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利率市场化导致商业银行利差缩窄吗?——来自中国银行业的经验证据 被引量：120
1
作者 彭建刚 王舒军 关天宇 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2016年第7期48-63,共16页
本文立足中国利率市场化的现实背景,对H-S(做市商模型)利差决定模型进行调整,构建利率市场化指数作为衡量利率市场化程度的代理变量,并利用45家商业银行2003-2014年的面板数据探讨利率市场化对商业银行利差的影响。实证结果表明,利率市... 本文立足中国利率市场化的现实背景,对H-S(做市商模型)利差决定模型进行调整,构建利率市场化指数作为衡量利率市场化程度的代理变量,并利用45家商业银行2003-2014年的面板数据探讨利率市场化对商业银行利差的影响。实证结果表明,利率市场化对商业银行的利差产生了影响,但利率市场化与利差之间的关系并非线性,而是呈倒U型关系。整体而言,随着利率市场化程度的加深,商业银行的利差呈现先扩大后缩小的变化趋势。 展开更多
关键词 利率市场化 商业银行 利差
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利率市场化、存款保险制度与我国商业银行利差 被引量：8
2
作者 程孝强 姚定俊 钱圆圆 《金融监管研究》 CSSCI 北大核心 2021年第4期1-18,共18页
本文基于2010—2019年我国175家商业银行的微观数据,使用固定效应模型和倍差法(DID)实证研究了利率市场化和存款保险制度对我国商业银行利差的影响。研究结果表明,利率市场化通过提高贷款利率显著扩大了我国商业银行利差,而存款保险制... 本文基于2010—2019年我国175家商业银行的微观数据,使用固定效应模型和倍差法(DID)实证研究了利率市场化和存款保险制度对我国商业银行利差的影响。研究结果表明,利率市场化通过提高贷款利率显著扩大了我国商业银行利差,而存款保险制度通过降低贷款利率显著缩窄了我国商业银行利差,但利率市场化和存款保险制度对大型商业银行利差的影响不明显。此外,运营成本、中间业务收入、隐含利息支付、成本收入比等因素,也会影响银行利差。 展开更多
关键词 利率市场化 存款保险制度 商业银行 利差
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我国商业银行非利息收入影响因素的实证分析 被引量：6
3
作者 郑玉华 崔晓东 《南京审计学院学报》 2014年第5期55-62,共8页
我国商业银行非利息业务增长迅速,已经成为增加营业收入、获取利润的重要来源。以具有代表性的10家商业银行作为样本,对商业银行非利息收入的影响因素进行实证分析,并对国有大型银行与中小型银行展开对比研究,结果显示:核心存款、贷款... 我国商业银行非利息业务增长迅速,已经成为增加营业收入、获取利润的重要来源。以具有代表性的10家商业银行作为样本,对商业银行非利息收入的影响因素进行实证分析,并对国有大型银行与中小型银行展开对比研究,结果显示:核心存款、贷款数量、费用控制能力、资产规模是影响银行非利息收入的基本因素;如果银行更关注吸收存款传统业务,则非利息收入的发展会受到一定限制;规模较大的银行更容易实现非利息收入高速增长;影响国有大型商业银行非利息收入的主要因素是资产收益率、核心存款占比,影响中小股份制商业银行非利息收入的主要因素是贷款数量、费用控制能力、资产规模。 展开更多
关键词 商业银行 非利息收入 资产收益率 核心存款 中间业务 资产规模 费用控制 利差收入 银行风险管理
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利率市场化对P2P行业发展的影响 被引量：4
4
作者 杨梅 吴洪 《北京邮电大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2016年第2期24-30,共7页
