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基于三角模糊数的一种项目投资决策分析方法(英文)
1
作者
王尚户
《内蒙古大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第2期153-157,共5页
项目本身存在诸多不确定的模糊因素和风险.在假定项目投资决策的原始信息既具有不确定性的特征又均为三角模糊数时,根据模糊概率理论给出项目的模糊期望收益与方差,采用不确定型决策方法进行项目导入期投资决策分析.最后给出了一个算例.
关键词
项目投资
决策分析
三角模糊数
模糊期望收益
模糊方差
下载PDF
职称材料
带有模糊收益率的投资组合选择模型
被引量：
19
2
作者
陈国华
陈收
+1 位作者
房勇
汪寿阳
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2009年第7期8-15,共8页
考虑了预期收益率为模糊数的投资组合选择问题,利用模糊约束简化方差约束,建立了投资组合选择的模糊线性规划模型,然后利用模糊数学知识把模糊线性规划问题转化为多目标线性规划问题,并且设计了模糊算法对其求解,最后通过一个数值算例...
考虑了预期收益率为模糊数的投资组合选择问题,利用模糊约束简化方差约束,建立了投资组合选择的模糊线性规划模型,然后利用模糊数学知识把模糊线性规划问题转化为多目标线性规划问题,并且设计了模糊算法对其求解,最后通过一个数值算例检验所提模型的可行性,并且对模糊数模型与清晰数模型进行了比较。
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关键词
投资组合选择
模糊线性规划
模糊两阶段法
模糊预期收益率
原文传递
带有模糊系数的投资组合模型研究(英文)
被引量：
8
3
作者
王秀国
邱菀华
董纪昌
《模糊系统与数学》
CSCD
北大核心
2006年第2期109-118,共10页
在证券市场,由于各种不确定因素的存在,证券的预期收益率是难以精确估算的。本文采用模糊数来处理不确定性,提出了一种基于模糊收益率的投资组合模型。为度量投资组合的风险,将绝对偏差扩展到模糊情形。通过引入模糊数绝对值的概念和不...
在证券市场,由于各种不确定因素的存在,证券的预期收益率是难以精确估算的。本文采用模糊数来处理不确定性,提出了一种基于模糊收益率的投资组合模型。为度量投资组合的风险,将绝对偏差扩展到模糊情形。通过引入模糊数绝对值的概念和不等关系的两种占优准则,将该模型转化为相应的确定性线性规划问题,投资者可根据自己的主观态度选择参数和投资策略。最后用一个具体例子验证了模型的合理性和有效性。
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关键词
模糊收益率
投资组合模型
模糊绝对偏差
模糊数的绝对值
占优准则
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职称材料
基于模糊系数的投资组合优化模型及其实证分析
被引量：
1
4
作者
李春泉
金检华
刘新平
《大学数学》
2011年第6期70-76,共7页
采用模糊数处理不确定性信息.以模糊期望收益率最大为目标函数,使总的风险不高于给定的模糊数,建立了一种新的模型.在给定的截集下,期望收益率转化为区间数,目标函数转化为对该区间数的下限求最大值.基于模糊数大小的概率比较,从而将模...
采用模糊数处理不确定性信息.以模糊期望收益率最大为目标函数,使总的风险不高于给定的模糊数,建立了一种新的模型.在给定的截集下,期望收益率转化为区间数,目标函数转化为对该区间数的下限求最大值.基于模糊数大小的概率比较,从而将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型.利用Matlab编程可解得其最优解.最后通过实例分析,验证该模型的可行性.
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关键词
投资组合模型
模糊数
模糊期望收益率
证券市场
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职称材料
基于模糊数的证券投资组合最优化模型
被引量：
1
5
作者
金检华
李永明
李春泉
《重庆工商大学学报（自然科学版）》
2010年第1期5-10,共6页
利用模糊数处理不确定性信息,建立了以总风险最小为目标函数的证券投资组合优化模型.在给定的截集下,借助模糊数大小的概率比较,将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型.利用Matlab编程解得了其最优投资方案,并阐述了该方法的...
