设计有效的存款保险制度 被引量：42

1

作者 北京大学中国经济研究中心宏观组 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2003年第11期1-16,共16页

虽然存款保险会带来道德风险,使得商业银行更倾向于从事风险性的活动,但是审慎的监管措施和激励相容的保险合同可以消除道德风险带来的不利影响。分析表明,具有如下特征的存款保险制度能够加强市场的惩罚机制,降低金融体系的风险,即有... 虽然存款保险会带来道德风险,使得商业银行更倾向于从事风险性的活动,但是审慎的监管措施和激励相容的保险合同可以消除道德风险带来的不利影响。分析表明,具有如下特征的存款保险制度能够加强市场的惩罚机制,降低金融体系的风险,即有限的保险范围,较低的保险限额,风险调整的保费,私人经营保险基金以及强制性会员资格。文章建议,中国应该取消隐性的存款保护,建立小额有限的存款保险制度,这不但有利于保护小额存款者的利益,而且有利于完善金融机构的救助机制和市场退出机制。 展开更多

关键词 存款保险 银行挤兑 道德风险

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中国影子银行的成因、结构及系统性风险 被引量：51

2

作者 周上尧 王胜 《经济研究》 CSSCI 北大核心 2021年第7期78-95,共18页

2008年金融危机爆发之前,美国经历了一段影子银行迅速发展的时期,而中国影子银行的融资规模在近十年内也增长了接近十倍,这是否暗示着中国影子银行发展背后可能隐藏着足以引致危机的系统性金融风险?为理解与测算上述风险,本文构建了可... 2008年金融危机爆发之前,美国经历了一段影子银行迅速发展的时期,而中国影子银行的融资规模在近十年内也增长了接近十倍,这是否暗示着中国影子银行发展背后可能隐藏着足以引致危机的系统性金融风险?为理解与测算上述风险,本文构建了可以刻画中国影子银行结构与挤兑危机事件的DSGE模型。基于估计后的理论模型,本文运用冲击历史方差分解方法考察了影子银行发展的主要驱动因素,同时结合非线性的银行危机模拟方法测算了系统性金融风险水平,以及检验影子银行监管政策的风险防控效果。研究结果表明:银行部门间的金融创新冲击是导致影子银行迅猛发展与系统性金融风险积聚的根本原因;在上述冲击驱动下,中国从2007年开始出现系统性金融风险,并于2011年与2013年到达峰值,分别对应了两次"钱荒"事件。随着2014年影子银行监管的不断加强,系统性金融风险迅速下降,并在2017年降至较低水平。本文反事实的政策模拟分析进一步验证了影子银行监管在风险管控方面的效力,但监管政策的实施会导致资源错配、降低长期产出水平。本文基于实际数据的反事实测算结果显示,在上述历史峰值时点,监管政策每降低10%的系统性金融风险将导致长期产出减少0.18%左右。 展开更多

关键词 影子银行 系统性金融风险 银行挤兑

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存款保险法律制度利弊之研究 被引量：12

3

作者 覃晓丹 《税务与经济》 CSSCI 北大核心 2004年第1期37-40,共4页

存款保险法律制度是直接针对银行挤兑和破产倒闭而设计的,目的在于保护存款人的利益,增强公众对银行体系的信心,减少挤兑的可能性。我国建立该制度,将有利于维护金融安全,营造公平竞争的市场环境,完善银行的退出机制,从而提高金融业的... 存款保险法律制度是直接针对银行挤兑和破产倒闭而设计的,目的在于保护存款人的利益,增强公众对银行体系的信心,减少挤兑的可能性。我国建立该制度,将有利于维护金融安全,营造公平竞争的市场环境,完善银行的退出机制,从而提高金融业的效率。 展开更多

关键词 存款保险法律制度 银行挤兑问题 破产 金融安全 金融风险 金融公共安全网 市场退出机制 道德风险

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商业银行流动性风险管理相关专题研究综述 被引量：11

4

作者 巴曙松 袁平 +2 位作者 李辉雨 韩丽 任杰 《中国货币市场》 2007年第10期19-23,共5页

商业银行流动性风险管理有很多相关问题值得探讨,这些问题与商业银行的流动性风险紧密关联甚至互为因果。从不同主体的角度来看,存款人的储蓄倾向以及存款人挤兑都会影响甚至威胁到银行的流动性管理;中央银行的最后贷款人职能以及货币... 商业银行流动性风险管理有很多相关问题值得探讨,这些问题与商业银行的流动性风险紧密关联甚至互为因果。从不同主体的角度来看,存款人的储蓄倾向以及存款人挤兑都会影响甚至威胁到银行的流动性管理;中央银行的最后贷款人职能以及货币政策也会对商业银行的流动性管理产生影响;从金融市场环境的角度,商业银行的流动性管理受到证券市场以及债券市场发展情况的制约。 展开更多

