我国房地产业发展与宏观经济互动关系实证研究 被引量：12

1

作者 魏巍 崔立丽 魏玮 《企业经济》 北大核心 2012年第3期129-132,共4页

近年来房地产业的飞速发展及房价的快速上涨,引起社会各界的广泛关注,中央政府对房地产领域的相关宏观调控政策频繁出台。本文针对如何保持房地产与宏观经济协调发展,在分析房地产业与宏观经济互动机理的基础上,选用1998年第1季度至200... 近年来房地产业的飞速发展及房价的快速上涨,引起社会各界的广泛关注,中央政府对房地产领域的相关宏观调控政策频繁出台。本文针对如何保持房地产与宏观经济协调发展,在分析房地产业与宏观经济互动机理的基础上,选用1998年第1季度至2008年第4季度之间的相关季度指标,使用向量自回归(VAR)模型,通过数据平稳性检验、Jo-hansen协整检验和Granger因果关系检验,实证分析了房地产开发投资与宏观经济具体指标之间的互动关系,并给出政策性建议。 展开更多

关键词 房地产 宏观经济 互动关系 VAR模型 JOHANSEN协整检验

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基于VAR模型的PM2.5与其它空气污染物的动态关系分析 被引量：11

2

作者 汪官镇 刘金培 +3 位作者 陈华友 肖鹏 蒋一聪 杜博文 《大气与环境光学学报》 CAS CSCD 2016年第2期91-102,共12页

通过建立向量自回归（VAR）模型,综合运用格兰杰因果关系检验、广义脉冲响应函数和方差分解法,分析PM2.5与其它空气污染物的动态关系,探讨其它空气污染物对PM2.5的影响,利用西安市2013年1月1日-2014年12月31日有关环境空气质量的数据进... 通过建立向量自回归（VAR）模型,综合运用格兰杰因果关系检验、广义脉冲响应函数和方差分解法,分析PM2.5与其它空气污染物的动态关系,探讨其它空气污染物对PM2.5的影响,利用西安市2013年1月1日-2014年12月31日有关环境空气质量的数据进行了研究。结果表明：PM2.5与其它空气污染物所构成的空气质量系统是稳定的,SO2、NO2、CO浓度值的增加会引起PM2.5浓度值持续较长时间的增加,其中SO2对PM2.5影响作用最大;O3浓度值的增加则会使PM2.5浓度值降低。 展开更多

关键词 PM2.5 VAR模型 广义脉冲响应 空气污染治理

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基于向量自回归模型的水质异常检测研究 被引量：10

3

作者 秦文虎 付亚涛 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第4期1560-1563,共4页

水质异常检测对保障用水安全具有重大意义。为了准确有效地判断水质异常,提出基于向量自回归（VAR）模型的多参数融合水质异常检测算法。VAR模型是自回归（AR）模型的一种扩展。通过AR模型和VAR模型跟踪和预测水质背景数据,计算预测残差... 水质异常检测对保障用水安全具有重大意义。为了准确有效地判断水质异常,提出基于向量自回归（VAR）模型的多参数融合水质异常检测算法。VAR模型是自回归（AR）模型的一种扩展。通过AR模型和VAR模型跟踪和预测水质背景数据,计算预测残差,与设定阈值比较判断水质是否异常。结果表明,与基于AR模型的水质异常检测算法相比,基于多参数融合的VAR模型在水质背景数据跟踪上具有更好的准确性,能够实现较高的异常检出率和较低的异常误报率。 展开更多

关键词 环境工程学 水质异常检测 向量自回归模型 多参数融合

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基于时间序列分析的北京地区PM2.5浓度研究 被引量：8

4

作者 李为东 李莉 徐岩 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2018年第2期115-126,共12页

