两相依风险模型下的最优再保险 被引量：2

1

作者 常健 《南京邮电大学学报（自然科学版）》 EI 2008年第6期83-87,共5页

在两相依风险较为一般的保费计算原理下,如何得出最优再保险的策略,使得原保险人的效用达到最大。在指数效用函数下,给出了最优再保险的充分条件,并且在方差保费计算原理下,给出了最优再保险合同的具体形式,为实际保险业务中再保险比例... 在两相依风险较为一般的保费计算原理下,如何得出最优再保险的策略,使得原保险人的效用达到最大。在指数效用函数下,给出了最优再保险的充分条件,并且在方差保费计算原理下,给出了最优再保险合同的具体形式,为实际保险业务中再保险比例最优分配提供了理论依据。 展开更多

关键词 最优再保险 相依风险 方差保费计算原理 效用函数

下载PDF 职称材料

方差保费准则下的最优脉冲控制 被引量：2

2

作者 孟辉 《中国科学：数学》 CSCD 北大核心 2013年第9期925-939,共15页

本文研究保险公司在有再保险控制下的最优脉冲分红问题.对保险公司的理赔损失,假定有两家再保险公司参与分保,且保险公司与两家再保险公司采取不同参数下的方差保费准则.进一步,假定保险公司有股东红利分配,且每次分红有固定交易费和比... 本文研究保险公司在有再保险控制下的最优脉冲分红问题.对保险公司的理赔损失,假定有两家再保险公司参与分保,且保险公司与两家再保险公司采取不同参数下的方差保费准则.进一步,假定保险公司有股东红利分配,且每次分红有固定交易费和比例税收,即脉冲分红.在扩散逼近模型下,本文应用随机动态规划方法研究破产前的最大期望折现分红,给出值函数的解析表达式,进而获得最优再保险策略和分红策略的具体形式. 展开更多

关键词 方差保费准则 再保险策略 脉冲分红 固定交易费Hamilton JACOBI Bellman（HJB）方程

原文传递

VaR下两相依风险的最优停止损失再保险 被引量：6

3

作者 朱亚茹 《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第4期81-85,共5页

采用双泊松分布的风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaR标准下的最优保留值及其存在条件,最后给出例子验证了结果。

关键词 再保险 相依风险 停止损失 方差保费原理 在险价值

下载PDF 职称材料

部分信息下的最优再保险与投资问题 被引量：1

4

作者 黄玲 刘海燕 《兰州文理学院学报（自然科学版）》 2023年第2期21-26,34,共7页

在部分信息可观测的金融市场中,研究了一类包含违约资产的最优再保险与投资问题.根据滤波方法,将部分可观测信息转化为完全可观测信息,并在期望指数效用最大化的准则下,利用HJB方程,导出了复合泊松风险模型下的最优策略和值函数的显式... 在部分信息可观测的金融市场中,研究了一类包含违约资产的最优再保险与投资问题.根据滤波方法,将部分可观测信息转化为完全可观测信息,并在期望指数效用最大化的准则下,利用HJB方程,导出了复合泊松风险模型下的最优策略和值函数的显式表达式. 展开更多

关键词 指数效用 比例再保险 投资 滤波方法 方差保费原则 部分信息

下载PDF 职称材料

模糊厌恶情况下的最优投资和最优再保险策略 被引量：1

5

作者 陈子旸 王秀莲 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2023年第2期11-16,共6页

基于经典风险模型,研究方差保费准则下的最优投资和最优再保险问题.选取超额损失再保险,结合保险市场和金融市场的模糊厌恶性,以最大化公司的最终财富期望效用为目标,得到了最优投资和最优再保险策略满足的关系式.通过数值算例研究了模... 基于经典风险模型,研究方差保费准则下的最优投资和最优再保险问题.选取超额损失再保险,结合保险市场和金融市场的模糊厌恶性,以最大化公司的最终财富期望效用为目标,得到了最优投资和最优再保险策略满足的关系式.通过数值算例研究了模型的重要参数对最优策略的影响. 展开更多

