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1
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需求随机时的存货质押贷款质押率决策研究 |
张钦红
赵泉午
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《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
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2010 |
74
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2
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基于VaR的金融资产配置模型 |
姚京
李仲飞
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《中国管理科学》
CSSCI
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2004 |
50
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3
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投资组合最大损失最小化模型研究 |
刘志新
牟旭涛
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《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
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2000 |
15
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4
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基于投资时钟原理的中国大类资产配置研究与实证 |
郜哲
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《河北经贸大学学报》
CSSCI
北大核心
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2015 |
24
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5
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基于收益序列相关的动态投资组合选择——动态均值-方差模型 |
许云辉
李仲飞
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《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
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2008 |
21
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6
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基于均值方差模型的最优巨灾保险计划 |
徐为山
杨朝军
肖彦明
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《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2006 |
11
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7
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不确定终止时间和通货膨胀影响下风险资产的最优投资策略 |
姚海祥
伍慧玲
曾燕
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《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
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2014 |
17
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8
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投资组合均值-方差模型和极小极大模型的实证比较 |
朱奉云
邱菀华
刘善存
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《中国管理科学》
CSSCI
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2002 |
10
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9
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参数不确定性下资产配置的动态均值-方差模型 |
李仲飞
袁子甲
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2010 |
13
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10
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自融资均值方差投资组合模型的旋转算法 |
陈铁英
张忠桢
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《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
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2004 |
8
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11
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基于CvaR风险度量的证券组合投资决策模型研究 |
姚新颉
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《安徽理工大学学报（自然科学版）》
CAS
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2004 |
7
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12
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基于实际收益率分布的均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型 |
刘燕武
张忠桢
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《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
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2010 |
9
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13
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基于Black-Litterman法的我国养老金组合管理研究 |
徐漫
马晓微
胡泽元
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《财政研究》
CSSCI
北大核心
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2016 |
10
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14
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风速空间相关性和最优风电分配 |
简金宝
刘思东
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《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
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2013 |
10
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15
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基于均值-方差模型的P2P债权投资策略与风险度量问题研究 |
傅毅
张寄洲
周翠
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《管理评论》
CSSCI
北大核心
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2017 |
9
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16
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资产配置模型在中国资本市场真的有效吗? |
韩其恒
吴文生
曹志广
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《经济管理》
CSSCI
北大核心
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2016 |
8
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17
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基于线性反馈策略的多阶段均值-方差投资组合优化 |
周忠宝
刘湘晖
肖和录
刘文斌
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《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
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2018 |
8
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18
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基于mean-variance的服务集群负载均衡方法 |
包晓安
魏雪
陈磊
胡国亨
张娜
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《电信科学》
北大核心
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2017 |
7
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19
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基于Expectile回归的均值-ES组合投资决策 |
许启发
丁晓涵
蒋翠侠
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《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2018 |
6
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20
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鲁棒投资组合选择优化问题的研究进展 |
梁锡坤
徐成贤
郑冬
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《运筹学学报》
CSCD
北大核心
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2014 |
7
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