基于中国环境监测总站公布的实时空气质量监测数据,利用时间序列模型对PM2.5指标的数据进行了平稳性、纯随机性检验,同时进行了模型阶数、未知参数估计以及模型显著性检验与优化.最终在此基础上建立了指标预测的数学模型,并对未来三天的... 基于中国环境监测总站公布的实时空气质量监测数据,利用时间序列模型对PM2.5指标的数据进行了平稳性、纯随机性检验,同时进行了模型阶数、未知参数估计以及模型显著性检验与优化.最终在此基础上建立了指标预测的数学模型,并对未来三天的PM2.5浓度值进行预测.进一步地,基于向量自回归(VAR)模型,对北京市万寿西宫站PM2.5数据进行相关性分析,研究空气中污染物SO_2、NO_2、CO、O_3.PM10与PM2.5的动态影响关系.研究发现当天的PM2.5浓度会受到前几天PM2.5、PM10、O_3.SO_2等污染物浓度的影响,其中PM10对PM2.5的影响最为明显且持续时间最长,O_3、SO_2对PM2.5浓度的影响在二、三期最为明显. 展开更多

关键词 PM2.5 时间序列 VAR模型

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基于VAR的我国房地产宏观调控政策对房地产市场的影响分析 被引量：5

5

作者 覃事娅 伊长亮 《湖南财政经济学院学报》 2012年第6期34-40,共7页

为了平抑房地产市场过热现象,近年我国政府出台了土地、信贷、税收、产业等一系列宏观调控政策。通过构建向量自回归模型和脉冲响应函数,分析宏观调控政策对商品房销售面积、房地产投资额、商品房销售价格指数的影响,发现国家宏观调控... 为了平抑房地产市场过热现象,近年我国政府出台了土地、信贷、税收、产业等一系列宏观调控政策。通过构建向量自回归模型和脉冲响应函数,分析宏观调控政策对商品房销售面积、房地产投资额、商品房销售价格指数的影响,发现国家宏观调控政策对房地产市场的影响具有一定时滞性和周期性,且对房地产市场的供给和需求两方面的影响具有差异性。政府应当主要采用土地政策和信贷政策适度干预房地产市场的发展。 展开更多

关键词 宏观调控政策 向量自回归模型 脉冲响应函数 房地产

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基于VAR模型的辽宁省建筑业发展与环境污染关系研究

6

作者 徐力 齐园 +1 位作者 姜磊 李凝玉 《山东建筑大学学报》 2024年第6期87-93,130,共8页

研究辽宁省建筑业发展与环境污染之间的关系,明确建筑业发展模式和转型升级方向,有助于实现辽宁省建筑业的高质量发展。选取2000—2020年辽宁省建筑业经济总产值及工业三废数据,测算建筑碳排放,并基于向量自回归(Vector Auto-Regressive... 研究辽宁省建筑业发展与环境污染之间的关系,明确建筑业发展模式和转型升级方向,有助于实现辽宁省建筑业的高质量发展。选取2000—2020年辽宁省建筑业经济总产值及工业三废数据,测算建筑碳排放,并基于向量自回归(Vector Auto-Regressive, VAR)模型,分析建筑产业经济增长与各环境污染指标之间的长期演变关系,通过脉冲响应分析和方差分解两种方法实证分析辽宁省建筑业经济增长与环境污染的动态计量关系。结果表明:辽宁省建筑业经济增长与环境污染之间存在长期稳定的关系;建筑业经济增长对环境污染存在长期正向效应;环境污染的冲击对建筑业经济增长具有双重效应,工业二氧化硫排放量、烟粉尘排放量以及固体废物产生量对建筑业产值增长具有抑制作用,而二氧化碳排放量则会在短期内促进建筑业发展。 展开更多

关键词 建筑产业 经济增长 环境污染 向量自回归模型

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序列稀疏自回归方法及其在美股做空数据分析上的应用

7

作者 刘静 余琴 +1 位作者 吴捷 李阳 《财贸研究》 CSSCI 北大核心 2024年第1期60-70,共11页

采用序列稀疏回归的思路来处理向量自回归模型,并设计适用于大规模时间序列数据分析的序列稀疏自回归方法。研究表明:从因子角度刻画向量自回归模型可以有效地将稀疏矩阵估计问题分解成稀疏奇异向量的估计问题,从而极大地提高了计算效... 采用序列稀疏回归的思路来处理向量自回归模型,并设计适用于大规模时间序列数据分析的序列稀疏自回归方法。研究表明:从因子角度刻画向量自回归模型可以有效地将稀疏矩阵估计问题分解成稀疏奇异向量的估计问题,从而极大地提高了计算效率。以1523家美股上市公司1973年1月—2014年12月的做空数据为例,利用此方法探索公司之间的大规模做空关联网络。研究发现:此方法可以有效地恢复股票做空份额(即某一公司的空头股份数量)与股票收益率之间隐藏的关联网络,对于股票风险溢价研究具有一定启发意义。 展开更多