关键词 模糊厌恶 超额损失再保险 方差保费准则 最优投资 CARA效用函数

下载PDF 职称材料

方差保费准则下最优分红、注资和再保险策略 被引量：3

6

作者 姚定俊 汪荣明 徐林 《中国科学：数学》 CSCD 北大核心 2014年第10期1123-1140,共18页

本文研究保险公司的最优分红、注资和再保险策略问题.保险公司可以通过再保险安排控制自身的风险暴露,它与再保险公司在方差保费准则下采用不同的参数进行费率定价.保险公司管理者也可以通过分红或注资控制公司资产,控制过程会消耗比例... 本文研究保险公司的最优分红、注资和再保险策略问题.保险公司可以通过再保险安排控制自身的风险暴露,它与再保险公司在方差保费准则下采用不同的参数进行费率定价.保险公司管理者也可以通过分红或注资控制公司资产,控制过程会消耗比例交易费和固定交易费.破产前分红现值与注资现值期望之差视为保险公司的价值.在最大化公司价值目标下,利用脉冲控制理论,本文找到最优的分红、注资和再保险策略及公司价值的最大值. 展开更多

关键词 方差保费准则 分红 注资 比例再保险 交易费

原文传递

有再保险控制下的非线性脉冲注资问题 被引量：3

7

作者 孟辉 郭冬梅 周明 《中国科学：数学》 CSCD 北大核心 2016年第2期235-246,共12页

假定有两家再保险公司共同接受原始保险公司的分保,且保险公司及这两家再保险公司均采用方差保费准则收取保费.基于上述跳风险模型,本文采用扩散逼近模型为基本模型来描述保险公司再保后的资产盈余.另外,为避免破产的发生,公司会接受外... 假定有两家再保险公司共同接受原始保险公司的分保,且保险公司及这两家再保险公司均采用方差保费准则收取保费.基于上述跳风险模型,本文采用扩散逼近模型为基本模型来描述保险公司再保后的资产盈余.另外,为避免破产的发生,公司会接受外部资金注入.假定每次注资不低于某个固定常数d>0,且有固定交易费和比例费用,即为有限制情形下的脉冲注资.本文研究最小期望折现非线性脉冲注资问题,应用Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方法,给出值函数和最优策略的明晰解答.最后,对有关参数进行灵敏度分析. 展开更多

关键词 方差保费准则 再保险策略 脉冲注资 非线性费用函数 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程

原文传递

最优再保险及投资组合策略问题 被引量：2

8

作者 孟辉 董纪昌 周县华 《数学的实践与认识》 北大核心 2015年第7期79-85,共7页

为规避风险的巨大波动,保险公司会将承保的理赔进行分保,即再保险.假定再保险公司采用方差保费准则从保险公司收取保费.应用扩散逼近模型,刻画了保险公司有再保险控制下的资本盈余.另外,保险公司的盈余允许投资到利率、股票等金融市场.... 为规避风险的巨大波动,保险公司会将承保的理赔进行分保,即再保险.假定再保险公司采用方差保费准则从保险公司收取保费.应用扩散逼近模型,刻画了保险公司有再保险控制下的资本盈余.另外,保险公司的盈余允许投资到利率、股票等金融市场.通过控制再保险及投资组合策略,研究了最小破产概率.应用动态规划方法(Hamilton-Jacobi-Bellman方程),对最小破产概率、最优再保险及投资组合策略给出了明晰解答,并给出了数值直观分析. 展开更多

关键词 破产概率 方差保费准则 比例再保险 Hamilton—Jacobi—Bellman方程

原文传递

方差保费原理中风险保费的近似信度估计 被引量：1

9

作者 章溢 曾剑锋 温利民 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第19期74-78,共5页

方差保费原理是保险公司最常用的保费原理。文章建立了方差保费原理的贝叶斯模型,定义了风险保费及其贝叶斯预测与贝叶斯估计,并得到了相应的近似贝叶斯估计的计算公式。在指数风险模型中研究了这些估计统计性质。最后,利用数值模拟的... 方差保费原理是保险公司最常用的保费原理。文章建立了方差保费原理的贝叶斯模型,定义了风险保费及其贝叶斯预测与贝叶斯估计,并得到了相应的近似贝叶斯估计的计算公式。在指数风险模型中研究了这些估计统计性质。最后,利用数值模拟的方法比较了这些估计的均方误差,并验证了估计的收敛速度。 展开更多

