脑电时间效应对情绪识别模型的影响及解决措施研究 被引量：1

1

作者 刘爽 仝晶晶 +6 位作者 郭冬月 柯余锋 孟佳圆 陈龙 许敏鹏 綦宏志 明东 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第1期39-45,共7页

近年来,越来越多的研究者投入到基于脑电的情绪识别研究中。然而在实际应用中,建立高精确度的情绪识别模型仍面临巨大的挑战,其中一个难点就是如何剔除或降低脑电信号的时间效应,进而提高情绪识别模型的时间鲁棒性。拟通过增加情绪模型... 近年来,越来越多的研究者投入到基于脑电的情绪识别研究中。然而在实际应用中,建立高精确度的情绪识别模型仍面临巨大的挑战,其中一个难点就是如何剔除或降低脑电信号的时间效应,进而提高情绪识别模型的时间鲁棒性。拟通过增加情绪模型中训练样本的天数,降低时间效应对识别模型的影响。利用视频诱发被试的正性、中性、负性3种情绪状态,共9名被试参与实验,每名被试需在1个月内进行5次数据采集,每次采集的时间间隔分别是1天、3天、1周和2周。采集被试60导联的脑电信号,并提取6个频段的功率谱特征。在模式识别阶段,分类器的训练样本分别来自N天的样本(N=1,2,3,4),剩余(5-N)天的数据则作为测试样本,得到不同训练天数下的分类正确率。结果表明:脑电时间效应的确会影响情绪识别的正确率,当训练集与测试集中的样本来源于不同的两天时,识别率显著下降(P<0.01);随着训练集样本天数的增加,正确率提高,正确率与训练样本的天数呈正相关;当训练集中样本来源于2~4天时,相比于1天的情况,平均正确率的提高率分别为6.45%(P=0.006)、10.48%(P=0.000)、14.40%(P=0.000),即增加训练集中样本的来源天数,能显著降低时间效应对分类效果的影响。结果证实,脑电时间效应能显著降低情绪识别模型的识别正确率,增加训练样本的天数可降低时间效应对识别模型的影响,并提高情绪识别模型的时间鲁棒性,从而为情绪模型从理论研究走向应用提供技术支持与研究思路。 展开更多

关键词 脑电 情绪识别 时间效应 鲁棒性 支持向量机

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珠三角大气挥发性有机物的国庆效应及其源解析 被引量：10

2

作者 陈珺 龚道程 +6 位作者 廖彤 周炎 张涛 王瑞文 王好 陈多宏 王伯光 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第7期3265-3280,共16页

选取珠三角典型城区和郊区站点,分析了2021年国庆假期前中后VOCs的浓度、来源及O_(3)生成潜力.结果表明,珠三角的O_(3)浓度水平整体呈国庆前中后逐时段降低趋势,其中国庆前与国庆中的O_(3)污染严重,浓度均值分别为(102.6±64.3),(80... 选取珠三角典型城区和郊区站点,分析了2021年国庆假期前中后VOCs的浓度、来源及O_(3)生成潜力.结果表明,珠三角的O_(3)浓度水平整体呈国庆前中后逐时段降低趋势,其中国庆前与国庆中的O_(3)污染严重,浓度均值分别为(102.6±64.3),(80.2±47.7)μg/m^(3),且城区的污染发生频率和浓度超标值均高于郊区.珠三角TVOC与烷烃的变化规律具有一致性,烷烃是TVOC的主要成分.城区的炔烃以及活性较高的烯烃和芳香烃浓度基本呈现“假期下降,节后回升”的规律,其中节后回升幅度最大的是芳香烃,最大增幅可达82%.国庆期间,甲苯、二甲苯等工业源VOCs的浓度显著下降(约30%),而正/异丁烷、正/异戊烷等交通源VOCs的浓度相对上升(约10%),呈现“节假日停工停产+出行高峰”的假日效应.基于特征标志物比值和正交矩阵因子(PMF)的来源解析表明,节假日时段珠三角地区VOCs的主要贡献源为机动车排放源(32.4%±5.3%),非节假日时段,除关注机动车排放源(31.2%±10.8%)和溶剂使用源(20.0%±7.9%)外,城区还应关注油气挥发源(21.3%±3.8%),郊区关注燃烧源(23.9%±12.3%).各站点最大贡献源在非节假日与节假日之间的变化反映出工作日与假日不同的人口流动方向,具有假日效应.城区节假日和非节假日O_(3)生成潜势贡献最大的组分均为芳香烃,郊区为烯烃或芳香烃.城区和郊区节假日时段的烯烃OFP占比高于非节假日,芳香烃则相反. 展开更多