关键词 商业银行流动性风险 银行挤兑 最后贷款人 金融脱媒

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现代金融监管制度——一个理论框架 被引量：4

5

作者 周强 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2000年第5期57-62,共6页

存款保险和资本充足性管制是现代银行监管体系的两大支柱。传统上的理论成果大多偏向于对这两项制度本身的探讨，而忽略了对两者相关联系的研究。本文通过对银行中介理论的回顾论证了存款保险引入的必要性，并运用资本结构理论证明，资... 存款保险和资本充足性管制是现代银行监管体系的两大支柱。传统上的理论成果大多偏向于对这两项制度本身的探讨，而忽略了对两者相关联系的研究。本文通过对银行中介理论的回顾论证了存款保险引入的必要性，并运用资本结构理论证明，资本充足性管制是应对存款保险制度道德危害的优化选择。籍此，存款保险和资本充足性管制被纳入了一个逻辑一致的分析框架。这一框架应该成为我们理解现代银行监管制度的基础。 展开更多

关键词 银行挤兑 存款保险 资本充足性管制

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商业银行挤兑问题研究 被引量：7

6

作者 靳继同 《金融理论与实践》 北大核心 2005年第2期20-23,共4页

挤兑对银行来说是一种灾难性的危机,社会危害巨大。要深入研究造成挤兑的原因,妥善应对,果断处置;同时要加强对挤兑的防范,维护金融稳定。

关键词 商业银行 风险 危机 挤兑 处置 防范

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基于金融体系视角的银行危机的传导机制分析 被引量：3

7

作者 孙清 韩颖慧 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2008年第10期98-101,共4页

世界各国的金融体系可简单的分为市场主导型金融体系和银行主导型金融体系,银行在金融体系中为全社会提供流动性、管理支付清算,银行的稳定对一国金融体系的稳定至关重要。传统的银行危机传导理论并不能有效解释近期银行危机传染事件。... 世界各国的金融体系可简单的分为市场主导型金融体系和银行主导型金融体系,银行在金融体系中为全社会提供流动性、管理支付清算,银行的稳定对一国金融体系的稳定至关重要。传统的银行危机传导理论并不能有效解释近期银行危机传染事件。运用三期模型比较了不同金融体系下银行挤兑在区域间的传导条件,对发展中国家、转轨国家频繁爆发的银行危机的原因给出体系层面解释。 展开更多

关键词 银行危机 金融体系 资产价格波动

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金融危机、政府担保与储户挤兑——来自中国“白银风潮”的历史证据 被引量：5

8

作者 刘冲 周瑾芝 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2015年第8期105-117,共13页

政府担保在金融危机期间如何影响储户的挤兑行为,对该问题的回答有助于我们从储户行为的视角认识政府担保在维护金融稳定中的作用。1935年的"白银风潮"作为中国近代史上的一次金融危机,为研究上述问题提供了绝佳的自然实验。... 政府担保在金融危机期间如何影响储户的挤兑行为,对该问题的回答有助于我们从储户行为的视角认识政府担保在维护金融稳定中的作用。1935年的"白银风潮"作为中国近代史上的一次金融危机,为研究上述问题提供了绝佳的自然实验。文章利用总行设在上海的银行1932-1935年的资产负债表数据,实证检验了"白银风潮"期间政府担保对储户行为的影响。结果表明:政府担保显著降低了银行遭遇储户挤兑的概率,并且促使银行吸引更多存款流入;储户从不受政府担保的银行提取存款转而存入受到政府担保的银行,由此引起的存款再分配效应避免了整个银行体系的崩溃。文章还发现,具有政府担保的银行在危机期间投放了更多信贷,这对经济的复苏起到了推动作用。文章对于我国的金融安全网从隐性政府担保向显性存款保险制度的转型具有启示。 展开更多