通过对P2P收益率、利差和流动性进行回归分析,研究得出利率市场化条件下,P2P收益率受利差和流动性波动的影响,并且影响显著;通过P2P与商业银行之间的竞争关系,得出利率市场化可以促进P2P与商业银行竞争与发展。最后得出结论:利率市场化... 通过对P2P收益率、利差和流动性进行回归分析,研究得出利率市场化条件下,P2P收益率受利差和流动性波动的影响,并且影响显著;通过P2P与商业银行之间的竞争关系,得出利率市场化可以促进P2P与商业银行竞争与发展。最后得出结论:利率市场化会使得部分P2P平台受到冲击甚至倒闭,但从整个行业的长期发展看,健全的金融市场实质上能够帮助P2P平台更快地发现问题、解决问题,实现更好的发展。 展开更多
关键词 P2P 利率市场化 利差 流动性 商业银行
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金融改革开放降低了商业银行利差吗
5
作者 程孝强 钱圆圆 《金融监管研究》 北大核心 2023年第3期37-57,共21页
本文基于我国210家商业银行2007—2021年的经营数据,实证研究了金融改革开放对我国商业银行利差的影响及其作用机制。研究结果表明,金融改革开放显著降低了我国商业银行利差,且在考虑银行类别和进行稳健性检验后,结果仍然成立。机制分... 本文基于我国210家商业银行2007—2021年的经营数据,实证研究了金融改革开放对我国商业银行利差的影响及其作用机制。研究结果表明,金融改革开放显著降低了我国商业银行利差,且在考虑银行类别和进行稳健性检验后,结果仍然成立。机制分析表明,金融改革开放带来的银行竞争程度加剧,导致银行市场势力降低并推动了银行收入的多元化,引导银行降低对利息业务收入的依赖,进而形成降低银行利差的效果。基于此,在经济高质量发展阶段,应进一步扩大和深化金融改革开放,改善商业银行经营管理,并做好相关政策的协调配合,以抵御金融改革开放对金融稳定的冲击。 展开更多
关键词 金融改革开放 银行利差 银行竞争 收入多元化
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基于非完全利率市场化的中国银行业贷款定价研究 被引量：27
6
作者 隋聪 邢天才 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2013年第12期82-93,共12页
贷款定价是商业银行控制风险、追求利润的重要手段。本文在当前中国非完全利率市场化的背景下,利用期望效用理论,建立了商业银行单周期的财富期望效用函数,并推导出银行最优的贷款定价和纯利差。在本文的理论研究结果与现有研究结果对... 贷款定价是商业银行控制风险、追求利润的重要手段。本文在当前中国非完全利率市场化的背景下,利用期望效用理论,建立了商业银行单周期的财富期望效用函数,并推导出银行最优的贷款定价和纯利差。在本文的理论研究结果与现有研究结果对比中发现,在非完全利率市场化下,存款利率管制会给银行造成额外的成本。这种成本体现在隐含利息支付中,所以隐含利息支付对纯利差的影响要高于在利率市场化下。本文采用中国33家商业银行和美国52家商业银行2003-2010年的平衡面板数据,利用固定效用模型,进行实证分析。实证研究结果与理论研究结论基本一致。此外,实证研究还发现:中国的商业银行通过贷款定价来覆盖违约风险的能力较差;中国在长期的利率管制下,商业银行的违约风险问题比较严重。 展开更多
关键词 贷款定价 净利差 利率市场化 期望效用函数
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中国银行业的市场结构与银行绩效关系研究——基于33家商业银行面板数据的实证检验 被引量：8
7
作者 谭鹏万 《南方经济》 北大核心 2006年第12期70-83,共14页