关键词 向量自回归模型 关联性网络 稀疏建模 股票做空份额 大数据分析

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基于VAR-LRTC-TNN的交通流量数据补全框架模型

8

作者 孙秋霞 王淇 +2 位作者 李勍 孙璐 贾秀燕 《重庆交通大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期47-53,86,共8页

从各类传感系统收集到的交通流数据往往会因探测器或通信故障等缘故出现数据连续性的缺失,故准确补全缺失的交通流数据对制定合理的交通管理策略至关重要。鉴于交通流数据具有低秩的特性,通过低秩张量补全模型可较好地刻画出交通流数据... 从各类传感系统收集到的交通流数据往往会因探测器或通信故障等缘故出现数据连续性的缺失,故准确补全缺失的交通流数据对制定合理的交通管理策略至关重要。鉴于交通流数据具有低秩的特性,通过低秩张量补全模型可较好地刻画出交通流数据的全局一致性,但却无法很好地捕捉数据的局部变化趋势,一定程度上影响了效果。基于此,提出了将VAR模型和基于残差序列的LRTC-TNN模型相结合的交通流补全框架模型;采用VAR模型对缺失数据进行粗略估计,移除平均趋势,利用LRTC-TNN模型对残差时间序列进行补全,再将平均趋势还原,从而完成对交通流量数据的高精度补全;该方法不仅保留了交通流数据的全局结构,还考虑了数据局部变化的特征。研究结果表明:与基于原始交通流量数据的填充方法相比,该模型框架对单传感器和多传感器数据的连续性缺失均具有更高的补全精度。 展开更多

关键词 交通工程 智能交通 交通流量填充 向量自回归模型 张量补全 缺失数据

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利用ARV模型识别水轮机轴系模态参数

9

作者 赵永辉 于开平 邹经湘 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2000年第3期170-173,共4页

针对一类输入激振力不可测的工程结构，论述了基于向量自回归（ＡＲＶ）时间序列模型的结构模态参数识别的基本原理。为考察ＡＲ系数估计的精度，利用中心极限定理建立了估计的自回归系数矩阵协方差的表达式。分别利用水轮机的随机响应... 针对一类输入激振力不可测的工程结构，论述了基于向量自回归（ＡＲＶ）时间序列模型的结构模态参数识别的基本原理。为考察ＡＲ系数估计的精度，利用中心极限定理建立了估计的自回归系数矩阵协方差的表达式。分别利用水轮机的随机响应信号和自由响应信号识别了模态参数。数值仿真结果表明本文给出的识别方法是鲁棒的。此外，给出了试验结果。 展开更多

关键词 向量自回归模型 模态参数识别 水轮机 轴系

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中国A、B股市场关联性的实证分析

10

作者 刘芳 《税务与经济》 CSSCI 北大核心 2007年第1期21-24,共4页

利用市值加权法分别编制相应的A、B股市场指数,在此基础上利用多种经济计量模型对A、B股市场关联性进行多角度、分阶段的实证分析,以期得到B股开放前后两市关联性的结论。上述研究可以对A、B股的内在关联性有一个更准确的判断,为管理层... 利用市值加权法分别编制相应的A、B股市场指数,在此基础上利用多种经济计量模型对A、B股市场关联性进行多角度、分阶段的实证分析,以期得到B股开放前后两市关联性的结论。上述研究可以对A、B股的内在关联性有一个更准确的判断,为管理层在决策上提供相应的依据。 展开更多