利用模糊数处理不确定性信息,建立了以总风险最小为目标函数的证券投资组合优化模型.在给定的截集下,借助模糊数大小的概率比较,将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型.利用Matlab编程解得了其最优投资方案,并阐述了该方法的可行性.
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关键词
投资组合模型
模糊数
模糊期望收益率
证券市场
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职称材料
模糊数在投资组合优化中的应用研究及实证分析
6
作者
李春泉
刘新平
金检华
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2010年第22期1-9,共9页
采用模糊数处理不确定性信息.以模糊期望收益率最大为目标函数,使总的风险不高于给定的模糊数,建立了一种新的模型.在给定的截集下,期望收益率转化为区间数,目标函数转化为对该区间数的下限求最大值.基于模糊数大小的概率比较,从而将模...
采用模糊数处理不确定性信息.以模糊期望收益率最大为目标函数,使总的风险不高于给定的模糊数,建立了一种新的模型.在给定的截集下,期望收益率转化为区间数,目标函数转化为对该区间数的下限求最大值.基于模糊数大小的概率比较,从而将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型.利用Matlab编程可解得其最优解.最后通过实例分析,验证该模型的可行性.
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关键词
投资组合模型
模糊数
模糊期望收益率
证券市场
原文传递
题名
基于三角模糊数的一种项目投资决策分析方法(英文)
1
作者
王尚户
机构
内蒙古科技大学数理与生物工程学院
出处
《内蒙古大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第2期153-157,共5页
基金
Innovation Funds from Depart ment of Science and Technology(2009IM010400)~~
文摘
项目本身存在诸多不确定的模糊因素和风险.在假定项目投资决策的原始信息既具有不确定性的特征又均为三角模糊数时,根据模糊概率理论给出项目的模糊期望收益与方差,采用不确定型决策方法进行项目导入期投资决策分析.最后给出了一个算例.
关键词
项目投资
决策分析
三角模糊数
模糊期望收益
模糊方差
Keywords
project
investment
decision-making
analysis
triangular
fuzzy
number
fuzzy
expected
return
fuzzy
variance
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
带有模糊收益率的投资组合选择模型
被引量：
19
2
作者
陈国华
陈收
房勇
汪寿阳
机构
湖南大学工商管理学院
湖南人文科技学院数学系
中国科学院数学与系统科学研究院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2009年第7期8-15,共8页
基金
国家自然科学基金(70221001,70601027)
国家社会科学基金(05BJY010)
湖南省教育厅资助科研项目(07C389)
文摘
考虑了预期收益率为模糊数的投资组合选择问题,利用模糊约束简化方差约束,建立了投资组合选择的模糊线性规划模型,然后利用模糊数学知识把模糊线性规划问题转化为多目标线性规划问题,并且设计了模糊算法对其求解,最后通过一个数值算例检验所提模型的可行性,并且对模糊数模型与清晰数模型进行了比较。
关键词
投资组合选择
模糊线性规划
模糊两阶段法
模糊预期收益率
Keywords
portfolio
selection
fuzzy
linear
programming
fuzzy
two-stage
algorithm
fuzzy
expected
return
rates
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
O221 [理学—运筹学与控制论]
原文传递
题名
带有模糊系数的投资组合模型研究(英文)
被引量：
8
3
作者
王秀国
邱菀华
董纪昌
机构
北京航空航天大学经管学院
中国科学院研究生院管理学院
出处
《模糊系统与数学》
CSCD
北大核心
2006年第2期109-118,共10页
基金
NSFC(70372011)
GSCAS(yzjj200307)
文摘
在证券市场,由于各种不确定因素的存在,证券的预期收益率是难以精确估算的。本文采用模糊数来处理不确定性,提出了一种基于模糊收益率的投资组合模型。为度量投资组合的风险,将绝对偏差扩展到模糊情形。通过引入模糊数绝对值的概念和不等关系的两种占优准则,将该模型转化为相应的确定性线性规划问题,投资者可根据自己的主观态度选择参数和投资策略。最后用一个具体例子验证了模型的合理性和有效性。
关键词
模糊收益率
投资组合模型
模糊绝对偏差
模糊数的绝对值
占优准则
Keywords
fuzzy
expected
Rate
of
return
Portfolio
Selection
Model
fuzzy
Absolute
Deviation
Absolute
Value
of
fuzzy
Number
Dominanee
Criteria
分类号
O159 [理学—数学]
下载PDF
职称材料
题名
基于模糊系数的投资组合优化模型及其实证分析
被引量：
1
4
作者
李春泉
金检华
刘新平
机构
西南石油大学理学院
陕西师范大学数学与信息科学学院
出处
《大学数学》
2011年第6期70-76,共7页
基金
国家自然科学基金(40271037)
文摘
采用模糊数处理不确定性信息.以模糊期望收益率最大为目标函数,使总的风险不高于给定的模糊数,建立了一种新的模型.在给定的截集下,期望收益率转化为区间数,目标函数转化为对该区间数的下限求最大值.基于模糊数大小的概率比较,从而将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型.利用Matlab编程可解得其最优解.最后通过实例分析,验证该模型的可行性.
