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确定最优比例再保险决策模型研究 被引量:12
1
作者 程兰芳 《管理科学》 2003年第3期43-45,共3页
运用证券组合投资的基本原理和概率论知识 ,对保险公司承保的不同险种选取最优的自留比例再保险决策问题建立了两类数学模型 ,特别是构建了确定性等价收益和单位风险下的超额收益最大化模型 ,并通过实例说明对风险规避型的决策者采用比... 运用证券组合投资的基本原理和概率论知识 ,对保险公司承保的不同险种选取最优的自留比例再保险决策问题建立了两类数学模型 ,特别是构建了确定性等价收益和单位风险下的超额收益最大化模型 ,并通过实例说明对风险规避型的决策者采用比例再保险是有利的。 展开更多
关键词 组合投资 比例再保险 确定性等价
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如何抑制保险代理人的违规操作行为 被引量:2
2
作者 贾芳 《华东经济管理》 2003年第S1期143-145,共3页
针对我国保险中介市场中保险代理人违规操作行为日趋严重的问题,文章从保险代理人佣金制度的角度入手,运用霍姆斯特姆和米尔格罗姆的多项任务委托———代理模型对目前保险公司的代理人佣金制度进行分析,得出了如果保险公司期望代理人... 针对我国保险中介市场中保险代理人违规操作行为日趋严重的问题,文章从保险代理人佣金制度的角度入手,运用霍姆斯特姆和米尔格罗姆的多项任务委托———代理模型对目前保险公司的代理人佣金制度进行分析,得出了如果保险公司期望代理人提高其工作质量而"质量"信息又是不可观测的,则激励佣金制度也不应用于激励代理人增加其业务数量这一结论。在文章的最后部分是关于如何激励代理人提高其业务质量的几点建议。 展开更多
关键词 委托——代理模型 确定性等价收入 成本替代
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基于确定性等价进行等权重调整的组合投资策略研究 被引量:4
3
作者 王宗润 谭郭玺 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2022年第2期287-303,共17页
由于估计误差的存在,均值方差投资策略的样本外表现并不尽如人意,与此同时,等权重投资策略由于没有估计误差和良好的样本外表现而逐渐被关注,且在策略组合中发挥重要作用.因此文章引入等权重投资策略对原有的均值方差资产配置进行调整,... 由于估计误差的存在,均值方差投资策略的样本外表现并不尽如人意,与此同时,等权重投资策略由于没有估计误差和良好的样本外表现而逐渐被关注,且在策略组合中发挥重要作用.因此文章引入等权重投资策略对原有的均值方差资产配置进行调整,基于确定性等价衡量不同投资策略样本外表现的优劣,确定子策略的加权系数,构建组合投资策略.研究结果表明:就单一投资策略而言,均值方差策略在降低标准差、控制风险方面更占优,而等权重策略则在增大夏普比率、提高收益方面发挥更大的作用;就组合投资策略而言,基于确定性等价构建的组合投资策略一方面可以降低投资组合的尾部风险,帮助投资者规避极端损失,另一方面可以显著提高投资组合的夏普比率和索提诺比率,获取更高的风险调整后收益. 展开更多
关键词 策略组合 等权重 均值方差 确定性等价 组合系数
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丹江口水库农业及生态可补水量规模研究 被引量:4
4
作者 张丽丽 殷峻暹 蒋云钟 《水电能源科学》 北大核心 2012年第2期24-27,共4页
基于风险分析和风险决策的基本原理,针对水库来水的不确定性,分析了不同调度策略下收益(农业及生态补水量)与风险(受水区城市缺水风险),构建了确定性等价模型,分析与非确定性收益等价的确定性收益,确定了丹江口水库的农业及生态可补水... 基于风险分析和风险决策的基本原理,针对水库来水的不确定性,分析了不同调度策略下收益(农业及生态补水量)与风险(受水区城市缺水风险),构建了确定性等价模型,分析与非确定性收益等价的确定性收益,确定了丹江口水库的农业及生态可补水量规模。结果表明,当汉江中下游、北调城市、清泉沟等需水处于2010水平年时,丹江口水库的农业及生态可补水量规模为5.0×108~9.0×108 m3。 展开更多
关键词 丹江口水库 生态调度 生态补水 确定性等价
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基于确定当量的风险规避零售商最优订货决策分析 被引量:2
5
作者 邓景毅 张小康 《物流科技》 2010年第3期59-63,共5页
在报童模型的基础上,分析了风险规避对零售商订货决策造成的影响。比较了几种常用的供应链风险分析模型,认为确定当量法是一种更有效的分析方法。利用指数效用函数对风险进行定量处理,通过确定当量分析方法,将随机效用值转化为确定的效... 在报童模型的基础上,分析了风险规避对零售商订货决策造成的影响。比较了几种常用的供应链风险分析模型,认为确定当量法是一种更有效的分析方法。利用指数效用函数对风险进行定量处理,通过确定当量分析方法,将随机效用值转化为确定的效用值,从而将风险引入收益函数进行订货决策分析。同时,证明了零售商的风险规避将导致其最优订货量下降,而且随着零售商风险规避意愿的增强,最优订货量会不断减少。最后,通过数值实验,对风险中性和风险规避零售商的订货量进行了比较。 展开更多
