本文在文[1]的基础上引入中心椭球等高过程的概念,进而给出了广义Wiener过程{x(t),t≥0}的定义,并证明了它的两个性质:(1)数字特征:EX(t)=0,DX(t)=σ~2t,Γ(s,t)=σ~2min{s,t};(2(正交分解式X(t)=sum from n=0 to ∞ ((((1/2)(2a))σ)/...本文在文[1]的基础上引入中心椭球等高过程的概念,进而给出了广义Wiener过程{x(t),t≥0}的定义,并证明了它的两个性质:(1)数字特征:EX(t)=0,DX(t)=σ~2t,Γ(s,t)=σ~2min{s,t};(2(正交分解式X(t)=sum from n=0 to ∞ ((((1/2)(2a))σ)/π(n+1/2))sin[π/a(n+1/2)t]§_n,t∈[0,a]其中{§_n)是标准正交的二阶矩变量序列。展开更多
文摘本文在文[1]的基础上引入中心椭球等高过程的概念,进而给出了广义Wiener过程{x(t),t≥0}的定义,并证明了它的两个性质:(1)数字特征:EX(t)=0,DX(t)=σ~2t,Γ(s,t)=σ~2min{s,t};(2(正交分解式X(t)=sum from n=0 to ∞ ((((1/2)(2a))σ)/π(n+1/2))sin[π/a(n+1/2)t]§_n,t∈[0,a]其中{§_n)是标准正交的二阶矩变量序列。