关键词
投资组合模型
模糊数
模糊期望收益率
证券市场
Keywords
fuzzy
portfolio
selection
model
fuzzy
numbers
fuzzy
expected
rate
of
return
securities
markets
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于模糊数的证券投资组合最优化模型
被引量：
1
5
作者
金检华
李永明
李春泉
机构
西南石油大学理学院
陕西师范大学计算机科学学院
出处
《重庆工商大学学报（自然科学版）》
2010年第1期5-10,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(10571112)
文摘
利用模糊数处理不确定性信息,建立了以总风险最小为目标函数的证券投资组合优化模型.在给定的截集下,借助模糊数大小的概率比较,将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型.利用Matlab编程解得了其最优投资方案,并阐述了该方法的可行性.
关键词
投资组合模型
模糊数
模糊期望收益率
证券市场
Keywords
investment
portfolio
selection
model
fuzzy
number
fuzzy
expected
rate
of
return
securities
market
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
模糊数在投资组合优化中的应用研究及实证分析
6
作者
李春泉
刘新平
金检华
机构
西南石油大学理学院
陕西师范大学数学与信息科学学院
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2010年第22期1-9,共9页
基金
国家自然科学基金(40271037)
文摘
采用模糊数处理不确定性信息.以模糊期望收益率最大为目标函数,使总的风险不高于给定的模糊数,建立了一种新的模型.在给定的截集下,期望收益率转化为区间数,目标函数转化为对该区间数的下限求最大值.基于模糊数大小的概率比较,从而将模糊优化模型转化为不等式约束下的线性规划模型.利用Matlab编程可解得其最优解.最后通过实例分析,验证该模型的可行性.
关键词
投资组合模型
模糊数
模糊期望收益率
证券市场
Keywords
〈Keyword〉
fuzzy
portfolio
selection
model
fuzzy
numbers
fuzzy
expected
rate
of
return
securities
markets
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.59
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于三角模糊数的一种项目投资决策分析方法(英文)
王尚户
《内蒙古大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2011
0
下载PDF
职称材料
2
带有模糊收益率的投资组合选择模型
陈国华
陈收
房勇
汪寿阳
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2009
19
原文传递
3
带有模糊系数的投资组合模型研究(英文)
王秀国
邱菀华
董纪昌
《模糊系统与数学》
CSCD
北大核心
2006
8
下载PDF
职称材料
4
基于模糊系数的投资组合优化模型及其实证分析
李春泉
金检华
刘新平
《大学数学》
2011
1
下载PDF
职称材料
5
基于模糊数的证券投资组合最优化模型
金检华
李永明
李春泉
《重庆工商大学学报（自然科学版）》
2010
1
下载PDF
职称材料
6
模糊数在投资组合优化中的应用研究及实证分析
李春泉
刘新平
金检华
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2010
0
原文传递
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