关键词 确定当量 风险规避 供应链 批发价格
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Convergence analysis of cautious control
6
作者 ZHANG Yanxia GUO Lei 《Science in China(Series F)》 2006年第3期328-338,共11页
In this paper, we present a theoretical analysis on stability and convergence of the cautious control, which has advantages over the traditional certainty equivalence adaptive control, since it takes the parameter est... In this paper, we present a theoretical analysis on stability and convergence of the cautious control, which has advantages over the traditional certainty equivalence adaptive control, since it takes the parameter estimation error into account in the design, and is also one-step-ahead optimal in the mean square sense under Gaussian assumptions. 展开更多
关键词 adaptive control cautious control STABILITY CONVERGENCE LEAST-SQUARES Kalman filter certainty equivalence.
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生态公益林保险的定价与设计 被引量:1
7
作者 李超 郗希 郭沛 《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2013年第6期90-94,共5页
目前针对火灾、泥石流等突发性事件引起的生态公益林的毁坏,许多省份给予每亩500—700元的定额赔偿金,并且保险定价有一定的随意性。由于林改后对生态公益林的补贴一般每亩只有10—20元,相对于保险赔偿金则过低,如此便产生了生态公益林... 目前针对火灾、泥石流等突发性事件引起的生态公益林的毁坏,许多省份给予每亩500—700元的定额赔偿金,并且保险定价有一定的随意性。由于林改后对生态公益林的补贴一般每亩只有10—20元,相对于保险赔偿金则过低,如此便产生了生态公益林保险的变相融资道德风险倾向,即:林农很可能为套取保险资金而消极防御火灾,甚至故意纵火。运用林农效用函数,通过确定性等价收入等理论定出生态公益林的保险价格,设计出一套实物支付与分期付款相结合的保险方案,有效地规避了此类道德风险的发生。 展开更多
关键词 生态公益林保险 道德风险 确定性等价收入
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不确定随机系统两步最小方差对偶控制
8
作者 高振斌 《哈尔滨理工大学学报》 CAS 2014年第5期35-39,共5页
针对参数不确定随机系统,为寻求满足对偶性质的控制策略,将求解最优控制律的多步最小方差性能指标,用两步最小方差性能指标代替,不确定参数在有限模型集中取值;根据确定性等价原理,求取各模型的两步最小方差控制律,经过后验概率加权,得... 针对参数不确定随机系统,为寻求满足对偶性质的控制策略,将求解最优控制律的多步最小方差性能指标,用两步最小方差性能指标代替,不确定参数在有限模型集中取值;根据确定性等价原理,求取各模型的两步最小方差控制律,经过后验概率加权,得到系统的两步次优自适应对偶控制律.运用Matlab软件进行仿真试验,结果表明:该算法能有效地解决不确定随机系统估计与控制的矛盾,且算法简单、可行. 展开更多
关键词 不确定 随机系统 确定性等价原理 对偶控制 后验概率
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Adaptive control for attitude coordination of leader-following rigid spacecraft systems with inertia parameter uncertainties 被引量:11
9
作者 Xiaokui YUE Xianghong XUE +1 位作者 Haowei WEN Jianping YUAN 《Chinese Journal of Aeronautics》 SCIE EI CAS CSCD 2019年第3期688-700,共13页