以33家商业银行1997-2004年的数据为研究对象,以赫芬达尔指数作为衡量市场结构指标,本文对中国银行业市场结构与银行绩效关系进行了研究。研究结果表明,市场集中度降低对四大国有商业银行盈利能力没有产生显著性影响,但削弱了其他股份... 以33家商业银行1997-2004年的数据为研究对象,以赫芬达尔指数作为衡量市场结构指标,本文对中国银行业市场结构与银行绩效关系进行了研究。研究结果表明,市场集中度降低对四大国有商业银行盈利能力没有产生显著性影响,但削弱了其他股份制商业银行和城市商业银行的盈利能力。市场集中度与所有银行净利息边际存在显著的负相关关系,不能跨地域经营的城市商业银行净利息边际显著低于其他商业银行,因此应该适度放开城市商业银行经营的地域限制,并防止过度竞争。 展开更多
关键词 银行绩效 市场结构 净利息边际
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利率市场化对商业银行存贷款利差的影响研究——基于价格型与数量型货币政策环境 被引量：11
8
作者 顾海峰 朱莉莉 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2019年第6期24-31,共8页
将利率市场化引入做市商模型,分析银行存贷款利差的主要影响因素,并选取2006-2016中国银行业年度数据对利率市场化对银行存贷款利差的影响进行实证分析。结果显示:利率市场化与银行存贷款利差之间呈现倒U型关系,当利率市场化指数达到58... 将利率市场化引入做市商模型,分析银行存贷款利差的主要影响因素,并选取2006-2016中国银行业年度数据对利率市场化对银行存贷款利差的影响进行实证分析。结果显示:利率市场化与银行存贷款利差之间呈现倒U型关系,当利率市场化指数达到58.07的临界值时,银行存贷款利差将达到最大值10.61%;利率市场化对银行存贷款利差的影响存在异质性特征,其对股份制银行、国有银行与城商行的影响力度依次递减;货币政策对利率市场化存在反向抑制效应,这是由货币政策逆周期调控功能所决定的,相对于数量型货币政策,价格型货币政策的长期影响力度提高了1.508倍,短期影响力度提高了1.605倍;价格型货币政策对国有银行、城商行与股份制银行的影响力度依次递减,数量型货币政策对股份制银行、国有银行与城商行的影响力度依次递减。 展开更多
关键词 利率市场化 商业银行 存贷款利差 货币政策环境 做市商模型
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利率市场化对城商行的影响:基于净利差率的实证分析 被引量：5
9
作者 慈亚平 贾瑞跃 《价值工程》 2014年第5期156-159,共4页
本文运用HO-Saunders模型实证分析了利率市场化对城商行的影响。结果显示,利率市场化对城商行带来了一系列影响:资产质量有所提升;利率风险加大,城商行风险管理水平面临挑战;定价能力有所提升;储备的机会成本降低,短期内流动性风险增加... 本文运用HO-Saunders模型实证分析了利率市场化对城商行的影响。结果显示,利率市场化对城商行带来了一系列影响:资产质量有所提升;利率风险加大,城商行风险管理水平面临挑战;定价能力有所提升;储备的机会成本降低,短期内流动性风险增加;吸储成本提高,存款竞争压力增大。要应对挑战,城商行应从加强资产质量管理、完善利率风险管理体系、构建有效定价机制、实现多元化发展等方面入手。 展开更多
关键词 利率市场化 城商行 净利差率 HO—Saunders模型
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利率市场化进程中商业银行财务稳定性研究 被引量：3
10
作者 顾晓安 张涛 《南方金融》 北大核心 2013年第10期20-25,共6页
存贷款利差是我国银行业的主要收入来源和盈利手段,随着利率市场化进程的实质推进,存贷款利差出现了减小的趋势,可能会影响银行的财务稳定性。本文利用我国16家上市银行8年的面板数据进行实证分析和稳健性检验,发现净利息差是影响我国... 存贷款利差是我国银行业的主要收入来源和盈利手段,随着利率市场化进程的实质推进,存贷款利差出现了减小的趋势,可能会影响银行的财务稳定性。本文利用我国16家上市银行8年的面板数据进行实证分析和稳健性检验,发现净利息差是影响我国商业银行财务稳定性的决定性因素,其中生息资产利息的影响程度大于计息负债利息。本文对中国工商银行2006-2011年的历史数据进行存贷款利率变动情况下的情景模拟分析,发现贷款利率对银行财务稳定性的影响程度更大,并且中国工商银行某些年份的财务稳定性堪忧。最后本文以贷款额的安全边际率降至10%为财务稳定性的安全临界点,找出贷款利率的定价下限。 展开更多