关键词 挥发性有机物(VOCs) 珠江三角洲 国庆效应 PMF源解析 光化学污染

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大跨径梁桥非连续施工对成桥影响效应分析

3

作者 白志平 张谢东 +1 位作者 韩成林 马淑芬 《铁道建筑》 北大核心 2012年第3期17-19,共3页

内蒙古某(85+6×150+85)m PC黄河特大桥冬季休工期(长达6个月),恰逢主梁施工至最大悬臂状态,需验算非连续施工阶段受力状态以保证安全合龙成桥。采用计算土弹簧刚度来模拟桩—土摩阻效应,以Maxwell模型模拟墩顶新型阻尼器的墩梁位... 内蒙古某(85+6×150+85)m PC黄河特大桥冬季休工期(长达6个月),恰逢主梁施工至最大悬臂状态,需验算非连续施工阶段受力状态以保证安全合龙成桥。采用计算土弹簧刚度来模拟桩—土摩阻效应,以Maxwell模型模拟墩顶新型阻尼器的墩梁位移效应,建立连续成桥和非连续成桥的线性和非线性数值模型。结果表明,与连续施工成桥相比,长悬臂施工状态休工使梁端上挠增大,主梁位移变化明显;主梁纵向最大弯矩增大,箱梁混凝土上下缘应力累积减小。 展开更多

关键词 大跨径梁桥 休工影响 非连续施工 箱梁挠度 箱梁应力

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股指期货推出对中国股票市场波动性的影响研究--基于沪深300股指期货高频数据的实证分析 被引量：52

4

作者 张孝岩 沈中华 《投资研究》 CSSCI 北大核心 2011年第10期112-122,共11页

本文利用沪深300股指期货的高频数据,研究了股指期货推出对中国股票市场波动性的影响。结果表明:在股指期货合约交割日,总体上不存在到期日效应;在中长期,股指期货推出则确实增加了现货市场的波动,但随着时间的推移,这种影响在减小。另... 本文利用沪深300股指期货的高频数据,研究了股指期货推出对中国股票市场波动性的影响。结果表明:在股指期货合约交割日,总体上不存在到期日效应;在中长期,股指期货推出则确实增加了现货市场的波动,但随着时间的推移,这种影响在减小。另外,股指期货对现货市场波动起到引导作用,其冲击持续的时间更长、强度更大。本文政策含义在于,随着时间的推移,股指期货开始平稳有效运行,对现货市场起到重要引导和价格发现的作用,但由于股指期货的高投机性,加强对其监管仍然十分必要。 展开更多

关键词 股指期货 股票市场 波动性 到期日效应

原文传递

上海期货市场收益和波动的周日历效应研究 被引量：22

5

作者 郭彦峰 黄登仕 魏宇 《管理科学》 CSSCI 2008年第2期58-68,共11页

期货市场收益和波动的周日历效应可以为投资者在期货市场上投机、套利和避险提供重要的决策依据。为系统检测上海期货市场期货价格收益和波动的周日历效应。使用非对称GJR-GARCH模型，对上海期货市场主要品种的隔天（收盘价．收盘价）... 期货市场收益和波动的周日历效应可以为投资者在期货市场上投机、套利和避险提供重要的决策依据。为系统检测上海期货市场期货价格收益和波动的周日历效应。使用非对称GJR-GARCH模型，对上海期货市场主要品种的隔天（收盘价．收盘价）收益和波动、交易期（开盘价-收盘价）收益和波动以及非交易期（收盘价．开盘价）收益和波动的周日历效应进行实证检验，研究期间为2002年1月～2006年12月。结果显示，收益和波动的周日历效应存在于上海期货市场，但发生时间依据品种不同而有所差异，铜期货和铝期货呈现收益周一正效应，橡胶期货周一的非交易期收益和周三的交易期收益显著大于零，各类型波动的分布在一周中各交易日也不一致。此外，铜期货和铝期货还表现出波动的不对称性。 展开更多