This paper studies the leader-following attitude coordination problems of multiple spacecraft in the presence of inertia parameter uncertainties. To achieve attitude coordination in the situation that even the leader&... This paper studies the leader-following attitude coordination problems of multiple spacecraft in the presence of inertia parameter uncertainties. To achieve attitude coordination in the situation that even the leader's attitude is only applicable to a part of the following spacecraft, a nonlinear attitude observer is proposed to obtain an accurate estimation of the leader's attitude and angular velocity for all the followers. In addition, a distributed control scheme based on noncertainty equivalence principle is presented for multiple spacecraft' attitude synchronization. With a dynamic scaling, attitude consensus can be achieved asymptotically without any information of the bounds of the uncertain inertia parameters. Furthermore, once the estimations of inertia parameters reach their ideal values, the estimation process will stop and the ideal value of inertia parameter will be held. This is a special advantage of parameter estimation method based on non-certainty equivalence. Numerical simulations are presented to demonstrate that the proposed non-certainty equivalence-based method requires smaller control toque and converges faster compared with the certainty equivalence-based method. 展开更多
关键词 Adaptive control ATTITUDE coordination Leader-following CONSENSUS Non-certainty equivalence Spacecraft formation FLYING
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回溯自校正调节器研究之路 被引量:5
10
作者 郭雷 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2012年第12期1460-1471,1461-1471,共12页
首先介绍了著名自校正调节器的定义,在自适应控制发展中所起的作用,以及对其进行理论研究的困难.其次,简单回顾了自1973年瑞典Astr(o|¨)m与Wittenmark教授发表著名论文起,国际控制界在自校正调节器理论研究中所走过的一段艰难曲折... 首先介绍了著名自校正调节器的定义,在自适应控制发展中所起的作用,以及对其进行理论研究的困难.其次,简单回顾了自1973年瑞典Astr(o|¨)m与Wittenmark教授发表著名论文起,国际控制界在自校正调节器理论研究中所走过的一段艰难曲折历程.接着,作者回顾了自己的相关研究经历,并简单介绍了最终如何建立自校正调节器的全局收敛性理论等.最后,给出了若干研究感悟和启示. 展开更多
关键词 随机系统 自适应控制 自校正调节器 最小二乘估计 最小方差控制 必然等价 原则 非线性 稳定性 收敛性
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风险厌恶下的物流商定价策略 被引量:1
11
作者 崔异 张锦 施路 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第4期643-649,共7页