关键词 利率市场化 财务稳定性 净利息差 安全边际率 情景模拟分析
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金融改革如何影响银行业利差:综合考量国际经验数据的实证 被引量：2
11
作者 郑贤 金铭 陈中飞 《产经评论》 CSSCI 北大核心 2019年第2期138-152,共15页
银行利差反映银行业效率,是衡量金融稳定程度的重要指标,研究金融改革对银行利差的影响及作用机理具有重要的现实意义。采用2011-2017年间111个国家或地区3754家银行的数据,研究不同类型金融改革指标对银行业净利差的影响,结果显示:不... 银行利差反映银行业效率,是衡量金融稳定程度的重要指标,研究金融改革对银行利差的影响及作用机理具有重要的现实意义。采用2011-2017年间111个国家或地区3754家银行的数据,研究不同类型金融改革指标对银行业净利差的影响,结果显示:不同金融改革指标对利差影响具有显著差异,该差异主要体现在影响方向、滞后性及持续周期,即银行在面对不同类型改革时反应强度、速度和持久性不尽相同。此外,资产规模不同的银行受到金融改革的影响也具有一定差异。据此建议,政府在制定金融改革政策时应明确政策目标,准确预估政策反应时间与持续时间。 展开更多
关键词 金融改革 银行业 利差决定因素 滞后性
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关于企业期限错配的机理和财务危机的研究 被引量：2
12
作者 陆岷峰 季子钊 《西部金融》 2017年第2期8-15,20,共9页
在中国现有的商业银行贷款期限结构错配及不完善的债券市场约束条件下,众多企业无法解决债务期限错配的困境。中国企业发生流动性危机而最终破产,究其原因是其采取的"期限错配"经营模式所引致的流动性风险未被正确地定价并进... 在中国现有的商业银行贷款期限结构错配及不完善的债券市场约束条件下,众多企业无法解决债务期限错配的困境。中国企业发生流动性危机而最终破产,究其原因是其采取的"期限错配"经营模式所引致的流动性风险未被正确地定价并进行补偿。我们基于商业银行利差决定模型和"中国企业宏观数据及央行1000户破产企业问卷调查数据",对企业期限错配的内在机理进行分析,并在模型推导结论的基础上,构建用于度量企业期限错配的相关代理指标进行实证研究。从理论和实证的方法探讨了企业期限错配的机理和破产企业遭遇财务危机的内在原因——期限错配,并对如何解决银企贷款期限错配的危害性提出了相应的合理化纠错策略。 展开更多
关键词 期限错配 利差决定模型 期限结构
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城市商业银行利差管理系统构建与优化探讨
13
作者 何琴琴 陈朝晖 《财务与金融》 2016年第3期14-19,共6页
随着利率市场化进程的不断推进,银行面临利差收窄的严峻挑战。相对于国有大银行和股份制银行,城市商业银行受到的冲击更大。由于现在银行的监管环境和经营环境已经发生变化,而净利息收入仍是城市商业银行的主要收入,那么如何对利差进行... 随着利率市场化进程的不断推进,银行面临利差收窄的严峻挑战。相对于国有大银行和股份制银行,城市商业银行受到的冲击更大。由于现在银行的监管环境和经营环境已经发生变化,而净利息收入仍是城市商业银行的主要收入,那么如何对利差进行管理,维持稳定的净利息收入、减缓利差下降速度将是城市商业银行需要关注的重点。 展开更多
关键词 城市商业银行 利率市场化 利差管理 系统构建
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绿色债券发行利率折价因素实证分析 被引量：23
