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1
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基于MCMC模拟的贝叶斯厚尾金融随机波动模型分析 |
朱慧明
李峰
杨锦明
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《运筹与管理》
CSCD
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2007 |
13
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2
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基于M-Copula-SV-t模型的高维组合风险度量 |
刘祥东
范彬
杨易铭
刘澄
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《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2017 |
14
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3
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中国股票市场的收益与波动关系 |
游宗君
王鹏
石建昌
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《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
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2010 |
12
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4
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股市预期收益率与波动关系的研究 |
黄大海
郑丕谔
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2005 |
5
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5
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基于Gibbs抽样的厚尾SV模型贝叶斯分析及其应用 |
朱慧明
李峰
杨锦明
虞克明
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《系统仿真学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2008 |
7
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6
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基于copula-SV模型的股市相关性的多分辨分析 |
王相宁
郑晓智
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《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
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2013 |
2
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7
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基于SV-M模型的股票市场风险溢价与波动关系研究 |
王鹏
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《管理评论》
CSSCI
北大核心
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2011 |
2
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8
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厚尾随机波动率模型下的沪深300股指期权定价分析 |
任芳玲
乔克林
薛盼红
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《云南民族大学学报（自然科学版）》
CAS
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2023 |
0 |
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9
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SV-t模型和t-Copula函数下开放式基金组合的风险分析 |
陈丽娟
贾贝贝
陈永祥
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《上海商学院学报》
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2014 |
0 |
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10
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人民币汇率、短期资本与股价互动 |
吴丽华
傅广敏
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《经济研究》
CSSCI
北大核心
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2014 |
152
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11
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我国灵活动态金融状况指数构建与应用研究——基于MI-TVP-SV-VAR模型的经验分析 |
周德才
冯婷
邓姝姝
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《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
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2015 |
26
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12
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基于股市和汇市成交量信息视角的股价波动预测 |
孙彦林
陈守东
刘洋
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《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
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2019 |
21
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13
|
投资者情绪、市场流动性与股市泡沫——基于TVP-SV-SVAR模型的分析 |
石广平
刘晓星
魏岳嵩
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《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
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2016 |
21
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14
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中国小宗农产品价格波动的金融化因素分析——基于大蒜和绿豆价格数据的实证研究 |
李京栋
李先德
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《农业技术经济》
CSSCI
北大核心
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2018 |
21
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15
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中国大宗水果价格大幅波动的影响因素分析——基于苹果、梨、香蕉价格数据 |
李京栋
李先德
孙致陆
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《湖南农业大学学报（社会科学版）》
CSSCI
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2018 |
19
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16
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人民币汇率变动的价格传递效应——基于TVP-SV-VAR模型的实证检验 |
潘长春
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《国际贸易问题》
CSSCI
北大核心
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2017 |
18
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17
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动态视角下中国货币政策的结构效应分析——基于TVP-SV-SFAVAR模型的实证研究 |
刘东坡
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《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
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2018 |
17
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18
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QFII、人民币汇率与股票价格的动态关系——基于TVP-SV-VAR模型的实证分析 |
陶士贵
范佳奕
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《上海经济研究》
CSSCI
北大核心
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2018 |
16
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19
|
我国实体经济发展困境与新动能探索研究——基于金融创新和技术创新视角 |
刘超
马玉洁
史同飞
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《现代财经（天津财经大学学报）》
CSSCI
北大核心
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2019 |
16
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20
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财政政策与货币政策的动态调控效应——基于时变参数向量自回归模型的检验 |
李成
丁顺文
李一帆
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《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
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2021 |
13
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