为了反映行为主体的风险厌恶程度对供应链系统定价决策的影响,基于市场需求受价格影响的假设,建立了物流商和制造商均为风险厌恶型的供应链模型.用确定性等价方法推导出效用函数刻画物流商和制造商的风险厌恶特性.结果表明:分散决策下,... 为了反映行为主体的风险厌恶程度对供应链系统定价决策的影响,基于市场需求受价格影响的假设,建立了物流商和制造商均为风险厌恶型的供应链模型.用确定性等价方法推导出效用函数刻画物流商和制造商的风险厌恶特性.结果表明:分散决策下,物流商为风险中性型时,最优物流价格与制造商风险偏好无关;物流商为风险厌恶型时,最优物流价格小于风险中性型的最优物流价格,且是制造商风险厌恶程度的增函数、物流商风险厌恶程度的减函数.集中决策下,制造商为风险中性型时,供应链将产生剩余利润;制造商风险厌恶程度高于临界值时,会导致供应链利润损失,物流商与制造商应分散决策;制造商风险厌恶程度不高于临界值时,供应链将产生剩余利润,物流商与制造商应集中决策. 展开更多
关键词 风险厌恶 定价策略 确定性等价方法 效用函数
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柔性基和柔性关节空间机器人双重自适应控制 被引量:3
12
作者 陈志勇 李振汉 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第1期32-38,共7页
为实现参数未知柔性基和柔性关节空间机器人的刚性运动控制及柔性振动抑制,提出一种基于非确定性等价原理的双重自适应控制方案.结合拉格朗日法、动量守恒原理及奇异摄动法,导出基座姿态受控模式下的系统动力学方程及其在双时间尺度下... 为实现参数未知柔性基和柔性关节空间机器人的刚性运动控制及柔性振动抑制,提出一种基于非确定性等价原理的双重自适应控制方案.结合拉格朗日法、动量守恒原理及奇异摄动法,导出基座姿态受控模式下的系统动力学方程及其在双时间尺度下的快、慢变子系统.利用一类新型低通滤波信号对系统回归矩阵进行修正,针对慢变子系统设计一种可多参数调节的非确定性等价自适应控制策略,以实现参数未知工况下基座姿态及关节的轨迹跟踪.针对具有不确定性快变子系统,设计一种可使快变子系统渐近稳定、抑制基座和关节柔性振动的自适应控制策略.仿真结果验证了所提双重自适应控制方案在系统刚、柔性运动控制上的有效性. 展开更多
关键词 空间机器人 柔性基 柔性关节 非确定性等价 双重自适应控制
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末制导中估计器与制导律设计方法新进展 被引量:3
13
作者 樊世杰 范红旗 +1 位作者 肖怀铁 樊建鹏 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第1期38-46,共9页
对末制导中估计器与制导律设计方法的最新进展进行了较为全面的综述.首先根据确定性等价定理(Certainty equivalence principle,CEP)是否成立,给出了现有设计方法的三种分类;随后对三类方法中典型算法的基本思想、优缺点以及相互关系做... 对末制导中估计器与制导律设计方法的最新进展进行了较为全面的综述.首先根据确定性等价定理(Certainty equivalence principle,CEP)是否成立,给出了现有设计方法的三种分类;随后对三类方法中典型算法的基本思想、优缺点以及相互关系做了详细介绍;最后提出了进一步优化现有估计器与制导律设计的新思路,并展望了改善大机动目标拦截末制导性能方法的发展方向. 展开更多
关键词 末制导 估计器 制导律 确定性等价原理 信息延迟 广义分离定理
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离散时间随机二次型和指数型微分对策控制
14
作者 刘洪于 方洋旺 +2 位作者 张平 高翔 刘万俊 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2013年第9期9-14,共6页
针对离散随机微分对策系统,研究了二次型和指数型两种性能指标下的鞍点策略问题。通过建立离散随机系统模型,利用动态规划法得到了两种指标函数下的鞍点策略。通过公式推导和数字仿真验证得到,在无系统噪声时,二次型和指数型指标函数下... 针对离散随机微分对策系统,研究了二次型和指数型两种性能指标下的鞍点策略问题。通过建立离散随机系统模型,利用动态规划法得到了两种指标函数下的鞍点策略。通过公式推导和数字仿真验证得到,在无系统噪声时,二次型和指数型指标函数下的鞍点策略是相等的;当系统噪声存在且噪声方差较大时,指数型性能指标下双方的控制增益均增大,得到的指标值将随噪声方差增大而减小。 展开更多
关键词 二次型指标函数 指数型指标函数 微分对策 动态规划法 分离定理
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基于理想值的不确定机会约束最大满意度建模研究
15
作者 张露 巩在武 周祎 《江苏科技大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2022年第2期101-105,共5页
当多属性决策中方案属性值服从正态随机分布和正态不确定分布时,如何对备选方案进行比较、排序的建模问题,一直是研究难点.文中基于方案理想值理论,引入方案满意度概念,通过构建带有不确定机会约束的最大方案满意度模型,将机会约束转化... 当多属性决策中方案属性值服从正态随机分布和正态不确定分布时,如何对备选方案进行比较、排序的建模问题,一直是研究难点.文中基于方案理想值理论,引入方案满意度概念,通过构建带有不确定机会约束的最大方案满意度模型,将机会约束转化为确定等价类对权重进行求解,利用加权平均算子求出方案的综合属性值,最后根据正态随机变量和正态不确定变量的比较规则,分别比较和排序备选方案综合属性值,并运用算例证明了提出方法的可行性. 展开更多
