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一维CIR过程的泛函不等式及谱结构
被引量：
1
1
作者
张少钦
郑媛媛
《北京师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第5期572-582,共11页
以变测度耦合方法和等周常数为主要工具,得到一维CIR(Cox Ingersoll Ross)过程的泛函不等式及谱结构.通过结合CIR过程的结构特点,得到了扩散项在0点退化的随机微分方程构造耦合的方法,进而建立相关马氏半群的Harnack及Log Harnack不等式...
以变测度耦合方法和等周常数为主要工具,得到一维CIR(Cox Ingersoll Ross)过程的泛函不等式及谱结构.通过结合CIR过程的结构特点,得到了扩散项在0点退化的随机微分方程构造耦合的方法,进而建立相关马氏半群的Harnack及Log Harnack不等式.利用等周常数,得到相关狄氏型满足的超庞加莱不等式中速率函数的最优估计及半群的压缩性;最后得到无穷小生成算子的谱空隙及谱结构.
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关键词
变
测度
耦合
等周常数
HARNACK不等式
超庞加莱不等式
谱空隙
下载PDF
职称材料
微积分、Malliavin分析与变测度耦合
2
作者
王凤雨
《大学数学》
2017年第1期1-9,共9页
从微积分中的分部积分公式出发,引入Malliavin分析和变测度耦合方法,并简要介绍它们在随机微分方程研究中的应用,包括建立Bismut公式、Driver公式、Harnack不等式以及推移Harnack不等式.
关键词
分部积分公式
Malliavin分析
变
测度
耦合
随机微分方程
下载PDF
职称材料
题名
一维CIR过程的泛函不等式及谱结构
被引量：
1
1
作者
张少钦
郑媛媛
机构
中央财经大学统计与数学学院
北京师范大学数学科学学院
出处
《北京师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第5期572-582,共11页
文摘
以变测度耦合方法和等周常数为主要工具,得到一维CIR(Cox Ingersoll Ross)过程的泛函不等式及谱结构.通过结合CIR过程的结构特点,得到了扩散项在0点退化的随机微分方程构造耦合的方法,进而建立相关马氏半群的Harnack及Log Harnack不等式.利用等周常数,得到相关狄氏型满足的超庞加莱不等式中速率函数的最优估计及半群的压缩性;最后得到无穷小生成算子的谱空隙及谱结构.
关键词
变
测度
耦合
等周常数
HARNACK不等式
超庞加莱不等式
谱空隙
Keywords
coupling by change of measure
isopermetric constant
Harnack inequality
super Poincare cutee inequality
spectral gap
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
微积分、Malliavin分析与变测度耦合
2
作者
王凤雨
机构
天津大学应用数学中心
出处
《大学数学》
2017年第1期1-9,共9页
基金
国家自然科学基金(1113003
11626245)
文摘
从微积分中的分部积分公式出发,引入Malliavin分析和变测度耦合方法,并简要介绍它们在随机微分方程研究中的应用,包括建立Bismut公式、Driver公式、Harnack不等式以及推移Harnack不等式.
关键词
分部积分公式
Malliavin分析
变
测度
耦合
随机微分方程
Keywords
integration by parts formula
Malliavin calculus
coupling by change of measure
stochastic differential equation
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
O211.3 [理学—数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一维CIR过程的泛函不等式及谱结构
张少钦
郑媛媛
《北京师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018
1
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职称材料
2
微积分、Malliavin分析与变测度耦合
王凤雨
《大学数学》
2017
0
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职称材料
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