关键词 方差保费原理 风险保费 贝叶斯估计 近似信度估计

下载PDF 职称材料

方差相关保费原理下基于VaR和CTE下停止–损失再保险的最优自留额比较研究 被引量：2

10

作者 杨博 吴黎军 《统计学与应用》 2016年第2期179-195,共17页

本文对停止–损失再保险模型,给出风险度量VaR和CTE值下最优自留额的存在性及解析解表达式。假设损失总量X服从指数分布,并给定几种不同的保费附加因子,通过数值模拟,比较三种方差相关保费原理下自留额解的存在性。比较得出:在三种方差... 本文对停止–损失再保险模型,给出风险度量VaR和CTE值下最优自留额的存在性及解析解表达式。假设损失总量X服从指数分布,并给定几种不同的保费附加因子,通过数值模拟,比较三种方差相关保费原理下自留额解的存在性。比较得出:在三种方差相关保费原理下,CTE下自留额的存在性均优于VaR。 展开更多

关键词 VAR CTE 停止–损失再保险 方差相关保费原理 自留额

下载PDF 职称材料

方差保费原理下基于普惠型医疗保险的广义承保方式最优策略研究

11

作者 胡少勇 尹薇玥 胡军 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第4期617-632,共16页

近年来,各类普惠型医疗险项目在全国各大城市纷纷落地,其中以“卫惠保”为代表,采用了同时涵盖比例、免赔额与赔款上限的多层次承保方式,这类承保方式从未作为最优合同形式在已有文献中出现过.本文旨在寻找同时包含比例、免赔额和赔款... 近年来,各类普惠型医疗险项目在全国各大城市纷纷落地,其中以“卫惠保”为代表,采用了同时涵盖比例、免赔额与赔款上限的多层次承保方式,这类承保方式从未作为最优合同形式在已有文献中出现过.本文旨在寻找同时包含比例、免赔额和赔款上限的广义承保方式的最优策略.我们考虑以下两种模型:投保人自留风险的CTE小于风险承受上限情形下且最小化投保人保费的最优保险模型;方差保费原则下最小化保险公司VaR的最优再保险模型.这两种模型得到的最优合同形式支持了“卫惠保”等普惠型医疗险项目的承保方式,文章的最后给出了帕累托分布和伽玛分布下的数值模拟验证. 展开更多

关键词 广义承保方式 方差保费 CTE VAR

下载PDF 职称材料

汇率风险和方差保费准则下最优投资和再保险策略 被引量：1

12

作者 黄婵 王伟 温利民 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第5期508-524,共17页

假定保险公司和再保险公司都采取方差保费准则收取保费,保险公司不但可以投资本国无风险资产和风险资产,还可以投资国外的风险资产.首先我们用一几何布朗运动来刻画汇率风险,同时为了控制保险风险,假定保险公司将承担的保险业务分保给... 假定保险公司和再保险公司都采取方差保费准则收取保费,保险公司不但可以投资本国无风险资产和风险资产,还可以投资国外的风险资产.首先我们用一几何布朗运动来刻画汇率风险,同时为了控制保险风险,假定保险公司将承担的保险业务分保给再保险公司.接着利用随机动态规划原理研究了两种情形下的最优投资和再保险问题,一种是索赔服从扩散近似模型;另一种是经典风险模型,分别得到了这两种情形下的最优投资和再保险策略,并发现汇率风险对保险公司的投资策略有很大的影响,但对再保险策略没有影响.最后对相关参数进行了敏感性分析. 展开更多

关键词 方差保费准则 汇率风险 最优投资 再保险

下载PDF 职称材料

风险相依下再保险双方的联合最优再保险问题 被引量：1

13

作者 黄娅 王京 +1 位作者 周杰明 邓迎春 《运筹学学报》 北大核心 2019年第4期13-33,共21页

结合保险人和再保险人的共同利益,研究了具有两类相依险种风险模型下的最优再保险问题.假定再保险公司采用方差保费原理收取保费,利用复合Poisson模型和扩散逼近模型两种方式去刻画保险公司和再保险公司的资本盈余过程,在期望效用最大... 结合保险人和再保险人的共同利益,研究了具有两类相依险种风险模型下的最优再保险问题.假定再保险公司采用方差保费原理收取保费,利用复合Poisson模型和扩散逼近模型两种方式去刻画保险公司和再保险公司的资本盈余过程,在期望效用最大准则下,证明了最优再保险策略的存在性和唯一性,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,得到了两种模型下相应的最优再保险策略及值函数的明晰解答,并给出了数值算例及分析. 展开更多