关键词 多属性决策 正态随机分布 正态不确定分布 确定性等价类
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随机DEA的确定等量变换 被引量:10
16
作者 曾祥云 吴育华 郑道英 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》 EI CAS CSCD 2000年第4期435-438,共4页
讨论了随机条件下 ,决策单元的相对有效性评价问题 ,提出了随机变量、随机 DMU确定等量的概念和一种新的随机相对有效性判别方法 ,即随机 DEA的确定等量变换法 .与其它判别法相比 ,方法具有计算简单、实用 。
关键词 确定等量变换法 DEA 随机决策单元 风险论
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两大股权激励方式激励作用的比较研究--基于厌恶经理人的委托代理模型分析 被引量:6
17
作者 杨慧辉 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2008年第2期109-113,共5页
笔者采用委托代理模型,以股东为风险中性、经理人为风险厌恶为基本假设,分析了限制性股票和股票期权两种股权激励形式的激励作用。结果显示,当限制性股票无偿赠送给经理人时,股票期权的激励作用大于股票的激励作用;为激励经理人采取股... 笔者采用委托代理模型,以股东为风险中性、经理人为风险厌恶为基本假设,分析了限制性股票和股票期权两种股权激励形式的激励作用。结果显示,当限制性股票无偿赠送给经理人时,股票期权的激励作用大于股票的激励作用;为激励经理人采取股东希望的行动,股票期权对股东的经济成本低于限制性股票对股东的经济成本。这一结论为我国股权分置改革后上市公司选择股权激励方式提供了一定的理论借鉴。 展开更多
关键词 限制性股票 股票期权 报酬—业绩敏感度 确定性等价
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经营者人力资本定价模型研究 被引量:3
18
作者 林凤 陈翔宇 +1 位作者 张国 张太海 《上海理工大学学报》 EI CAS 北大核心 2005年第4期345-348,共4页
从产出角度,在充分考虑了经营者人力资本的专用性和经营者的风险厌恶程度等因素的基础上,采用确定性等价方法对经营者人力资本进行定价.通过经营者人力资本价值信息,来确定对经营者的激励报酬数量.
关键词 经营者人力资本 定价模型 经营者股票期权 确定性等价
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黑龙江垦区生态林经营者低风险规避度原因分析 被引量:2
19
作者 王宁 杨学丽 +3 位作者 齐瑛 常红 张巧凤 姚岩峰 《黑龙江八一农垦大学学报》 2013年第4期78-82,共5页
黑龙江垦区农场退耕还林工作取得了成功,农户、职工和个体经营者承包经营林业的意愿强烈。从经营者风险视角对这一现象进行了调研,在37位被测试的生态林经营者中有13.51%为风险追求型,86.49%为风险规避型,且风险规避型经营者对确定性等... 黑龙江垦区农场退耕还林工作取得了成功,农户、职工和个体经营者承包经营林业的意愿强烈。从经营者风险视角对这一现象进行了调研,在37位被测试的生态林经营者中有13.51%为风险追求型,86.49%为风险规避型,且风险规避型经营者对确定性等价的选择趋向于风险追求型,这说明生态林经营者具有较低的风险规避度。从林业政策、预期收入和经营方式三方面分析了生态林经营者风险规避度低的原因。 展开更多
关键词 黑龙江垦区 生态林经营者 确定性等价 风险规避度
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对数收益下机构投资者之间的最优投资选择博弈
20
作者 林祥 钱艺平 李成才 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2023年第5期682-700,共19页
本文研究了连续时间考虑相对收益的两个风险厌恶机构投资者之间的最优投资选择博弈问题.假设机构投资者可以投资于相同的无风险资产和不同的具有相关关系的风险股票,以反映投资的资产专门化.机构投资者选择动态投资策略使得期望终端绝... 本文研究了连续时间考虑相对收益的两个风险厌恶机构投资者之间的最优投资选择博弈问题.假设机构投资者可以投资于相同的无风险资产和不同的具有相关关系的风险股票,以反映投资的资产专门化.机构投资者选择动态投资策略使得期望终端绝对收益和相对收益权重和的效用最大.首先,我们定义了Nash均衡投资策略.其次,在机构投资者具有指数效用函数下,得到了Nash均衡投资策略和值函数的显示表达式,分析了相对收益对Nash均衡投资策略和值函数的影响,并通过数值计算给出了Nash均衡投资策略与模型主要参数之间的关系.最后,采用确定性等价比较了考虑相对收益的最优投资策略与仅仅考虑绝对收益的最优投资策略的投资绩效,结果表明相对收益会影响机构投资者的投资绩效. 展开更多
关键词 Nash均衡投资策略 相对收益 绝对收益 指数效用函数 确定性等价
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