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基于Black-Litterman模型的保险资金动态资产配置模型研究 被引量：19
1
作者 李心愉 付丽莎 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2013年第3期24-38,共15页
本文以目前保险资金运用的现状和问题为背景,采用"两步法"研究保险资金的动态资产配置问题:首先,采用计量经济学方法建立结构方程模型,研究宏观经济与保险资金可运用的各资产收益率之间的定量关系;其次,借鉴Black-Litterman... 本文以目前保险资金运用的现状和问题为背景,采用"两步法"研究保险资金的动态资产配置问题:首先,采用计量经济学方法建立结构方程模型,研究宏观经济与保险资金可运用的各资产收益率之间的定量关系;其次,借鉴Black-Litterman模型对不同时间区间的保险资金资产配置进行实证研究,并对最优资产配置结果进行比较。研究发现,在不同约束条件和不同时间区间下,最优资产配置不尽相同,但其收益-风险特征均优于市场组合。同时,时间区间越短,预测效力越高。据此,对Black-Litterman模型在保险资金运用领域的实用性进行了讨论,并对我国的保险投资实践提出了可行性建议。 展开更多
关键词 保险资金 资产配置 宏观经济 Black—Litterman模型
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保险公司资产组合与最优投资比例研究 被引量：17
2
作者 王俊 王东 《保险研究》 北大核心 2010年第12期60-67,共8页
保险公司收益主要来源于承保利润和投资收益,其中承保利润受政策变动、市场条件等外部环境的影响较大,而投资收益则更多地取决于保险公司的投资能力,因此保险公司如何构建资产组合、如何确定最优投资比例就是获取投资收益最大化的重要... 保险公司收益主要来源于承保利润和投资收益,其中承保利润受政策变动、市场条件等外部环境的影响较大,而投资收益则更多地取决于保险公司的投资能力,因此保险公司如何构建资产组合、如何确定最优投资比例就是获取投资收益最大化的重要因素。本文通过理论推导得出了保险公司的资产组合模型并运用非线性规划求解出最优投资比例,进而根据保险公司的投资数据进行了实证研究,为我国保险公司的资产组合及最优投资比例提供了一个可借鉴的思路。 展开更多
关键词 保险资金 资产组合 最优投资比例 差异系数模型
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养老金融发展的理论与实践问题 被引量：17
3
作者 娄飞鹏 《西南金融》 北大核心 2019年第7期51-57,共7页
我国于2000年进入老龄化社会,未来人口老龄化水平仍将提高并长期处于较高水平,发展养老金融对我国而言意义重大。养老金融出现及其发展是经济发展水平提高、人的预期寿命延长以及对美好生活追求的需要。养老金融并非是专门服务老年人的... 我国于2000年进入老龄化社会,未来人口老龄化水平仍将提高并长期处于较高水平,发展养老金融对我国而言意义重大。养老金融出现及其发展是经济发展水平提高、人的预期寿命延长以及对美好生活追求的需要。养老金融并非是专门服务老年人的金融,而是服务整个社会、所有人口的金融,服务老年人是养老金融发展中的一个重点。“未富先老”“未备先老”的人口老龄化特点决定了我国在养老金融发展中没有试错的机会,需要有正确的思路来引领养老金融发展,也需要在养老金融发展中突出重点,发挥政府、金融机构、个人三方的合力,利用有限的资源优先解决关键问题。 展开更多
关键词 人口老龄化 人口结构 养老金融 养老金制度 养老保障体系 养老资产 养老基金 养老保险 企业年金 资产管理 养老产业 养老服务体系
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资本约束下的保险公司最优资产配置:模型及路径 被引量：15
4
作者 段国圣 《财贸经济》 CSSCI 北大核心 2012年第8期72-79,共8页
资本是保险公司经营的核心要素,是资产配置的重要约束条件。本文在马克维茨方法的基础上,将偿付能力引入了资产配置的优化模型。在使用改进的优化模型后,保险公司的最优投资组合出现变化,而保险公司的偿付能力充足率相应有所改善。本文... 资本是保险公司经营的核心要素,是资产配置的重要约束条件。本文在马克维茨方法的基础上,将偿付能力引入了资产配置的优化模型。在使用改进的优化模型后,保险公司的最优投资组合出现变化,而保险公司的偿付能力充足率相应有所改善。本文还对保险公司期初的资本充足度进行了敏感性分析,结果显示,最优投资组合与保险公司的期初资本有相关关系,期初资本充足率越高,保险公司风险资产的占比可以越高。最后,本文对优化模型的实现路径进行了探讨,对保险公司实践应用该模型提出了建议。 展开更多