14
作者 姚明龙 《浙江金融》 2017年第8期55-59,共5页
在其他条件相同的情况下,绿色债券的票面利率通常比非绿色债券略低。本文将通过实证研究来探讨绿色债券相对普通债券的定价差异(即利差)的可能影响因素。我们利用迄今为止主流的绿色债券样本数据进行相关性及回归分析,得出影响其利差的... 在其他条件相同的情况下,绿色债券的票面利率通常比非绿色债券略低。本文将通过实证研究来探讨绿色债券相对普通债券的定价差异(即利差)的可能影响因素。我们利用迄今为止主流的绿色债券样本数据进行相关性及回归分析,得出影响其利差的因素主要包括发行期限、发行规模、企业净资产收益率、注册资本规模和市场利率水平等,并给出了相应的解释与对策建议。 展开更多
关键词 绿色债券 发行利率 折价
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关于当前商业银行盈利模式的调查——以衢州市为例
15
作者 何起东 邓姗姗 +1 位作者 舒凯 张创 《浙江金融》 2024年第1期13-18,共6页
近年来在各项政策的推动下,贷款利率持续下行,利差1逐步收窄,信贷市场呈现“以价换量”的竞争格局,商业银行以利差为主要利润来源的盈利模式面临较大的挑战。本文通过分析近年来存贷利差的演变和均衡利差的界定得到,当前信贷市场竞争已... 近年来在各项政策的推动下,贷款利率持续下行,利差1逐步收窄,信贷市场呈现“以价换量”的竞争格局,商业银行以利差为主要利润来源的盈利模式面临较大的挑战。本文通过分析近年来存贷利差的演变和均衡利差的界定得到,当前信贷市场竞争已较为充分,商业银行总体利差接近合理水平。未来在支持实体经济发展的同时,推动融资成本稳中有降的路径应重点从降低商业银行负债端利率和强化成本控制两方面出发。 展开更多
关键词 盈利模式 利差 均衡利差
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我国城市商业银行隐性担保测度及其演化研究
16
作者 李一花 祝婕 《当代财经》 北大核心 2024年第8期59-71,共13页
准确识别城市商业银行(以下简称“城商行”)的隐性担保是防控金融风险和提高资金配置效率的重要方面。基于我国城商行2014—2021年发行的同业存单数据,采用利差法和虚拟变量法测算城商行隐性担保水平,同时结合2019年包商银行破产事件分... 准确识别城市商业银行(以下简称“城商行”)的隐性担保是防控金融风险和提高资金配置效率的重要方面。基于我国城商行2014—2021年发行的同业存单数据,采用利差法和虚拟变量法测算城商行隐性担保水平,同时结合2019年包商银行破产事件分析城商行隐性担保水平的演化。结果表明,隐性担保使得我国城商行融资成本降低约六成;城商行隐性担保水平的分布与城商行主体评级负相关、与所在地的政府财力正相关,即主体评级越低、所在地的政府财力越高,隐性担保水平越高。机制分析发现,城商行隐性担保的形成机制主要取决于城商行自身风险、地方政府担保能力和担保意愿。包商银行破产事件发生后,城商行的隐性担保被明显削弱,且这一影响因政府担保意愿和担保能力以及城商行自身风险的不同而存在差异。因此,建议城商行加强风险预警体系建设、积极引进战略投资者和优化股权结构;建议政府部门优化城商行信用评级,强化第三方机构在信息披露中的作用。 展开更多
关键词 城商行 同业存单 利差 隐性担保 包商银行破产
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美国商业银行应对利率市场化的经验及启示 被引量：3
17
作者 何暑子 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2016年第5期51-56,共6页
