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上升敲出期权定价模型的求解方法研究 被引量：2
1
作者 吴云 何建敏 《中国管理科学》 CSSCI 2002年第6期23-26,共4页
本文首先阐述了一种新型期权———上升敲出期权的涵义及其模型 ,提出了一种新的格法对其求解 ;然后推广到对双重障碍期权的求解 ;最后给出了实例分析和实证分析 ,验证了这种新的格法的有效性与快速收敛性。
关键词 求解方法 上升敲出期权 定价模型 格法 双重障碍期权 金融市场
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双重障碍期权定价 被引量：1
2
作者 彭斌 彭绯 《数学的实践与认识》 北大核心 2016年第3期31-35,共5页
提出双重障碍期权定价的离散放法,反复使用反射原理计算触及障碍的轨线数,并拓展:Boyle-Lau方法计算时步数,而从减少传统Cox-Ross-Rubinstein二项式算法的偏差,数值模拟结果验证所提出离散方法的准确和有效性.
关键词 双重障碍期权 反射原理 离散方法
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