关键词 保险公司 偿付能力 资产配置
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保险业在金融危机中的角色:资产证券化视角 被引量：10
5
作者 阎建军 关凌 《金融评论》 2011年第4期73-83,125,共11页
本轮金融危机与次贷产品链条及其机理缺陷直接相关。本文对资产证券化中的两种保险机制在金融危机中扮演的角色做了探讨。研究发现:按揭保险业发挥了逆周期的稳定器功能,减缓了系统性风险对住房金融体系冲击。债券保险业较深介入次贷债... 本轮金融危机与次贷产品链条及其机理缺陷直接相关。本文对资产证券化中的两种保险机制在金融危机中扮演的角色做了探讨。研究发现:按揭保险业发挥了逆周期的稳定器功能,减缓了系统性风险对住房金融体系冲击。债券保险业较深介入次贷债券及其衍生品的供需链条之中,是导致本轮金融危机中系统性风险爆发的一环。在对二者不同的风险特征做了比较分析之后,结合中国实际,提出完善中国保险业业务结构的若干建议。 展开更多
关键词 按揭保险 债券保险 金融危机 资产证券化
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保险资金运用全面风险管理——基于机制建设的角度 被引量：7
6
作者 张健 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2009年第3期71-76,共6页
保险资金运用对保险公司稳健经营具有支柱性作用。为保障实现保险公司经营目标,应充分研究保险资金特性,分析投资资产风险和内部管理风险,建立有效的总体风险管理制度、实施有力的风险具体控制措施。在当前风险管理现实条件下,科学投资... 保险资金运用对保险公司稳健经营具有支柱性作用。为保障实现保险公司经营目标,应充分研究保险资金特性,分析投资资产风险和内部管理风险,建立有效的总体风险管理制度、实施有力的风险具体控制措施。在当前风险管理现实条件下,科学投资决策和运作架构,强化交易流程控制和风险防范监测,完善激励约束机制,以持续推进保险资金运用全面风险管理具有较强的实践意义。 展开更多
关键词 全面风险管理 保险资金 资产管理 机制建设
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中国保险业资产负债与证券市场的对接研究 被引量：5
7
作者 秦振球 周淳 俞自由 《江西财经大学学报》 2003年第5期23-26,共4页
我国保险公司与证券市场的对接可以从资产和负债两方面来分析,即保险业资产与证券市场的对接呈现出“弱对接”的特征,而保险业负债与证券市场的对接呈现出“强对接”的特征。这一状况对我国保险业发展极为不利。因此,必须采取相应对策,... 我国保险公司与证券市场的对接可以从资产和负债两方面来分析,即保险业资产与证券市场的对接呈现出“弱对接”的特征,而保险业负债与证券市场的对接呈现出“强对接”的特征。这一状况对我国保险业发展极为不利。因此,必须采取相应对策,如让保险资金积极参与证券投资基金、推行资产负债管理模式以及将保险投资和产品开发统一起来等,以尽快改变资产负债与证券市场对接不协调的局面。 展开更多
关键词 中国 保险业 证券市场 保险公司 保险资金 保险产品 证券投资 保险投资
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商业保险资产配置的消费效应研究--来自CFPS的证据 被引量：9
8
作者 陈洋林 李加明 张长全 《当代经济管理》 CSSCI 北大核心 2020年第6期89-97,共9页
消费是经济增长的首要动力,完善消费的体制机制对于促进居民消费,推动经济持续健康发展至关重要。为促进居民消费增长,需要消除居民对未来的不确定性预期,保险资产有效发挥了这一功能。文章针对现阶段的"消费疲软之谜",利用... 消费是经济增长的首要动力,完善消费的体制机制对于促进居民消费,推动经济持续健康发展至关重要。为促进居民消费增长,需要消除居民对未来的不确定性预期,保险资产有效发挥了这一功能。文章针对现阶段的"消费疲软之谜",利用中国家庭追踪调查2016年的数据实证考察了居民保险资产配置的消费效应。研究表明:第一,拥有商业保险的家庭,消费水平更高;第二,人均商业保险缴费越高,消费激励效应越强;第三,商业保险激励居民消费具有结构性特征。研究结论不仅为"消费疲软之谜"提供了较为合理的解释,也为促进居民消费提供了参考:一是推动金融市场改革与创新,带动保险产品结构转型,开发稳定居民预期的商业险种;二是针对性提高居民风险防范意识,扩大商业保险覆盖。 展开更多
