齐欢 杨明 《经济数学》 2003年第2期1-6,共6页
本文用实物期权的方法评价调节作用下的投资策略 ,建立期权定价模型。模型中项目价值遵循均值返回过程 ,项目价值的路径采用数值模拟分析 ,文中运用动态规划方法推出期权定价公式 ,通过数值解法求解和分析数值结果 ,得出调节作用对投资... 本文用实物期权的方法评价调节作用下的投资策略 ,建立期权定价模型。模型中项目价值遵循均值返回过程 ,项目价值的路径采用数值模拟分析 ,文中运用动态规划方法推出期权定价公式 ,通过数值解法求解和分析数值结果 ,得出调节作用对投资的影响。 展开更多
关键词 投资评价 实物期权 均值返回过程 动态规划
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