关键词 金融危机 政府担保 银行挤兑 白银风潮

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银行挤兑风险与宏观审慎政策

9

作者 贾鹏飞 李中昊 杨源源 《经济管理学刊》 2024年第2期217-242,共26页

在以银行为主体的金融体系中,如何避免银行挤兑并完善金融监管体系是中国在深化金融体制改革过程中面临的重要问题。本文基于Diamond和Dybvig的金融中介理论,构建了一个多部门银行挤兑模型,通过考虑家庭部门取款需求的异质性与银行利润... 在以银行为主体的金融体系中,如何避免银行挤兑并完善金融监管体系是中国在深化金融体制改革过程中面临的重要问题。本文基于Diamond和Dybvig的金融中介理论,构建了一个多部门银行挤兑模型,通过考虑家庭部门取款需求的异质性与银行利润最大化的问题,分析由新闻冲击所导致的银行挤兑风险。研究发现,银行的利润最大化行为导致更多资金流向非流动性资产,进而产生流动性错配问题,导致银行在面临挤兑问题时产生更大的福利损失。本文进而引入流动性覆盖率对基准模型进行扩展,并分析该宏观审慎政策工具的经济效应,进一步分析发现:最优流动性覆盖率要求能够显著降低银行挤兑风险,进而降低社会总福利损失,实现资源的合理配置;最优流动性覆盖率内生于家庭的异质性,过高或过低的流动性覆盖率要求则无法降低银行挤兑风险;此外,当模型存在不确定性时,流动性覆盖率的政策成本会大幅度增加。本文研究对于防范银行挤兑风险与完善宏观审慎政策体系具有重要的理论价值与现实意义。 展开更多

关键词 金融中介 流动性覆盖率 福利损失 银行挤兑

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信息透明度、银行挤兑与风险传染——基于实验经济学的实证研究 被引量：3

10

作者 王丽珍 张简荻 陈华 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2020年第10期26-35,共10页

针对银行挤兑风险的研究主要聚焦于单一银行内部客户的取款行为,或者两个相同规模银行的挤兑风险传染问题。本文基于DD模型设计不同信息透明度下存在两个不同规模银行主体的经济学实验,研究银行保险制度背景下银行挤兑风险从大银行传染... 针对银行挤兑风险的研究主要聚焦于单一银行内部客户的取款行为,或者两个相同规模银行的挤兑风险传染问题。本文基于DD模型设计不同信息透明度下存在两个不同规模银行主体的经济学实验,研究银行保险制度背景下银行挤兑风险从大银行传染至小银行以及从小银行传染至大银行的潜在原因和传染路径。研究表明:当信息透明度较高时,大银行客户倾向于关注银行基本面信息,以银行流动性水平作为取款动机的决策依据,而小银行客户的取款行为则主要取决于与银行其他存款人的内部协调;当信息透明度不足时,银行存款人易受外界信息干扰而出现恐慌挤兑行为,无论大小银行是否存在关联,挤兑风险由小银行传染至大银行的可能性较低,但由大银行传染至小银行的可能性很高;当信息透明度极低时,银行存款人的利益很可能受到损害。本研究为银行“羊群效应”可能引发的系统性风险防范与化解提供了理论借鉴。 展开更多

关键词 信息透明度 银行规模 银行挤兑 风险传染 实验经济学

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当代银行挤兑理论与模型研究述评 被引量：3

11

作者 张云 刘帅光 +1 位作者 李宝伟 王壬玚 《经济问题探索》 CSSCI 北大核心 2021年第6期173-178,共6页

随着金融创新的不断发展以及影子银行的迅速崛起,银行挤兑再度成为经济学讨论热点。本文梳理了20世纪80年代以来有关银行挤兑理论的两大学说以及理论模型,从源头分析银行挤兑的内在原因及其作用机制。研究发现:(1)银行挤兑危机归根结底... 随着金融创新的不断发展以及影子银行的迅速崛起,银行挤兑再度成为经济学讨论热点。本文梳理了20世纪80年代以来有关银行挤兑理论的两大学说以及理论模型,从源头分析银行挤兑的内在原因及其作用机制。研究发现:(1)银行挤兑危机归根结底是由于金融机构资产负债表中的流动性错配,当某一时点上银行的流动性需求超过其短期资产价值时,挤兑就有可能发生;(2)银行挤兑危机的防范政策上以存款保险制度、流动性供应以及资本金管制为主。这三项政策形成了一套相对完整的体系,其通过保障存款人的利益及对金融中介提供流动性支持降低了挤兑风险,本文的研究为我国将来如何有效防范金融机构的挤兑风险提供了理论支持。 展开更多