关键词 商业保险 资产配置 消费疲软之谜
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保证贷款的贷款保险定价研究 被引量：6
9
作者 张耀杰 史本山 周圣 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2015年第7期49-57,共9页
信贷保险的定价研究已经取得了一定的成果。但保证贷款的贷款保险定价研究尚处于空白领域。本文考虑了保证贷款的清偿顺序以及借款人和保证人的债务结构对贷款保险定价的影响,通过计算保证贷款的预期损失推导出了贷款保险定价的数值解... 信贷保险的定价研究已经取得了一定的成果。但保证贷款的贷款保险定价研究尚处于空白领域。本文考虑了保证贷款的清偿顺序以及借款人和保证人的债务结构对贷款保险定价的影响,通过计算保证贷款的预期损失推导出了贷款保险定价的数值解析式。通过算例分析的研究,总结了借款人和保证人的资产相关性、波动性和收益率对保险定价的影响,并提出相关政策建议。 展开更多
关键词 保证贷款 保险定价 预期损失 清偿顺序 资产相关性
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安全第一准则下的改进型保险资金投资组合研究 被引量：5
10
作者 鲁万波 陈雷 石旻 《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第1期149-154,共6页
目前我国保险行业面临收不抵支、利润率较低等与保险大国不相匹配的尴尬境遇。这迫使保险机构需要通过保险资金投资等途径来降低保险资金保值增值的压力,以满足投保人和保险投资的需要。本文根据我国保险业保险投资各方面的法律法规对... 目前我国保险行业面临收不抵支、利润率较低等与保险大国不相匹配的尴尬境遇。这迫使保险机构需要通过保险资金投资等途径来降低保险资金保值增值的压力,以满足投保人和保险投资的需要。本文根据我国保险业保险投资各方面的法律法规对经典安全第一准则进行改进,实证模拟并计算了对应破产水平下的投资组合和有限边界。因此,投资者可基于改进的安全第一准则模型,根据限定概率下可以接受的破产水平和最大期望收益,选定包括无风险资产和风险资产在内的投资组合。 展开更多
关键词 保险资金 安全第一准则 资产组合
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我国居民家庭金融资产财富效应分析 被引量：5
11
作者 陈志英 《西部论坛》 2012年第6期52-57,共6页
利用中国人民银行1992年开始发布的住户部门流量金融资产年度数据,运用协整理论和ECM模型分析我国居民家庭持有的各类金融资产的财富效应,结果表明:可支配收入是影响我国居民消费的主要因素;居民手持现金、存款和股票的财富效应不显著;... 利用中国人民银行1992年开始发布的住户部门流量金融资产年度数据,运用协整理论和ECM模型分析我国居民家庭持有的各类金融资产的财富效应,结果表明:可支配收入是影响我国居民消费的主要因素;居民手持现金、存款和股票的财富效应不显著;债券、保险资产存在负的财富效应,对居民消费有挤出效应。因此,在促使居民收入稳步增长的同时,必须进一步发展和完善我国金融市场,扩大市场规模,提高市场效率,稳定投资者预期,并尽快完善住房、医疗、教育、养老保险等体制,才能充分发挥金融资产对居民消费的引导和调控作用。 展开更多
关键词 居民金融资产 财富效应 正向财富效应 负向财富效应 消费支出 持久收入 储蓄 股票 债券 保险资产
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科技进步与保险发展关系探析 被引量：5
12
作者 吴祥佑 《重庆工商大学学报（社会科学版）》 2007年第2期20-23,共4页
科学技术快速发展,科技风险日益增多,高新技术产业转移风险的需要推动了近年来保险业的迅猛发展。高新技术成果在保险经营中的应用提高了保险人的风险管理水平,增强了赢利能力。通过提供保险,转移分散科技风险,保险业也支持了科技产业... 科学技术快速发展,科技风险日益增多,高新技术产业转移风险的需要推动了近年来保险业的迅猛发展。高新技术成果在保险经营中的应用提高了保险人的风险管理水平,增强了赢利能力。通过提供保险,转移分散科技风险,保险业也支持了科技产业的快速发展。保险业与科技产业之间形成了科技促进保险发展,保险又加速科技发展的格局。 展开更多