关键词 A股市场 B股市场 关联性 误差修正模型 向量自回归模型 GRANGER因果检验

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山西省金融发展对产业结构升级的实证研究——基于VAR模型

11

作者 王彩凤 《对外经贸》 2023年第7期53-56,87,共5页

山西省经济已进入了经济的转型升级的重要阶段,而金融发展和产业结构是经济转型的重要组成部分。如何推进山西省经济的高质量发展,是现在亟待解决的问题。从金融发展、产业结构方面研究,基于多变量得到向量回归模型(VAR),利用2002—202... 山西省经济已进入了经济的转型升级的重要阶段,而金融发展和产业结构是经济转型的重要组成部分。如何推进山西省经济的高质量发展,是现在亟待解决的问题。从金融发展、产业结构方面研究,基于多变量得到向量回归模型(VAR),利用2002—2021年山西省的相关数据,运用协整检验和误差修正模型对山西省的金融发展与产业结构升级进行实证研究,深入探究了山西省经济转型发展的现状,结果表明产业结构的合理化、高级化与金融规模化、金融发展效率存在着长期稳定均衡的关系,需要通过完善金融体系、加强金融创新的方式促进产业结构的优化,从而推动经济的高质量发展。 展开更多

关键词 山西省 金融发展 产业结构升级 向量自回归模型 误差修正模型

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美国量化宽松货币政策对我国通货膨胀的影响——基于VAR模型 被引量：1

12

作者 胡昊 《合肥师范学院学报》 2015年第2期62-66,共5页

次贷危机造成美国经济长期低迷和失业率上升,为了刺激本国经济美国采取了量化宽松货币政策,投放了大量流动性货币。这使得我国通货膨胀水平受到了一定的冲击。通过构造VAR模型,检验美国货币供应量、中国货币供应量、国际大宗商品价格、... 次贷危机造成美国经济长期低迷和失业率上升,为了刺激本国经济美国采取了量化宽松货币政策,投放了大量流动性货币。这使得我国通货膨胀水平受到了一定的冲击。通过构造VAR模型,检验美国货币供应量、中国货币供应量、国际大宗商品价格、中美汇率等四个变量与我国通货膨胀之间的相互关系,实证结果表明美国量化宽松货币政策对我国通货膨胀有刺激作用。其中外部影响因素中中美双边汇率对我国通货膨胀影响程度最大,国际大宗商品价格的影响程度则次之。 展开更多

关键词 量化宽松政策 通货膨胀 向量自回归模型

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金融发展、产业结构调整与就业结构变迁关系研究 被引量：1

13

作者 郭丽燕 《淮阴工学院学报》 CAS 2021年第1期85-91,共7页

基于金融发展、产业结构调整与就业结构变迁的内在关系分析,并以1978-2017年金融发展相关比率、产业结构合理度与就业结构优化度3项指标,利用VECM模型对三者之间的动态关系进行实证检验。结果表明:三者之间存在闭环影响关系,且影响存在... 基于金融发展、产业结构调整与就业结构变迁的内在关系分析,并以1978-2017年金融发展相关比率、产业结构合理度与就业结构优化度3项指标,利用VECM模型对三者之间的动态关系进行实证检验。结果表明:三者之间存在闭环影响关系,且影响存在滞后性效应,其中,金融发展和产业结构调整对就业结构优化具有正向效应,且产业结构调整的作用更为明显,金融发展的影响滞后期更长;另外,源于我国目前金融发展体系、就业结构变迁的滞后,金融发展、就业结构的变迁对产业结构调整的影响并不显著。 展开更多