关键词 期货市场 周日历效应 波动性 非对称GJR-GARCH

原文传递

包含Jump-Arch过程的利率模型及其应用 被引量：15

6

作者 陈晖 谢赤 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2008年第2期80-90,共11页

从4个方面对比分析了 Jump-Arch 扩散模型、跳跃扩散模型、Arch 扩散模型和扩散模型,发现 Jump-Arch 扩散模型是研究中的最优模型,它在解释和预测利率的波动方面表现出很强的能力,跳跃不仅是利率均值回复的来源,也是利率波动的最主要来... 从4个方面对比分析了 Jump-Arch 扩散模型、跳跃扩散模型、Arch 扩散模型和扩散模型,发现 Jump-Arch 扩散模型是研究中的最优模型,它在解释和预测利率的波动方面表现出很强的能力,跳跃不仅是利率均值回复的来源,也是利率波动的最主要来源,因此对利率动态行为的描述必须考虑跳跃过程.同时研究发现,R091国债回购市场波动存在明显的"周一"和"周五效应",并利用 Jump-Arch 扩散模型解释了出现这种异象的原因. 展开更多

关键词 Jump-Arch扩散模型 尖峰厚尾 周内效应

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北京地区急性酒精中毒发病规律研究 被引量：15

7

作者 何艳 徐腾达 +3 位作者 王厚力 李涛 吉栩 于学忠 《中国急救医学》 CAS CSCD 北大核心 2011年第9期851-855,共5页

目的分析北京地区急性酒精中毒流行病学特点及与工作状态、季节因素的相关性。方法收集2007—08—01—2009—07—31期间北京急救中心记录的急性酒精中毒病例数据，分析急性酒精中毒的月份和季节性发病差异，并用ANOVA方法分析工作状态... 目的分析北京地区急性酒精中毒流行病学特点及与工作状态、季节因素的相关性。方法收集2007—08—01—2009—07—31期间北京急救中心记录的急性酒精中毒病例数据，分析急性酒精中毒的月份和季节性发病差异，并用ANOVA方法分析工作状态对急性酒精中毒事件的影响。结果7090例急性酒精中毒患者中，男性占84．1％；20～29岁年龄段的发病例数和校正发病率在各年龄段中均是最高值，20～29岁年龄段的校正发病率分别为30～39岁、40～49岁及50～59岁年龄段的1．13、1．28和2．09倍。急性酒精中毒发病高峰在冬季，峰值在1月份，7月份是急性酒精中毒发病的第2个高峰。与正常工作日相比，休息日前一天和休息日急性酒精中毒的病例数均显著增加（P〈0．05）。结论北京地区急性酒精中毒在年轻人群中高发，并有明显的季节性差异，冬夏季高发；急性酒精中毒具有明显的“休息日效应”，休息日前一天及休息日发病率显著增加。 展开更多

关键词 急性酒精中毒 流行病学 休息日效应

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中国股市日度反向利润研究 被引量：10

8

作者 朱战宇 吴冲锋 肖辉 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期442-447,452,共7页

采用重叠法对中国A股股票超额收益率进行日度检验,结果表明:当形成期和持有期为1～5个交易日时,中国股市存在统计显著的日度反向利润.同时,进一步将日度反向利润与日周效应这两种异常行为相结合,研究周内各交易日股价变动对日度反向利... 采用重叠法对中国A股股票超额收益率进行日度检验,结果表明:当形成期和持有期为1～5个交易日时,中国股市存在统计显著的日度反向利润.同时,进一步将日度反向利润与日周效应这两种异常行为相结合,研究周内各交易日股价变动对日度反向利润的影响差异,结果表明:当持有期为周一时,反向策略收益表现为动量效应,对日度反向利润影响为负;周二、三、五时表现为反向效应,对日度反向利润影响为正. 展开更多