关键词 科技进步 保险业 财产风险 科技风险
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保险资金参与资本市场之路径选择及法律规制 被引量：2
13
作者 高涛 《西华大学学报（哲学社会科学版）》 2006年第6期77-80,共4页
近年来,随着我国对保险资金投资范围的逐渐放开,使得保险资金逐步成为资本市场运作链条。今年6月,国务院发布了《关于保险业改革发展的若干意见》,对保险资金参与资本运作做出了肯定。资本市场所具有的流动性和盈利性,本身也符合资金融... 近年来,随着我国对保险资金投资范围的逐渐放开,使得保险资金逐步成为资本市场运作链条。今年6月,国务院发布了《关于保险业改革发展的若干意见》,对保险资金参与资本运作做出了肯定。资本市场所具有的流动性和盈利性,本身也符合资金融通的要求,而资本市场也就成为我国保险资金运用的主要渠道。因此,我们可以通过对保险资金管理与监管的理论分析与国际经验的比较,就当前的保险资金运作与监管体制、以及相关的法律完善,形成一些具有实践意义的建议。 展开更多
关键词 保险资金 资本市场 法律规制 投资组合
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海内外保险资金资产配置的结构变迁分析 被引量：4
14
作者 李明亮 倪玉娟 谢海林 《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2013年第6期56-62,共7页
现代保险公司已经将工作重心由承保业务转向投资业务,保险投资成为影响保险公司盈亏的最主要因素。保险公司作为重要的长期投资者,在金融市场上发挥着稳定市场的作用。近年来,各国保险资金资产配置结构随着经济增长和金融深化的发展而... 现代保险公司已经将工作重心由承保业务转向投资业务,保险投资成为影响保险公司盈亏的最主要因素。保险公司作为重要的长期投资者,在金融市场上发挥着稳定市场的作用。近年来,各国保险资金资产配置结构随着经济增长和金融深化的发展而发生变动,全球金融危机的爆发短期降低了保险资金的持股比例,但高比例地持有长期性金融资产的基本格局并没有因此而发生根本性交化。相比之下,中国保险资金持有过多的银行存款。进一步丰富中国保险资金的投资渠道,提升中国保险资金的收益率水平,加强收益的稳定性十分重要. 展开更多
关键词 保险资金 寿险 资产配置
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保险资金投资房地产问题的探讨 被引量：3
15
作者 张建丽 《保险职业学院学报》 2009年第2期37-39,共3页
随着保险业的快速发展,保险资金投资渠道逐步放开,新《保险法》明确了保险资金可以投资房地产,并将于2009年10月1日开始实施。保险资金投资房地产为保险资金提供了新的盈利模式,但保险资金如何投入房地产尚没有成熟的模式,本文从保险资... 随着保险业的快速发展,保险资金投资渠道逐步放开,新《保险法》明确了保险资金可以投资房地产,并将于2009年10月1日开始实施。保险资金投资房地产为保险资金提供了新的盈利模式,但保险资金如何投入房地产尚没有成熟的模式,本文从保险资金投资房地产的阶段选择、保险资金投资房地产的物业类型和资产模式等三方面提出了相应的建议,并提示保险资金进入房地产应注意的问题,给国内保险资金投资房地产提供参考。 展开更多
关键词 保险资金 房地产 资产模式
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保险机构参与公募REITs投资和管理的积极作用和风险探析
16
作者 戴端 《保险职业学院学报》 2024年第5期47-52,共6页
证监会指导沪深交易所发布新规,支持保险资产管理公司作为投资人和管理人参与公募REITs业务。本文结合基础设施项目的固有特点、公募REITs的监管要求、保险资金的投资偏好,分析新规对公募REITs市场和保险资产管理业务发展的积极作用,并... 证监会指导沪深交易所发布新规,支持保险资产管理公司作为投资人和管理人参与公募REITs业务。本文结合基础设施项目的固有特点、公募REITs的监管要求、保险资金的投资偏好,分析新规对公募REITs市场和保险资产管理业务发展的积极作用,并为防范化解迅猛扩张可能导致的系统性风险,提出了风险防范措施:保险机构要有效评估公募REITs对应的基础设施项目质量,监管部门要严格审查参与公募REITs管理的保险资管公司及其关联方的资质,强化风险监管和分类指导,加强公募REITs的市场治理和业务协同。 展开更多
关键词 公募REITs 保险资金 资产管理 风险防范