关键词 盈余过程 再保险 方差保费原理 相依索赔 期望效用

下载PDF 职称材料

Sharpe指数下的再保险人最优策略研究——基于方差保费准则的实证分析

14

作者 杨智 窦金龙 《保险职业学院学报》 2015年第1期22-26,共5页

再保险人通过再保险帮助原保险人分散风险,同时再保险人也要考虑自身的风险和收益。本文在方差保费原则下,将Sharpe指数作为衡量再保险人最优再保险策略的指标,通过研究两种常见的再保形式:成数再保险和停止损失再保险,给出相应的最优... 再保险人通过再保险帮助原保险人分散风险,同时再保险人也要考虑自身的风险和收益。本文在方差保费原则下,将Sharpe指数作为衡量再保险人最优再保险策略的指标,通过研究两种常见的再保形式:成数再保险和停止损失再保险,给出相应的最优承担的分保额度。基于Sharpe指数对最优再保险策略的研究可以为再保险公司的再保险业务提供决策依据。 展开更多

关键词 Sharpe指数 最优再保险 方差保费原则 成数再保险 止损再保险

下载PDF 职称材料

具有均值-方差保费原理的最优超额损失再保险 被引量：2

15

作者 王爱香 秦成林 《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第2期207-210,220,共5页

考虑具有均值-方差保费原理的超额损失再保险的最优策略问题,沿用Hipp的理论框架,以最小化破产概率为目标,得到一个Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并证明了其解的存在性及最优性.

关键词 超额损失再保险 均值-方差保费准则 破产概率 HJB方程 检验定理

下载PDF 职称材料

相依风险模型下保险公司和再保险公司的鲁棒最优再保险和投资策略

16

作者 慕蕊 马世霞 张欣茹 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期245-265,共21页

在具有共同冲击相依风险模型下,研究了保险公司和再保险公司共同利益的最优再保险和投资问题。假设保险公司和再保险公司的盈余过程由扩散逼近模型来刻画,并且保险公司可以购买比例再保险来分散风险,再保险保费由均值方差保费原则计算... 在具有共同冲击相依风险模型下,研究了保险公司和再保险公司共同利益的最优再保险和投资问题。假设保险公司和再保险公司的盈余过程由扩散逼近模型来刻画,并且保险公司可以购买比例再保险来分散风险,再保险保费由均值方差保费原则计算。同时,保险公司和再保险公司都可投资于无风险资产和风险资产,其中风险资产的价格过程遵循平方根因子过程,在使保险公司和再保险公司终端财富加权和的期望指数效用最大化的条件下,应用随机控制理论,建立了鲁棒Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)方程并且得到了最优再保险和投资策略以及相应的值函数。此外,通过一些数值例子来说明某些模型参数对最优再保险和投资策略的影响。 展开更多

关键词 相依风险 共同利益 期望–方差保费原则 模糊厌恶 平方根因子过程

下载PDF 职称材料

二元贝叶斯聚合风险模型中保费的后验厘定 被引量：1

17

作者 章溢 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第2期237-252,共16页

将索赔额区分为大额索赔和小额索赔,在方差相关保费原理下研究了二元贝叶斯聚合风险模型中风险保费的贝叶斯估计.结论显示,风险的条件期望和条件方差都能表达为样本函数和聚合保费的加权形式,其中权重满足\信度因子"的性质.进而,... 将索赔额区分为大额索赔和小额索赔,在方差相关保费原理下研究了二元贝叶斯聚合风险模型中风险保费的贝叶斯估计.结论显示,风险的条件期望和条件方差都能表达为样本函数和聚合保费的加权形式,其中权重满足\信度因子"的性质.进而,证明了贝叶斯估计的强相合性和渐近正态性.最后,利用数值模拟的方法验证了贝叶斯估计的大样本性质. 展开更多

关键词 聚合风险模型 风险保费 方差相关保费原理 信度估计 渐近正态性

下载PDF 职称材料

方差相关保费原理下风险保费的非参数估计 被引量：1

18

作者 温利民 张林娜 +1 位作者 张美 方婧 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2015年第4期355-359,共5页

基于方差相关保费原理研究了聚合风险模型中方差相关保费的非参数估计,并证明了估计的相合性以及渐近正态性,最后,通过数值模拟的方法验证了估计的大样本性质,给出风险保费的渐近置信区间.

关键词 方差相关保费原理 非参数估计 相合性 置信区间

下载PDF 职称材料