摘要
从微积分中的分部积分公式出发,引入Malliavin分析和变测度耦合方法,并简要介绍它们在随机微分方程研究中的应用,包括建立Bismut公式、Driver公式、Harnack不等式以及推移Harnack不等式.
Staring from the classical integration by parts formula, we explain the main ideas of Malliavin analysis and coupling, and introduce their applications in the study of stochastic differential equations. Bismut formula, Driver formula, Harnaek inequality and shift Harnack inequality for the associated Markov semigroups are established.
出处
《大学数学》
2017年第1期1-9,共9页
College Mathematics
基金
国家自然科学基金(1113003
11626245)
关键词
分部积分公式
Malliavin分析
变测度耦合
随机微分方程
integration by parts formula
Malliavin calculus
coupling by change of measure
stochastic differential equation