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社会保障影响居民资产配置的模型及分析 被引量：4
17
作者 周晋 黄平 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2015年第4期524-529,共6页
社会保障因素会改变居民对未来的预期,从而对其资产配置决策有着重要的影响。在相关文献综述的基础上,以跨期的消费和投资资产组合理论为基础,将社会保障因素和预防性储蓄因素融入现有资产配置模型框架中,并对两期模型进行求解和分析。... 社会保障因素会改变居民对未来的预期,从而对其资产配置决策有着重要的影响。在相关文献综述的基础上,以跨期的消费和投资资产组合理论为基础,将社会保障因素和预防性储蓄因素融入现有资产配置模型框架中,并对两期模型进行求解和分析。实证结果表明,未来消费预期是居民进行预防性储蓄行为的格兰杰原因。本文主要的创新点在于,建立了考虑社会保障的资产配置模型,阐述了个人资产配置与社会保障水平之间的内在数量关系。 展开更多
关键词 社会保障 资产配置 消费预期 预防性储蓄
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中国保险业资产配置与风险整合——基于虚实配比、Copula-CVaR模型和Monte Carlo算法的实证研究 被引量：4
18
作者 王大鹏 赵正堂 《产经评论》 CSSCI 北大核心 2016年第2期71-82,共12页
我国整体杠杆水平低于发达国家平均水平,但近年来上升较快,这是个值得深入考察的现象。资本市场、银行体系乃至货币市场中任何一个部门的风险都有可能传递至实体经济。为此,通过构建Copula-CVaR模型,考察中国保险业资产配置的整合风险... 我国整体杠杆水平低于发达国家平均水平,但近年来上升较快,这是个值得深入考察的现象。资本市场、银行体系乃至货币市场中任何一个部门的风险都有可能传递至实体经济。为此,通过构建Copula-CVaR模型,考察中国保险业资产配置的整合风险。根据债券、股票&基金、房地产和基础设施四类资产收益率之间的相关性,以Copula函数将各资产收益率的分布函数连接起来,运用Monte Carlo模拟测算我国保险资金投资比例下的CVaR值,以此衡量我国保险业资产配置的整合风险价值,同时研究最优CVaR对应的保险资产配置比例。实证结果表明:t-Copula函数较正态Copula函数能够更好地拟合我国保险业资产收益率状况,债券、股票&基金的投资比例增大会增加整合风险CVaR值;增加基础设施投资比例是可行的,但必须注意防范房地产价格上升掩盖的投资风险。 展开更多
关键词 保险业 虚实配比 资产配置 风险整合 Copula-CVaR模型
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论保险资产管理公司法律规制
19
作者 肖峰 叶敏 《北京化工大学学报（社会科学版）》 2005年第4期59-65,共7页
保险资产管理公司是保险业拓展业务渠道的新生平台,由于其引入国内时间尚短,对其法律特性还有待我们进一步研究,现行法律环境配套也有尚待完善之处,因此有必要进一步对之深入研究,以更好地为实践服务。
关键词 保险资产 资产管理 法律准入
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基于风险调整的保险市场均衡及监管协调分析 被引量：1
20
作者 王茂琪 陈秉正 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2013年第5期71-81,共11页
保险市场监管通常包括费率监管、偿付能力监管、资金运用监管等多种行为。现有关于保险监管的研究多是针对单一监管行为的,较少分析多种监管行为间的相互影响和协调问题。事实上,严格的费率监管会导致保险人偿付能力的变化,资金运用监... 保险市场监管通常包括费率监管、偿付能力监管、资金运用监管等多种行为。现有关于保险监管的研究多是针对单一监管行为的,较少分析多种监管行为间的相互影响和协调问题。事实上,严格的费率监管会导致保险人偿付能力的变化,资金运用监管亦会改变保险人的偿付能力。本文通过构建基于风险调整的保险市场均衡模型,将费率监管、偿付能力监管和资金运用监管纳入到同一个框架中进行分析,对不同监管行为对市场均衡的影响,以及彼此之间的协调机制进行了探讨,对中国保险市场监管的改进给出了针对性建议。 展开更多
关键词 保险监管 费率监管 偿付能力 资金运用 监管协调
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