关键词 金融发展 产业结构 就业结构 误差修正模型

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基于VAR模型的肉鸡产业链间价格传导研究

14

作者 徐程锦 陆克斌 《九江学院学报（自然科学版）》 CAS 2023年第3期88-95,共8页

为探究肉鸡产业链间的价格传导关系,文章首先收集肉鸡产业链上下游各环节产品价格的月度数据,对数据进行平稳性检验,构建滞后三阶的VAR模型,用脉冲响应函数与方差分解的结果分析了在外部冲击下肉鸡产业链上下游各环节间的价格变动,得出... 为探究肉鸡产业链间的价格传导关系,文章首先收集肉鸡产业链上下游各环节产品价格的月度数据,对数据进行平稳性检验,构建滞后三阶的VAR模型,用脉冲响应函数与方差分解的结果分析了在外部冲击下肉鸡产业链上下游各环节间的价格变动,得出相应结果。最后从肉鸡产业链视角提出深化农产品供给侧改革;促进肉鸡生产各环节数字信息化,完善流通机制提高价格传导效率;加强肉鸡规模化养殖,促进肉鸡产业链发展这三个方面提出政策建议。 展开更多

关键词 肉鸡产业链 价格传导 向量自回归模型 价格冲击

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民间金融与农民收入的动态关系——以安徽宣城为例

15

作者 刘炯 吴海琴 《西昌学院学报（自然科学版）》 2021年第1期22-26,共5页

基于VAR模型计量分析宣城市这一特定区域民间金融与农民收入之间的动态关系,旨在促进农民收入增长进而加快"三农"问题的解决。协整检验表明,民间金融与农民收入保持长期稳定的均衡关系;格兰杰因果检验表明,民间金融与农民收... 基于VAR模型计量分析宣城市这一特定区域民间金融与农民收入之间的动态关系,旨在促进农民收入增长进而加快"三农"问题的解决。协整检验表明,民间金融与农民收入保持长期稳定的均衡关系;格兰杰因果检验表明,民间金融与农民收入互为因果关系;脉冲响应函数分析表明,农民收入对民间金融冲击的反应是负向的,民间金融对农民收入冲击的反应是正向的;方差分解表明,民间金融对农民收入的影响大于农民收入对其本身的影响,民间金融对其自身的影响亦大于农民收入对民间金融的影响。基于研究结果,提出了完善农村正规金融体系,对民间金融分类管理,提高农村经济效率等政策建议。 展开更多

关键词 民间金融 农民收入 VAR模型 脉冲响应函数分析 方差分解

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美国量化宽松货币政策退出对亚太经济体的影响 被引量：15

16

作者 刘澜飚 文艺 《南开学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2014年第2期142-150,共9页

随着美国国内经济形势的好转,量化宽松(QE)货币政策退出已被提上议程,可以根据历史数据研判美国QE退出对亚太经济体可能造成的影响及其传导渠道。脉冲响应结果表明,对于美国QE货币政策的退出,亚太经济体在长期内会表现出货币量收缩、资... 随着美国国内经济形势的好转,量化宽松(QE)货币政策退出已被提上议程,可以根据历史数据研判美国QE退出对亚太经济体可能造成的影响及其传导渠道。脉冲响应结果表明,对于美国QE货币政策的退出,亚太经济体在长期内会表现出货币量收缩、资产价格下跌、实际汇率贬值和贸易余额上升。方差分解结果进一步显示,这一政策退出对亚太经济体的外溢效应主要体现在货币政策和金融市场,对实际汇率和贸易余额的影响则相对有限。作为美国QE货币政策退出冲击的应对措施,亚太国家需要重点防范金融风险。 展开更多

关键词 量化宽松 亚太经济体 面板向量自回归模型

原文传递

高技术产业创新效率对创新质量作用机制研究 被引量：13

17

作者 俞立平 邱栋 +1 位作者 彭长生 张再杰 《宏观质量研究》 CSSCI 2021年第2期29-42,共14页

创新效率与创新质量是高技术产业创新水平的重要体现,关于两者关系的研究一直比较缺乏。在分析创新效率与创新质量互动机制的基础上,首先采用基于松弛的超效率模型测度创新效率,然后综合采用面板数据模型、面板门槛回归模型、格兰杰因... 创新效率与创新质量是高技术产业创新水平的重要体现,关于两者关系的研究一直比较缺乏。在分析创新效率与创新质量互动机制的基础上,首先采用基于松弛的超效率模型测度创新效率,然后综合采用面板数据模型、面板门槛回归模型、格兰杰因果检验、贝叶斯向量自回归模型研究了创新效率对创新质量的影响。研究结果表明:创新效率对创新质量具有较低的正向贡献;创新效率较高时其对创新质量的弹性较低;当创新质量水平较低时,创新效率对创新质量的弹性较高;创新效率与创新质量尚未形成良好的协调机制;高技术产业创新质量水平总体还不高,应注重提高创新质量,同时注重深层次的创新效率提升。 展开更多