从传统存贷款业务和表外业务两方面分析美国商业银行在利率市场化之后的经营趋势和结构性的调整,以期为我国商业银行和监管部门提供启示。通过数据和案例分析,发现商业银行在利率市场化之后对高风险溢价业务和金融创新的追逐,在改善货... 从传统存贷款业务和表外业务两方面分析美国商业银行在利率市场化之后的经营趋势和结构性的调整,以期为我国商业银行和监管部门提供启示。通过数据和案例分析,发现商业银行在利率市场化之后对高风险溢价业务和金融创新的追逐,在改善货币资金配置效率的同时,也带来了更高的风险。破解这一困境需要促成实体经济和金融的良性互动,营造开放统一、公平竞争的金融环境并加强金融监管。 展开更多
关键词 利率市场化 商业银行 利差 风险
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利率市场化程度、审计师声誉与银行风险管理 被引量：2
18
作者 王帆 陶媛婷 《南京审计大学学报》 CSSCI 北大核心 2020年第5期29-39,共11页
采用2002-2016年我国177家银行的财务信息,并运用法规描述法对各年的利率市场化程度进行测量,检验利率市场化程度、审计师声誉与银行风险管理间的关系。研究发现:当利率市场化程度提升时,商业银行的风险管理强度会显著下降;选聘了高声... 采用2002-2016年我国177家银行的财务信息,并运用法规描述法对各年的利率市场化程度进行测量,检验利率市场化程度、审计师声誉与银行风险管理间的关系。研究发现:当利率市场化程度提升时,商业银行的风险管理强度会显著下降;选聘了高声誉审计师的银行会显著提高风险管理强度。在利率市场化程度提升时,相较于低声誉审计师,高声誉审计师帮助银行提高风险管理强度的作用更为显著。上述结果对监管机构利用审计声誉机制督促银行进行风险管理具有一定的借鉴意义。 展开更多
关键词 利率市场化程度 审计师声誉 银行风险管理 贷款损失准备 金融风险 利差 资本充足率 财务信息质量
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中美汇率利率互动效应研究:2000—2011 被引量：2
19
作者 张光森 《金融发展研究》 2012年第10期13-18,共6页
本文应用非线性平滑转换模型研究了2000—2011年中美名义汇率与名义利差之间的动态非线性关系,研究发现:中美名义汇率与名义利差之间存在着负相关关系,汇率对利率的影响呈现出非对称性特征。当名义汇率在7—8之间时,汇率的变动会引起两... 本文应用非线性平滑转换模型研究了2000—2011年中美名义汇率与名义利差之间的动态非线性关系,研究发现:中美名义汇率与名义利差之间存在着负相关关系,汇率对利率的影响呈现出非对称性特征。当名义汇率在7—8之间时,汇率的变动会引起两国利差的较大变动;当人民币被高估或低估时,汇率对利率的影响程度大大降低。 展开更多
关键词 汇率 利差 非线性 平滑转换模型
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人民币汇率波动测度的新视角——金融有效汇率指数 被引量：1
20
作者 汪洋 荣璟 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2016年第4期40-50,共11页
人民币金融有效汇率指数的构建,可以从无风险金融资产和风险金融资产两个角度来探讨。以抵补利率平价理论为基础,从无风险金融资产视角出发构建的金融有效汇率指数,将关注点从即期有效汇率指数过渡到远期有效汇率指数,从金融资产的角度... 人民币金融有效汇率指数的构建,可以从无风险金融资产和风险金融资产两个角度来探讨。以抵补利率平价理论为基础,从无风险金融资产视角出发构建的金融有效汇率指数,将关注点从即期有效汇率指数过渡到远期有效汇率指数,从金融资产的角度完善了人民币金融有效汇率指数体系,可用于测度人民币所面临的升贬值压力,为投资者提供了衡量一国货币对外价值高低的前瞻性参考。研究表明,不同期限下的人民币金融有效汇率指数走势之间的差别主要受国内外利差因素的影响,但即期汇率的波动是影响其走势的最主要因素。 展开更多
关键词 利率平价 无风险金融资产 利差 金融有效汇率指数
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