关键词 股票市场 反向利润 日周效应 中国

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考虑高温累积效应的夏季日最大负荷预测 被引量：11

9

作者 张斌 刘阳升 +2 位作者 宋尖 李湘华 陈驾宇 《湖南电力》 2012年第4期5-9,共5页

对湖南地区夏季日最大负荷与温度进行敏感性分析,得出夏季温度对负荷的影响可分为2个阶段,并提出变换公式来描述平均温度对负荷的阶段性影响。确定出现高温累积效应的温度界限值,并以高温持续天数与最高温度定义高温累积效应,直观反映... 对湖南地区夏季日最大负荷与温度进行敏感性分析,得出夏季温度对负荷的影响可分为2个阶段,并提出变换公式来描述平均温度对负荷的阶段性影响。确定出现高温累积效应的温度界限值,并以高温持续天数与最高温度定义高温累积效应,直观反映持续高温对负荷的影响程度。引入温度的"1度效应"和高温累积的"1天效应"概念,并对其进行分析。建立考虑温度变化、持续高温和人们生产、生活规律的夏季日最大负荷预测模型,验证了高温累积效应的方法合理、有效。 展开更多

关键词 日最大负荷 1度效应 1天效应 高温累积效应 温度突变

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出版社微博运营致效机制探论——基于新浪微博的考察与思考 被引量：9

10

作者 李广欣 《出版科学》 CSSCI 北大核心 2017年第1期93-99,共7页

基于对22个新浪机构认证微博一个月的博文发布与反馈情况的调查统计,考察出版社微博的信息内容、发布方式与其实际传播效果的关系。研究发现,原创内容的致效功能显著优于转发性博文,而非营销性的、劝说意图不明显的内容更易吸引受众点赞... 基于对22个新浪机构认证微博一个月的博文发布与反馈情况的调查统计,考察出版社微博的信息内容、发布方式与其实际传播效果的关系。研究发现,原创内容的致效功能显著优于转发性博文,而非营销性的、劝说意图不明显的内容更易吸引受众点赞,形成浅层次的传播效果;在对发布方式致效功能的研究中,发现"工作日效应"的存在。 展开更多

关键词 出版社 微博 传播效果 新媒体 工作日效应

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中国股市季节效应的EGARCH-M研究 被引量：5

11

作者 张璇 蔡梅 《武汉理工大学学报》 CAS CSCD 2004年第7期94-96,共3页

利用沪深股市 A-股综合指数的 1316个交易日的收益率 ,研究沪深股市的季节效应。在 EGARCH- M模型的方差方程和收益方程中分别引入季节变量 ,得出的结论是沪深股市在星期五有明显的正的超额收益率 ,存在显著的周历效应 ,但是两市的月历... 利用沪深股市 A-股综合指数的 1316个交易日的收益率 ,研究沪深股市的季节效应。在 EGARCH- M模型的方差方程和收益方程中分别引入季节变量 ,得出的结论是沪深股市在星期五有明显的正的超额收益率 ,存在显著的周历效应 ,但是两市的月历效应不太明显 。 展开更多

关键词 季节效应 周历效应 月历效应 EGARCH—M模型

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基于偏振光时域反射技术的分布式光纤传感器 被引量：5

12

作者 钱铄 代志勇 +2 位作者 张晓霞 熊煜 崔德勇 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2012年第11期1205-1209,共5页

首先介绍了偏振光时域反射技术(POTDR)的基本原理及发展现状,并重点介绍了几种典型调制效应(电光效应、Faraday效应以及弹光效应)的基本原理及其在POTDR分布式光纤传感器中的主要应用模式,以及POTDR分布式光纤传感器对现代监测系统的意... 首先介绍了偏振光时域反射技术(POTDR)的基本原理及发展现状,并重点介绍了几种典型调制效应(电光效应、Faraday效应以及弹光效应)的基本原理及其在POTDR分布式光纤传感器中的主要应用模式,以及POTDR分布式光纤传感器对现代监测系统的意义。最后,提出POTDR光纤传感器在实际应用中存在的问题与不足,并对其应用前景和发展方向进行了展望。 展开更多

