带有结构突变的单位根检验——文献综述 被引量：41

1

作者 栾惠德 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2007年第3期152-160,F0003,共10页

单位根检验是时间序列分析的基础,而是否考虑结构突变对单位根检验的结论有着重要影响,因此,考虑结构突变的单位根检验已成为计量经济学界的一个前沿热点问题。本文回顾了这一问题的发展历史,总结了该领域已取得的一些重要研究成果,最... 单位根检验是时间序列分析的基础,而是否考虑结构突变对单位根检验的结论有着重要影响,因此,考虑结构突变的单位根检验已成为计量经济学界的一个前沿热点问题。本文回顾了这一问题的发展历史,总结了该领域已取得的一些重要研究成果,最后对该问题最新的发展动向加以概括。 展开更多

关键词 结构突变 单位根检验 趋势平稳

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协整还是协变:来自中国进出口时间序列的经验证据(1950—2004) 被引量：10

2

作者 栾惠德 张晓峒 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2007年第2期140-152,共13页

结构突变是经典计量经济学所面临的难题之一,也是当前国际计量经济学界的一个前沿热点问题。本文采用带有内生结构突变的单位根检验,判定我国进出口时间序列服从具有两次结构变动的趋势平稳过程,而不是单位根过程。在此基础上进一步建... 结构突变是经典计量经济学所面临的难题之一,也是当前国际计量经济学界的一个前沿热点问题。本文采用带有内生结构突变的单位根检验,判定我国进出口时间序列服从具有两次结构变动的趋势平稳过程,而不是单位根过程。在此基础上进一步建立了同期协同结构突变向量自回归模型,即协变模型,得出了一些与常规的协整分析不同的结论,该模型具有更强的解释能力和更好的预测效果。 展开更多

关键词 结构突变 单位根检验 协变 趋势平稳 进出口

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考虑结构突变时确定性趋势的估计与单位根检验式的选择——基于可行广义最小二乘估计的分析 被引量：9

3

作者 聂巧平 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2010年第3期147-160,F0003,共15页

单位根的检验功效依赖于回归检验式中的确定性趋势,而趋势估计量的分布又取决于序列的平稳性,两者相互制约。鉴于此,本文借鉴了Perron和Yabu(2009)提出的可行广义最小二乘估计,推导了相关统计量的分布,在考虑结构突变的情况下,构造了一... 单位根的检验功效依赖于回归检验式中的确定性趋势,而趋势估计量的分布又取决于序列的平稳性,两者相互制约。鉴于此,本文借鉴了Perron和Yabu(2009)提出的可行广义最小二乘估计,推导了相关统计量的分布,在考虑结构突变的情况下,构造了一套确定性趋势的估计和推断程序,并通过蒙特卡罗模拟对该程序的有限样本性质进行了分析。结论显示,大多数情形下根据该程序进行的单位根检验具有较高功效。 展开更多

关键词 结构突变 单位根检验 可行广义最小二乘估计 估计程序

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中国股票指数的结构断点根检验研究 被引量：5

4

作者 周宏山 路维春 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2007年第2期105-106,共2页

包括股票价格指数在内的许多金融和经济时间序列的动态特征,常常可以用随机游走或均值回返假说来描述,使用Zivot、Andrew(1992)和Lumsdaine、Papell(1997)提出的内生结构断点根检验方法,以上海证券交易所A股指数为例,考察股票指数的动... 包括股票价格指数在内的许多金融和经济时间序列的动态特征,常常可以用随机游走或均值回返假说来描述,使用Zivot、Andrew(1992)和Lumsdaine、Papell(1997)提出的内生结构断点根检验方法,以上海证券交易所A股指数为例,考察股票指数的动态特征,结果表明A股指数符合随机游走假说。 展开更多

关键词 随机游走 均值回返 断点根检验

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考虑结构突变的单位根检验程序研究——基于“新息异常值模型”的Perron检验分析 被引量：3

5

作者 聂巧平 冯蕾 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2008年第9期139-151,共13页

Perron检验是一种考虑结构突变的单位根检验方法,检验统计量的分布依赖于数据生成过程中所包含的确定性趋势和所选取的检验回归式;而在实证分析中真实的数据生成过程是未知的,这使得单位根检验缺乏必要依据,因而探寻科学有效的单位根检... Perron检验是一种考虑结构突变的单位根检验方法,检验统计量的分布依赖于数据生成过程中所包含的确定性趋势和所选取的检验回归式;而在实证分析中真实的数据生成过程是未知的,这使得单位根检验缺乏必要依据,因而探寻科学有效的单位根检验程序是受到广泛关注的问题。基于此,本文在"IO模型"分析框架下,依据Perron检验提出了一套考虑结构突变的单位根检验程序,并通过蒙特卡洛模拟分析了该程序在有限样本情形下的表现。本研究完善了带有结构突变的单位根检验理论,为实证分析提供了有益的建议和参考。 展开更多