关键词 银行挤兑 金融恐慌 经济周期 流动性错配

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存款保险的行为金融分析 被引量：2

12

作者 阚景阳 《南方金融》 北大核心 2009年第6期33-36,共4页

在银行挤兑和存款保险的理论研究方面,Byrant、Diamond和Gibbons等人提出的模型各有侧重,但都不能解释银行挤兑事件中的非理性行为。本文运用行为金融的期望理论和心理账户对低效率均衡出现的原因以及存款保险制度的作用和银行救助进行... 在银行挤兑和存款保险的理论研究方面,Byrant、Diamond和Gibbons等人提出的模型各有侧重,但都不能解释银行挤兑事件中的非理性行为。本文运用行为金融的期望理论和心理账户对低效率均衡出现的原因以及存款保险制度的作用和银行救助进行了分析,指出我国建立存款保险制度的必要性和意义。 展开更多

关键词 银行挤兑 存款保险 行为金融 期望理论

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存款保险及可观测度对银行挤兑的分析——基于z-Tree软件平台的实验方法 被引量：2

13

作者 王海巍 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2014年第S1期389-395,共7页

存款保险费率等的制定一直都是学界关注的问题。本文采用z-Tree软件平台的实验研究方法,设计、观测、分析实验环境下存款保险与可观测度决策对于银行挤兑发生的影响。在实验中进行各种实验以检验不同程度保险下,挤兑发生时储户所遭致影... 存款保险费率等的制定一直都是学界关注的问题。本文采用z-Tree软件平台的实验研究方法,设计、观测、分析实验环境下存款保险与可观测度决策对于银行挤兑发生的影响。在实验中进行各种实验以检验不同程度保险下,挤兑发生时储户所遭致影响,得出不同程度的存款保险和储户决策行为可观测度是否会引发挤兑。实验结果表明,可观测度或许可被视为存款保险部分替代。因此,最优的存款保险费率等设定应考虑可观测度。 展开更多

关键词 实验设计 存款保险 银行挤兑

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存款保险制度的博弈分析

14

作者 李玉红 麻卫华 《华北航天工业学院学报》 2006年第3期41-43,45,共4页

银行业在一国经济活动中具有特殊地位,银行破产将会给一国的经济发展造成很大的负面效应,有效防范和化解金融风险是一国金融体系稳定运行的重要保证。本文从博弈论的角度来分析存款保险制度的作用, 指出存款保险制度有利于银行业的稳定... 银行业在一国经济活动中具有特殊地位,银行破产将会给一国的经济发展造成很大的负面效应,有效防范和化解金融风险是一国金融体系稳定运行的重要保证。本文从博弈论的角度来分析存款保险制度的作用, 指出存款保险制度有利于银行业的稳定和系统性金融风险的化解。 展开更多

关键词 存款保险制度 博弈论 银行业 银行挤提

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韩国银行挤兑事件及对我国的启示 被引量：1

15

作者 崔善花 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2011年第12期122-123,共2页

2011年初,韩国银行挤兑及停业事件接连发生,韩国银行体系风险突显。本文分析了导致风险的根本原因及韩国监管当局的应对策略,并为我国银行业发展与监督带来启示。

关键词 韩国 挤兑风潮 启示

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储户悲观情绪传染诱发银行挤兑的模型——基于外部和内部影响因素的分析 被引量：1

16

作者 陈建新 《暨南学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2015年第1期53-61,162,共9页

银行挤兑是银行的灾难性危机,储户的悲观情绪在储户间的交互传染是诱发银行挤兑的重要因素之一。研究结果表明,不考虑外部因素的影响下,银行储户悲观情绪传染的状态取决于系统内部所有银行储户的初始平均态度,如果考虑金融权威等外部因... 银行挤兑是银行的灾难性危机,储户的悲观情绪在储户间的交互传染是诱发银行挤兑的重要因素之一。研究结果表明,不考虑外部因素的影响下,银行储户悲观情绪传染的状态取决于系统内部所有银行储户的初始平均态度,如果考虑金融权威等外部因素的影响,其正确引导是可以缓解储户之间的悲观情绪传染的。银行管理者为避免银行遭受挤兑,使银行始终处于良好的经营环境,可以从维护银行良好形象以增强储户信心、保持银行良好的流动性储备以及尽快建立和完善存款保险制度等方面入手。 展开更多