关键词 偏振光时域反射技术(POTDR) 光纤传感器 电光效应 Faraday效应 弹光效应

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超长高层建筑在昼夜温差作用下的温度问题研究 被引量：5

13

作者 赵娟 巴恒静 +1 位作者 陈淮 李天 《工业建筑》 CSCD 北大核心 2004年第6期35-38,共4页

研究了超长高层建筑在昼夜温差作用下的温度效应问题。根据昼夜更替造成的结构温度变化特点 ,采用线性分布法计算温度荷载 ,利用大型有限元分析软件 ,对郑州第二长途电信枢纽工程主体结构的整体温度效应进行了计算和分析 ,给出结构整体... 研究了超长高层建筑在昼夜温差作用下的温度效应问题。根据昼夜更替造成的结构温度变化特点 ,采用线性分布法计算温度荷载 ,利用大型有限元分析软件 ,对郑州第二长途电信枢纽工程主体结构的整体温度效应进行了计算和分析 ,给出结构整体变形特点 ,以及结构不同构件在昼夜温差工况作用下温度内力或应力的数值范围和分布规律 ;通过与季节性降温工况作用下的超长高层建筑物温度效应对比 ,分析了不同工况引起超长高层建筑物温度效应差异的原因 ,总结了昼夜温差给建筑物带来的不利影响 ,所得结果可为该工程设计和施工提供参考。 展开更多

关键词 超长高层建筑 温度效应 昼夜温差作用 温度荷载

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周日历效应传递吗?——伦敦和上海黄金市场的比较 被引量：5

14

作者 肖倬 郭彦峰 《中国管理科学》 CSSCI 2008年第S1期287-292,共6页

首次系统探讨上海黄金市场从成立(2002年10月30日)至2007年6月29日期间收益和波动的周日历效应,并进一步研究与同期伦敦黄金市场周日历效应之间的关系。结果表明:上海黄金市场存在收益周一、周四正效应,波动周一、周三、周五高效应和周... 首次系统探讨上海黄金市场从成立(2002年10月30日)至2007年6月29日期间收益和波动的周日历效应,并进一步研究与同期伦敦黄金市场周日历效应之间的关系。结果表明:上海黄金市场存在收益周一、周四正效应,波动周一、周三、周五高效应和周二、周四低效应,周日历效应整体显著;伦敦黄金市场存在周三、周五收益正效应,周三高波动和周五低波动效应,但整体的周日历效应并不显著;伦敦黄金市场收益周日历效应可以显著解释上海黄金市场收益周日历效应,收益周日历效应具有跨市场传递性;上海黄金市场的价格发现能力和有效性皆逊于伦敦;此外,两个市场都表现出杠杆效应。 展开更多

关键词 黄金市场 周日历效应 传递性 修正GJR-GARCH模型

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我国证券市场双重日历效应的非参数检验 被引量：4

15

作者 林祥友 《重庆工商大学学报（社会科学版）》 2015年第4期10-16,共7页

在我国沪深300股指期货正式推出和顺利运行的背景下,构造沪深300股指的非星期五数据、星期五但非到期日数据、到期日数据,从证券市场的成交量、收益率、流动性和波动性等角度,采用非参数检验方法研究我国证券市场星期五效应、股指期货... 在我国沪深300股指期货正式推出和顺利运行的背景下,构造沪深300股指的非星期五数据、星期五但非到期日数据、到期日数据,从证券市场的成交量、收益率、流动性和波动性等角度,采用非参数检验方法研究我国证券市场星期五效应、股指期货到期日效应,以及二者叠加而成的双重日历效应。得到的结论是:从星期五效应角度看,我国证券市场存在显著的收益率效应;从到期日效应角度看,我国证券市场存在显著的流动性效应;从双重日历效应角度看,我国证券市场存在着显著的波动性效应。 展开更多

关键词 证券市场 股指期货 双重日历效应 非参数检验

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证券市场星期五和股指期货到期日的日历效应研究 被引量：2

16

作者 林祥友 代宏霞 甘雨婕 《贵州财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第5期48-57,共10页

在我国资本市场沪深300股指期货正式推出和顺利运行的背景下,从证券市场的成交量、收益率、流动性和波动性等变量的差异显著性方面,采用Wilcoxon-Mann-Whitney非参数检验方法、带虚拟变量的自回归模型,以及双重差分模型实证研究证券市... 在我国资本市场沪深300股指期货正式推出和顺利运行的背景下,从证券市场的成交量、收益率、流动性和波动性等变量的差异显著性方面,采用Wilcoxon-Mann-Whitney非参数检验方法、带虚拟变量的自回归模型,以及双重差分模型实证研究证券市场的星期五效应、股指期货的到期日效应,以及由证券市场星期五效应和股指期货到期日效应叠加而成的双重日历效应。得到的结论是:从纯粹的星期五效应角度看,我国证券市场存在显著的收益率效应;从纯粹的到期日效应角度看,我国证券市场存在显著的流动性效应;从双重日历效应角度看,我国证券市场存在着显著的波动性效应。 展开更多

