摘要
利用鞅空间H1的泛函表示定理、泛函分析中的Hahn-Banach定理、半鞅向量随机积分的Girsanov定理,获得了半鞅可料表示性的特征。由于使用的是半鞅的向量随机积分,它推广了经典的结论。
The characteristics for semi-martingale predictable representation are obtained （theorem2.2）, which is derived from the functional representation theorem in martingale space, the Hahn-Banach theorem in functional analysis, and the Girsanov theorem for the semi-martingale vector stochastic integral. In light of the semi-martingale vector stochastic integral used, this method is a generalization of the classical result.
出处
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第1期159-162,共4页
Journal of National University of Defense Technology
基金
国家自然科学基金资助项目(60673090)
关键词
半鞅
H1鞅
局部鞅
局部绝对连续的概率测度
鞅变换
可料表示性
semi-martingale
H^1 martingale
local martingale
local absolutely continuous probability measure
martingale transform
predictable representation