关键词 银行挤兑 储户悲观情绪传染 外界因素影响 动力学模型

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银行挤提在央行数字货币时代的演进及防范

17

作者 黄德虎 《金融市场研究》 2021年第10期50-61,共12页

本文将银行挤提作为历史现象来考察,通过对古今中外重要挤提事件的对比,发现在不同时代和不同危机下,随着货币形态、货币功能以及科技的发展,银行挤提的表象和本质呈现出巨大的区别。本文认为,在货币危机的情形下,央行数字货币具有便携... 本文将银行挤提作为历史现象来考察,通过对古今中外重要挤提事件的对比,发现在不同时代和不同危机下,随着货币形态、货币功能以及科技的发展,银行挤提的表象和本质呈现出巨大的区别。本文认为,在货币危机的情形下,央行数字货币具有便携性和实时发行的特性,可以降低银行挤提对银行体系的冲击和对实体经济的扰动,更好实现全体储户的利益最大化。 展开更多

关键词 银行挤提 数字银行 数字人民币 央行数字货币

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2022年诺贝尔经济学奖对于化解银行和金融系统风险的启示

18

作者 程兵 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2022年第10期3-8,共6页

2022年公布的诺贝尔经济学奖表明,关于银行和金融系统风险控制的研究工作相当重要。本文介绍了三位获奖者从20世纪80年代初期开始展开的重要和原创性工作以及对现代银行监管和金融系统风险控制指引。最后本文结合中国的国情和诺贝尔经... 2022年公布的诺贝尔经济学奖表明,关于银行和金融系统风险控制的研究工作相当重要。本文介绍了三位获奖者从20世纪80年代初期开始展开的重要和原创性工作以及对现代银行监管和金融系统风险控制指引。最后本文结合中国的国情和诺贝尔经济学奖获得者的金融风险管理理论,提出未来需要解决的几个重要的金融和经济问题。 展开更多

关键词 诺贝尔经济学奖 银行挤兑 银行监管 货币供应量 信用渠道 金融加速器

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部分国家银行挤兑风险分析及对我国的启示

19

作者 中国人民银行延边州中支课题组 朴成镇 +3 位作者 韩立胜 陈晓红 曹正男 任崇慧 《吉林金融研究》 2021年第8期34-38,共5页

挤兑是国内外银行机构面临的主要风险之一,处置不当将导致流动性快速枯竭,引发更大的风险。从理论上讲,存款保险制度建立后,挤兑风险会得到有效遏制。但从美国、韩国等经验看,虽然存款保险制度的建立使挤兑风险有所缓解,但仍需要进行适... 挤兑是国内外银行机构面临的主要风险之一,处置不当将导致流动性快速枯竭,引发更大的风险。从理论上讲,存款保险制度建立后,挤兑风险会得到有效遏制。但从美国、韩国等经验看,虽然存款保险制度的建立使挤兑风险有所缓解,但仍需要进行适当管控。本文通过对美国和韩国银行挤兑事件成因、应对措施等分析,提出对我国防控银行机构挤兑风险的启示。 展开更多

关键词 银行 挤兑风险 防控 启示

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情绪、违约率与反向挤兑--来自某互金企业的证据 被引量：15

20

作者 张皓星 黄益平 《经济学（季刊）》 CSSCI 北大核心 2018年第3期1503-1524,共22页

本文通过研究互联网金融情绪指数与互金平台贷款违约率之间的关系,发现在网络借贷中存在显著的"反向挤兑"现象:当行业情绪变差时,新增订单的违约概率会上升;同时正在还款的订单的违约概率也会上升。情绪变好时也有相反的影响... 本文通过研究互联网金融情绪指数与互金平台贷款违约率之间的关系,发现在网络借贷中存在显著的"反向挤兑"现象:当行业情绪变差时,新增订单的违约概率会上升;同时正在还款的订单的违约概率也会上升。情绪变好时也有相反的影响。以上结论在控制了行业景气水平、借款人个人特征信息后仍然成立。基于此我们建议平台动态调整借款人筛选标准;监管部门加强与市场的沟通以及通过建立黑名单制或纳入征信体系等做法提高借款人的违约成本。 展开更多

关键词 网络借贷 情绪指数 反向挤兑

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