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关于半鞅的可料表示性被引量：1: 1; 作者屈田兴金治明《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第1期159-162,共4页; 利用鞅空间H1的泛函表示定理、泛函分析中的Hahn-Banach定理、半鞅向量随机积分的Girsanov定理,获得了半鞅可料表示性的特征。由于使用的是半鞅的向量随机积分,它推广了经典的结论。; 关键词半鞅 H1鞅局部鞅局部绝对连续的概率测度鞅变换可料表示性; 下载PDF 职称材料

从动态线性定价法则到动态资本资产定价模型被引量：1: 2; 作者周清吴卫星《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2007年第5期48-54,共7页; 首先给出了未定权益的动态线性定价机制,然后在连续时间Lévy过程驱动的市场模型下,利用Lévy过程的弱可料表示性和Girsanov定理,从动态线性定价法则导出了动态资本资产定价模型.; 关键词定价算子 LÉVY过程可料表示性 GIRSANOV定理资本资产定价模型; 原文传递

关于半鞅市场的完备性: 3; 作者屈田兴《模糊系统与数学》 CSCD 北大核心 2010年第2期171-174,共4页; 资产定价基本定理是金融数学中的基本结果。利用半鞅可料表示性与半鞅向量随机积分的Girsanov定理获得了半鞅市场完备的特征(定理2.1),它扩展了[3]中的结论。; 关键词半鞅 H1 鞅局部鞅局部绝对连续性的概率测度鞅变换可料表示性完备市场; 下载PDF 职称材料

离散鞅可料表示性的一个注: 4; 作者刘旭金治明《经济数学》 2007年第4期409-413,共5页; 本文在鞅变换的框架在下改进了Jacod引理并证明了其逆命题,考察了离散鞅的可料表示性的本质,从而引出最小可料表示性的概念,并给出其在金融数学完备市场理论中的一个应用.; 关键词完备市场鞅变换可料表示性滤子原子; 下载PDF 职称材料

由一般鞅驱动的倒向随机微分方程被引量：9: 5; 作者李娟《山东大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第4期70-76,共7页; 研究了由连续局部鞅驱动的倒向随机微分方程,证明其解存在并且惟一,并进而讨论此类方程的几个重要性质.最后举例说明这类方程确实是对经典倒向随机微分方程的一个实质性的推广.; 关键词倒向随机微分方程局部鞅鞅的可料表示性; 下载PDF 职称材料

由一般鞅驱动的正倒向随机微分方程的比较定理: 6; 作者李娟《山东大学学报（工学版）》 CAS 2004年第6期99-105,共7页; 本文首次研究由连续局部鞅驱动的完全藕合的正倒向随机微分方程的比较定理 .首先考虑对正倒向随机微分方程中的倒向随机微分方程的终端的比较 ,得到定理 3.1,说明倒向随机微分方程的终端值越大 ,其初始值越大 .然后研究对正倒向随机微... 展开更多; 关键词倒向随机微分方程局部鞅鞅的可料表示性; 下载PDF 职称材料

H-值鞅的可料表示性: 7; 作者谢颖超《江苏师范大学学报（自然科学版）》 CAS 1993年第3期12-16,共5页; 给出了取值于实可分的Hilbert空间值的鞅的可料表示性、把鞅论中的结果拓广到无限维。; 关键词 H-值鞅鞅的可料表示性; 下载PDF 职称材料

Brown运动弱可料表示性定理的一个改进: 8; 作者谌贻会韩锡发《成都大学学报（教育科学版）》 2008年第8期97-99,共3页; 利用随机积分的性质研究了关于连续鞅的随机积分的性质,在此基础上总结出M鞅空间的性质并利用其正交基改进了Brown运动弱可料定理的证明,去掉了其中矩阵函数H必须可逆的条件,以此得出了完备市场的一个等价描述。; 关键词随机积分连续局部鞅 Brown运动弱可料表示性完备市场; 下载PDF 职称材料

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