关键词 星期五效应 到期日效应 双重日历效应 非参数检验 双重差分模型

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基于GARCH族模型的中国股市农业板块研究 被引量：3

17

作者 边宽江 董祥桥 王艳荣 《安徽农业科学》 CAS 2012年第6期3677-3679,共3页

在分析沪深股市农业板块的尖峰厚尾特征后,分别应用GED-GARCH模型和正态分布下的GARCH模型对板块数据进行拟合。结果显示,GED-GARCH模型优于正态分布的GARCH模型。在用TARCH模型和GED-EGARCH-M模型分析数据时,发现农业板块具有杠杆效应... 在分析沪深股市农业板块的尖峰厚尾特征后,分别应用GED-GARCH模型和正态分布下的GARCH模型对板块数据进行拟合。结果显示,GED-GARCH模型优于正态分布的GARCH模型。在用TARCH模型和GED-EGARCH-M模型分析数据时,发现农业板块具有杠杆效应且收益和波动之间存在显著关系,最后通过虚拟变量发现,中国股市农业龙头板块具有显著的周内效应:正的周二效应和负的周五效应。 展开更多

关键词 尖峰厚尾 GARCH模型 杠杆效应 收益与波动 周内效应

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基于GARCH模型的上证综指收益率的周内效应研究 被引量：3

18

作者 何玉麟 《特区经济》 北大核心 2011年第5期126-127,共2页

收益率的周内效应是股票市场有效性研究的重要组成部分,论文选取2000年1月5日至2010年9月30的上证综指收盘价数据为样本,首先运用简单描述性统计方法对样本数据进行统计描述,随后使用带虚拟变量的GARCH模型进行回归分析,以期判断中国的... 收益率的周内效应是股票市场有效性研究的重要组成部分,论文选取2000年1月5日至2010年9月30的上证综指收盘价数据为样本,首先运用简单描述性统计方法对样本数据进行统计描述,随后使用带虚拟变量的GARCH模型进行回归分析,以期判断中国的股票市场是否有效。 展开更多

关键词 上证综指 收益率 周内效应 实证研究

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我国居民消费的增长与波动——基于季节调整方法 被引量：2

19

作者 陈雄强 张晓峒 《华东经济管理》 CSSCI 2012年第10期75-79,共5页

文章根据日销售额的节假日特征,提出我国居民消费序列季节调整的新方案,并运用季节调整结果分析我国居民消费的增长和波动。研究表明:在新方案中增加移动假日效应和工作日效应后,不仅能充分提取原始序列的季节成分和节假日效应成分,而... 文章根据日销售额的节假日特征,提出我国居民消费序列季节调整的新方案,并运用季节调整结果分析我国居民消费的增长和波动。研究表明:在新方案中增加移动假日效应和工作日效应后,不仅能充分提取原始序列的季节成分和节假日效应成分,而且可以有效监测居民消费的增长和波动。原始序列的分解结果表明,我国居民消费的趋势循环成分持续稳步增长、季节波动模式基本保持稳定、不规则成分平稳随机变动。基于新季节调整方案得到的环比数据可以及时发现经济指标的转折点,因此更适宜于对居民消费进行实时监测。 展开更多

关键词 居民消费 季节调整 移动假日 工作日效应

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IPO上市首日收益率的星期效应——来自深圳中小企业板的证据 被引量：2

20

作者 周战强 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2012年第8期80-86,118,共7页

本文借助非参数检验和稳健回归的方法,研究了深圳中小企业板IPO上市首日收益率的星期效应。结果表明:在整个样本期存在星期效应,即星期四的IPO平均上市首日收益率显著高于其他交易日,并且星期四IPO的数量最少;这种效应不能用风险来解释... 本文借助非参数检验和稳健回归的方法,研究了深圳中小企业板IPO上市首日收益率的星期效应。结果表明:在整个样本期存在星期效应,即星期四的IPO平均上市首日收益率显著高于其他交易日,并且星期四IPO的数量最少;这种效应不能用风险来解释;在控制IPO抑价因素后仍然存在;这种效应在不同时期存在差异,这可能与IPO的数量有关。 展开更多

关键词 首次公开发行 上市首日收益率 星期效应 非参数检验 稳健回归

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