关键词 结构突变 Perron检验 单位根检验 检验程序 蒙特卡洛模拟

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内生结构突变下的突变点确定方法与单位根检验研究——基于残差平方和最小值确定突变点的比较分析 被引量：3

6

作者 聂巧平 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2010年第5期101-109,共9页

对于内生突变情形下的单位根检验,突变点的确定方法会影响到单位根检验的功效,不同方法在确定突变点位置时的表现也不尽相同。本文首先评述了几种常用的突变点确定方法及相应的单位根检验,然后对基于各类回归式残差平方和最小值确定突... 对于内生突变情形下的单位根检验,突变点的确定方法会影响到单位根检验的功效,不同方法在确定突变点位置时的表现也不尽相同。本文首先评述了几种常用的突变点确定方法及相应的单位根检验,然后对基于各类回归式残差平方和最小值确定突变点的方法进行了比较分析,本文所设数据生成过程有别于已有研究,并首次考虑了依据可行广义最小二乘(FGLS)估计来确定突变点。在此基础上,还对比分析了几种不同突变点确定方法下的单位根检验功效和实际检验水平。结论显示,依据FGLS残差平方和最小值得到准确突变点的频率最高,且在AO模型下据此进行Perron检验具有较高的功效且不会发生较大的水平扭曲。 展开更多

关键词 结构突变 单位根检验 突变点 残差平方和 可行广义最小二乘估计

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单发线性结构突变对DF单位根检验的影响分析--“Perron现象”的进一步研究 被引量：3

7

作者 聂巧平 叶光 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2008年第9期71-79,共9页

"Perron现象"是指当真实的数据生成过程为带有结构突变的(趋势)平稳过程时,传统的DF单位根检验易将其误判为单位根过程。本文考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变等四种突变情形下DF统计量的检验功效,推... "Perron现象"是指当真实的数据生成过程为带有结构突变的(趋势)平稳过程时,传统的DF单位根检验易将其误判为单位根过程。本文考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变等四种突变情形下DF统计量的检验功效,推导了前两种突变情形下DF统计量的渐近分布,并对四种突变情形下DF统计量的有限样本性质进行了探讨。本研究是对"Perron现象"的进一步深入分析,也是对DF单位根检验的进一步补充和完善。 展开更多

关键词 结构突变 单位根检验DF统计量 蒙特卡罗模拟 检验功效

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人民币汇率的结构突变研究 被引量：3

8

作者 肖宏伟 王振全 《区域金融研究》 2009年第10期28-33,共6页

改革开放以来,人民币汇率经历了许许多多制度变迁。对人民币汇率产生较大影响和冲击的事件有1989年汇率调整、1994年汇率体制并轨、2005年实行有管理的浮动汇率制度,它们极有可能引起人民币汇率发生结构变化。本文对人民币汇率的外生结... 改革开放以来,人民币汇率经历了许许多多制度变迁。对人民币汇率产生较大影响和冲击的事件有1989年汇率调整、1994年汇率体制并轨、2005年实行有管理的浮动汇率制度,它们极有可能引起人民币汇率发生结构变化。本文对人民币汇率的外生结构变化问题进行了深入的研究,结果发现:人民币汇率发生了结构变化,在时间段1994年1月-2005年7月趋势平稳,其他时间段为带有结构断点的单位根过程,不考虑结构突变可能会带来"伪协整"问题。实行有管理的浮动汇率制度,对我国的汇率产生了长久的影响,人民币一直保持了稳定发展的态势。 展开更多

关键词 结构突变 人民币汇率 制度变革 单位根检验

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含结构突变的趋势平稳过程的虚假单位根研究 被引量：2

9

作者 张阳 张晓峒 攸频 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2013年第1期117-134,共18页

本文发现Perron于1989年的研究在趋势突变情形下的结论 "统计量T(^α-1)的极限分布会随着突变点位置参数的变化收敛在0～0.5"值得商榷。其原因在于模型设定中出现了错误,导致在结构突变的趋势平稳过程的数据生成过程中,统计量... 本文发现Perron于1989年的研究在趋势突变情形下的结论 "统计量T(^α-1)的极限分布会随着突变点位置参数的变化收敛在0～0.5"值得商榷。其原因在于模型设定中出现了错误,导致在结构突变的趋势平稳过程的数据生成过程中,统计量T(^α-1)的极限分布在截距突变的情况下发散,而在斜率突变的情况下退化。本文对其进行修正并补充推导了三种含结构突变的趋势平稳过程的单位根检验统计量的分布,并给出能够证实和证伪的蒙特卡洛模拟结果。 展开更多

关键词 结构突变 趋势平稳过程 单位根检验

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“堤坝”型结构突变的时间序列单位根检验及其应用——对PPP的经验分析 被引量：1

