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混合分数阶p-Laplace算子方程积分边值问题的多解性 被引量:3
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作者 张潇涵 刘锡平 +1 位作者 贾梅 陈豪亮 《上海理工大学学报》 CAS 北大核心 2018年第3期205-210,共6页
研究了一类同时具有Riemann-Liouville导数和Caputo导数的混合型分数阶p-Laplace算子方程在Riemann-Stieltjes积分边界条件下的正解的存在性。根据Riemann-Stieltjes积分性质,建立了边值问题具有多个正解存在的结论。分别运用不动点定... 研究了一类同时具有Riemann-Liouville导数和Caputo导数的混合型分数阶p-Laplace算子方程在Riemann-Stieltjes积分边界条件下的正解的存在性。根据Riemann-Stieltjes积分性质,建立了边值问题具有多个正解存在的结论。分别运用不动点定理和单调迭代方法证明了所得结论的正确性,并建立了求解此类边值问题的近似解的迭代序列。最后给出实例用于说明所得结论的适用性。 展开更多
关键词 P-LAPLACE算子 混合分数阶方程 RIEMANN-STIELTJES积分 不动点定理 正解
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混合分数布朗运动下亚式期权定价 被引量:17
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作者 孙玉东 师义民 《经济数学》 北大核心 2011年第1期49-51,共3页
运用混合分数布朗运动的It^o公式,将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式.
关键词 混合分数布朗运动 几何平均型亚式期权 Black—Scholes偏微分方程
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混合分数布朗运动环境下欧式障碍期权定价 被引量:8
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作者 刘文倩 韦才敏 卜祥智 《经济数学》 2018年第4期16-20,共5页
当股票价格遵循混合分数布朗运动时,利用Δ-对冲和混合分数It8公式,建立混合分数布朗运动下欧式障碍期权定价模型,通过换元法将期权定价的偏微分方程转化为热传导方程,求得显示解.在此基础上,得到欧式障碍期权看涨-看跌平价关系式.由此... 当股票价格遵循混合分数布朗运动时,利用Δ-对冲和混合分数It8公式,建立混合分数布朗运动下欧式障碍期权定价模型,通过换元法将期权定价的偏微分方程转化为热传导方程,求得显示解.在此基础上,得到欧式障碍期权看涨-看跌平价关系式.由此,再根据敲入-敲出障碍期权关系式可推出障碍期权所有类型的定价公式. 展开更多
关键词 期权定价 混合分数布朗运动 欧式障碍期权 热传导方程
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混合分数维Hull⁃White利率模型下基于混合分数跳⁃扩散过程的欧式期权定价
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作者 朱怡梦 刘翩 +1 位作者 陈耀胜 张金良 《山西师范大学学报(自然科学版)》 2022年第3期20-26,共7页
利用Δ⁃对冲技巧和混合分数跳⁃扩散Ito⁃公式,导出了混合分数维Hull⁃White利率模型下基于混合分数跳⁃扩散过程的欧式期权定价模型;利用变量代换和热传导方程得到了该欧式看涨期权定价公式、欧式看涨⁃看跌期权平价公式、欧式看跌期权定价... 利用Δ⁃对冲技巧和混合分数跳⁃扩散Ito⁃公式,导出了混合分数维Hull⁃White利率模型下基于混合分数跳⁃扩散过程的欧式期权定价模型;利用变量代换和热传导方程得到了该欧式看涨期权定价公式、欧式看涨⁃看跌期权平价公式、欧式看跌期权定价公式;最后进行数值实验,研究Hurst指数H和λ值与欧式期权价格的关系. 展开更多
关键词 混合分数维Hull⁃White利率模型 混合分数跳⁃扩散 期权定价 偏微分方程方法
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混合分数Brown运动环境下具有时变参数的再装期权定价
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作者 胡倩倩 周霞 《桂林电子科技大学学报》 2020年第2期159-165,共7页
为了使再装期权定价更加合理,利用混合分数Brown运动替代标准Brown运动,在期望收益率和波动率均为时变函数的情况下,建立了混合分数Brown运动环境下再装期权定价模型。基于随机分析理论,利用保险精算的方法,得到了混合分数Brown运动下... 为了使再装期权定价更加合理,利用混合分数Brown运动替代标准Brown运动,在期望收益率和波动率均为时变函数的情况下,建立了混合分数Brown运动环境下再装期权定价模型。基于随机分析理论,利用保险精算的方法,得到了混合分数Brown运动下带有时变参数的再装期权的定价公式,丰富了现有期权的内容。 展开更多
关键词 时变参数 混合分数Brown运动 B-S方程 再装期权 保险精算方法
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混合分数布朗运动环境下带有红利的美式期权定价
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作者 马永光 胡华 +1 位作者 马玲 赵英英 《宁夏师范学院学报》 2017年第6期82-85,共4页
综合几何布朗运动环境下的美式期权定价与分数布朗运动环境下的带有红利永久美式期权的定价,应用伊藤公式求出股票价格,然后利用拟条件数学期望先得到混合分数布朗运动下的欧式看涨期权表达式,最后求解混合分数布朗运动环境下带有红利... 综合几何布朗运动环境下的美式期权定价与分数布朗运动环境下的带有红利永久美式期权的定价,应用伊藤公式求出股票价格,然后利用拟条件数学期望先得到混合分数布朗运动下的欧式看涨期权表达式,最后求解混合分数布朗运动环境下带有红利的永久美式期权所满足的方程得出其定价公式. 展开更多
关键词 混合分数布朗运动 偏微分方程 拟条件数学期望 美式期权
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混合次分数布朗运动下交换期权的定价 被引量:3
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作者 徐峰 李润泽 《苏州市职业大学学报》 2018年第2期42-45,共4页
考虑混合次分数布朗运动过程下交换期权的定价问题。在标的资产价格服从混合次分数布朗运动模型条件下,利用混合次分数布朗运动的随机分析理论和偏微分方程方法,建立混合次分数布朗运动驱动下的金融市场模型,并得到交换期权的定价公式... 考虑混合次分数布朗运动过程下交换期权的定价问题。在标的资产价格服从混合次分数布朗运动模型条件下,利用混合次分数布朗运动的随机分析理论和偏微分方程方法,建立混合次分数布朗运动驱动下的金融市场模型,并得到交换期权的定价公式。该模型也可应用于其他期权的定价。 展开更多
关键词 混合次分数布朗运动 交换期权 Black-Scholes偏微分方程
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混合双分数布朗运动模型下回望期权定价 被引量:2
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作者 顾哲煜 《淮海工学院学报(自然科学版)》 CAS 2019年第1期8-13,共6页
假定标的资产(例如股票)的价格由混合双分数布朗运动驱动,并考虑在买卖回望期权交易过程中支付红利的情况.利用伊藤公式建立混合双分数布朗运动环境下的金融市场模型,得到一个关于回望期权价格的偏微分方程.采用边界条件和变量代换的方... 假定标的资产(例如股票)的价格由混合双分数布朗运动驱动,并考虑在买卖回望期权交易过程中支付红利的情况.利用伊藤公式建立混合双分数布朗运动环境下的金融市场模型,得到一个关于回望期权价格的偏微分方程.采用边界条件和变量代换的方法,求得该偏微分方程的解,并用正态分布函数表示,即回望看跌期权和回望看涨期权定价公式的显式解. 展开更多
关键词 混合双分数布朗运动 回望期权 伊藤公式 偏微分方程
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