关键词 创新效率 创新质量 门槛效应 面板数据 贝叶斯向量自回归模型

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经济结构调整背景下货币政策工具有效性分析 被引量：5

18

作者 宋汉光 《浙江金融》 2016年第4期9-16,共8页

经济发展"新常态"下,经济增长的内生动力在于经济结构的调整,而不同经济结构需要相匹配的货币政策工具。有鉴于此,本文以货币政策工具有效性为切入点,在测算我国经济结构指数(ESI)的基础上,通过构建包含数量型、价格型政策工... 经济发展"新常态"下,经济增长的内生动力在于经济结构的调整,而不同经济结构需要相匹配的货币政策工具。有鉴于此,本文以货币政策工具有效性为切入点,在测算我国经济结构指数(ESI)的基础上,通过构建包含数量型、价格型政策工具的门限向量自回归模型(TVAR)以及测度定向调控政策工具的双重差分模型(DID),探究不同经济结构状态下货币政策工具的有效性以及货币政策的结构性效应,并据此提出若干对策建议。 展开更多

关键词 经济结构 货币政策工具 门限向量自回归模型(TVAR) 双重差分模型(DID)

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汇率预期对房价波动的影响——基于经济政策不确定性的研究 被引量：5

19

作者 胡国庆 《价格月刊》 北大核心 2017年第11期1-7,共7页

在阐述经济政策不确定性、汇率预期与房价波动间作用机制的基础上,构建了门限向量自回归模型进行实证分析。结果表明,在以经济政策不确定性指数为门限的条件下,汇率预期对房价波动的传导作用具有明显非对称性特征。在经济政策不确定程... 在阐述经济政策不确定性、汇率预期与房价波动间作用机制的基础上,构建了门限向量自回归模型进行实证分析。结果表明,在以经济政策不确定性指数为门限的条件下,汇率预期对房价波动的传导作用具有明显非对称性特征。在经济政策不确定程度较高时,汇率预期对房价波动的影响相对更大,且持续时间较长,而在经济政策不确定性较低的情况下,影响程度减小且持续时间缩短。结合实证结论从汇率预期作用对房价的影响角度出发,提出不仅要引导市场形成合理的汇率预期,完善国际资本流动监管与投资渠道,还要重视经济调控政策出台的频率和强度对市场主体预期及行为可能产生的影响。 展开更多

关键词 汇率预期 房价波动 经济政策不确定性 门限向量自回归模型

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金融深化改革背景下外部冲击的价格传导效应研究 被引量：4

20

作者 高小红 王萌 董思远 《上海经济研究》 CSSCI 北大核心 2015年第1期10-18,共9页

该文首先运用M-F-D模型分析了外部冲击对一国价格水平造成的影响,然后建立了SVAR模型,实证检验了外部冲击对我国价格的传导效应。结果显示,外部冲击对中国股市价格的影响较为显著,对CPI和房价的影响微弱;外部冲击的汇率传导渠道反映迅速... 该文首先运用M-F-D模型分析了外部冲击对一国价格水平造成的影响,然后建立了SVAR模型,实证检验了外部冲击对我国价格的传导效应。结果显示,外部冲击对中国股市价格的影响较为显著,对CPI和房价的影响微弱;外部冲击的汇率传导渠道反映迅速,而利率渠道的传导有一定的滞后性。通过模拟市场化条件下汇率、利率的波动,发现它们均不会造成物价和房地产价格的剧烈波动。因此,在货币政策制定方面,在深化改革的进程中可以适当降低外部冲击对中国CPI和房价的影响权重。 展开更多

关键词 外部冲击 价格传导 汇率传递 SVAR模型

原文传递