10

作者 白仲林 刘传文 杨萍 《统计与信息论坛》 CSSCI 2011年第2期20-26,共7页

通过解读一些经济变量的动态行为,提出了"堤坝"型确定趋势的概念和"堤坝"型结构突变的时间序列单位根检验。在结构突变位置未知的情况下,讨论了推断结构突变点位置的方法,给出了"堤坝"型结构突变单位根... 通过解读一些经济变量的动态行为,提出了"堤坝"型确定趋势的概念和"堤坝"型结构突变的时间序列单位根检验。在结构突变位置未知的情况下,讨论了推断结构突变点位置的方法,给出了"堤坝"型结构突变单位根检验的一般步骤。最后,基于人民币和日元兑换美元的汇率数据,借助该检验为购买力平价(PPP)理论提供了有力的证据。 展开更多

关键词 结构突变 单位根检验 购买力平价

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会展需求结构突变检验与实证分析 被引量：1

11

作者 叶凯 田金信 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第1期114-118,共5页

结构突变理论放松了经典单位根检验的基本假设,有效弥补了单位根检验功效损失,但其提高普适性的同时也造成检验方法的多样性和复杂性.为了解决该问题,采用内生性结构突变的ZA检验判定中国进出口商品交易会需求是一个以改革开放政策的实... 结构突变理论放松了经典单位根检验的基本假设,有效弥补了单位根检验功效损失,但其提高普适性的同时也造成检验方法的多样性和复杂性.为了解决该问题,采用内生性结构突变的ZA检验判定中国进出口商品交易会需求是一个以改革开放政策的实施为突变时点的,从差分平稳变为含有结构突变的趋势平稳的数据生成过程.在此结论基础上进一步建立了含有结构突变的自回归模型,该模型具有更好的解释能力和预测效果. 展开更多

关键词 结构突变 单位根检验 趋势平稳 数据生成过程 自回归

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中国外汇储备规模结构突变研究与预测 被引量：1

12

作者 王振全 肖宏伟 《福建金融管理干部学院学报》 2009年第4期10-17,共8页

改革开放以来中国的外汇体制经历了许多改革,对外汇储备产生较大影响和冲击的事件有1994年汇率体制并轨、2001年加入WTO,它们极有可能会引起外汇储备发生结构变化。通过对外汇储备的外生结构变化问题进行深入的研究可以发现:外汇储备发... 改革开放以来中国的外汇体制经历了许多改革,对外汇储备产生较大影响和冲击的事件有1994年汇率体制并轨、2001年加入WTO,它们极有可能会引起外汇储备发生结构变化。通过对外汇储备的外生结构变化问题进行深入的研究可以发现:外汇储备发生了结构变化,为带有结构断点的单位根过程,不考虑结构突变可能会带来"伪协整"问题。并借此预测中国的外汇储备仍将呈持续增长态势。 展开更多

关键词 结构突变 外汇储备 制度变革 单位根检验 预测

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一种结构突变面板数据单位根的联合检验 被引量：10

13

作者 白仲林 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2008年第10期153-160,F0003,共9页

本文根据Baneuee等（1992）的模型变换方法和内生突变点选择原理，得到了一种纵剖面时间序列相互独立面板数据的内生结构突变单位根的联合检验——FT（λ）检验。并且，基于泛函中心极限定理推导出了该检验统计量的渐近分布；通过蒙特... 本文根据Baneuee等（1992）的模型变换方法和内生突变点选择原理，得到了一种纵剖面时间序列相互独立面板数据的内生结构突变单位根的联合检验——FT（λ）检验。并且，基于泛函中心极限定理推导出了该检验统计量的渐近分布；通过蒙特卡洛模拟实验讨论了该检验的实际检验水平以及面板数据的样本大小、异质性、截距突变的幅度、斜率突变的幅度和结构突变位置等因素对检验功效的影响。最后，根据1952-2006年中国27个省份的数据讨论了人均实际收入的稳定性。 展开更多

关键词 结构突变 面板单位根检验 WALD检验 有限样本性质

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同期相关面板数据结构突变单位根检验的统计性质--中国CPI指数平稳性的经验证据 被引量：3

14

作者 白仲林 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2008年第10期86-91,共6页

本文首先研究了同期相关面板数据外生同期截距突变同质面板单位根检验的统计性质。研究发现对于大面板数据该检验具有良好的实际检验水平,面板数据的大小、同期相关程度、结构突变位置和结构突变幅度等因素对该检验的检验功效具有显著影... 本文首先研究了同期相关面板数据外生同期截距突变同质面板单位根检验的统计性质。研究发现对于大面板数据该检验具有良好的实际检验水平,面板数据的大小、同期相关程度、结构突变位置和结构突变幅度等因素对该检验的检验功效具有显著影响,而且ρSUR检验比τSUR检验有更理想的检验效果。其次,利用该检验对中国省级CPI指数的平稳性进行了经验分析,发现中国省级CPI指数是趋势结构突变的平稳过程。 展开更多

关键词 结构突变 面板单位根检验 统计性质 CPI指数 平稳

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