旅游发展与我国经济增长关系的实证研究 被引量：23

1

作者 武春友 谢风媛 全华 《科技与管理》 CSSCI 2009年第6期8-11,16,共5页

采用Johansen协整检验及Granger因果关系检验方法,对我国旅游业发展与经济增长之间的关系进行了研究。结果表明,国内旅游发展与经济增长之间存在长期均衡关系,而国际旅游发展促进经济增长的作用并不显著。同时,在定量分析基础上提出了... 采用Johansen协整检验及Granger因果关系检验方法,对我国旅游业发展与经济增长之间的关系进行了研究。结果表明,国内旅游发展与经济增长之间存在长期均衡关系,而国际旅游发展促进经济增长的作用并不显著。同时,在定量分析基础上提出了旅游业发展的建议。 展开更多

关键词 旅游发展 经济增长 johansen协整检验 GRANGER因果关系检验

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我国货币乘数稳定性的实证分析 被引量：20

2

作者 黄燕芬 《财贸经济》 CSSCI 北大核心 2006年第3期31-37,共7页

本文首次用国际通行的方法对我国的基础货币数据进行调整,并在此基础上用现代计量经济学的协整方法对我国货币乘数的稳定性进行实证检验。本文采用的Johansen协整检验以及Engle-Granger两步法的分析结果均显示,基础货币与货币供应量之... 本文首次用国际通行的方法对我国的基础货币数据进行调整,并在此基础上用现代计量经济学的协整方法对我国货币乘数的稳定性进行实证检验。本文采用的Johansen协整检验以及Engle-Granger两步法的分析结果均显示,基础货币与货币供应量之间不存在协整关系,即我国的货币乘数不稳定。因此,我国央行目前采用的以货币供应量和基础货币作为货币政策的中介指标和操作指标这一框架,缺乏计量经济学的实证支持。 展开更多

关键词 调整的基础货币 货币乘数johansen协整检验 Engle—Granger两步法

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基于齐次马氏域变方法的中国股市价格泡沫检验 被引量：20

3

作者 孟庆斌 周爱民 汪孟海 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2008年第8期105-118,共14页

本文使用间接度量方法构建了股市价格泡沫的理论模型,得到了股市价格泡沫所满足的行为方程。在该理论模型下,本文利用Johansen协整检验方法从上证指数1996年1月到2007年12月的数据中剔除其理性价值成份,并进而建立马氏域变模型对其泡沫... 本文使用间接度量方法构建了股市价格泡沫的理论模型,得到了股市价格泡沫所满足的行为方程。在该理论模型下,本文利用Johansen协整检验方法从上证指数1996年1月到2007年12月的数据中剔除其理性价值成份,并进而建立马氏域变模型对其泡沫情况进行分析,结果表明上证指数价格泡沫主要集中于1996年3月到1997年6月、1999年全年以及2006年11月到2007年12月。此外,本文还通过对深证指数的分析检验了沪深两市股价泡沫的联动性,最后根据文章分析结果,提出了相应的政策建议。 展开更多

关键词 股市价格泡沫 间接度量 johansen协整检验 齐次马氏域变模型

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从中日韩股票市场联动性看东北亚地区金融一体化 被引量：16

4

作者 王皓 李晓 《东北亚论坛》 CSSCI 北大核心 2016年第4期72-85,128,共14页

鉴于股票市场的重要性和复杂性,本文将东北亚地区金融一体化的研究重心集中在通过股票市场联动性体现股票市场一体化上。通过DCC-GARCH模型、Johansen协整检验和Granger因果检验分别研究中日韩三国股市的动态条件相关系数、长期均衡关... 鉴于股票市场的重要性和复杂性,本文将东北亚地区金融一体化的研究重心集中在通过股票市场联动性体现股票市场一体化上。通过DCC-GARCH模型、Johansen协整检验和Granger因果检验分别研究中日韩三国股市的动态条件相关系数、长期均衡关系以及短期均值溢出效应。结果表明,东北亚股票市场正朝着一体化的方向发展,中国股市对于日韩股市的影响越来越显著,金融危机的爆发会显著改变国际股票市场之间的联动性。同时,根据结果分析了东北亚金融一体化对于分散化投资,各国政策取向,中国经济金融改革以及人民币国际化的影响。 展开更多

关键词 中日韩股票市场 联动性 johansen协整检验 GRANGER因果检验 DCC-GARCH模型 东北亚地区 金融一体化

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我国居民生活能源消费量的影响因素分析 被引量：13

5

作者 岳婷 龙如银 《华东经济管理》 CSSCI 2013年第11期57-61,共5页

文章建立了我国居民人均生活用能量与其影响因素之间的VAR模型,对其进行Johansen协整关系检验和格兰杰因果关系检验,并以江苏省居民人均生活用能影响因素实证分析为例,进行补充检验分析。结果表明,人均消费支出的增长、人均生活能源消... 文章建立了我国居民人均生活用能量与其影响因素之间的VAR模型,对其进行Johansen协整关系检验和格兰杰因果关系检验,并以江苏省居民人均生活用能影响因素实证分析为例,进行补充检验分析。结果表明,人均消费支出的增长、人均生活能源消费结构的变化与生活能源消费量之间存在长期的协整关系,并且二者均是人均生活能源消费量变化的格兰杰原因。其中,人均消费支出存在较明显正效应,随着人均消费支出的增加,人均生活能源消费量会有所增长,但增长速度缓于实际消费支出的增加;人均生活能源消费结构的影响作用较弱,随着煤炭占比的减小,电力、天然气等高品质能源的消费量将不断增加,总体能效水平也将有所提升。 展开更多

关键词 居民生活能源消费 生活能源消费结构 johansen协整检验 格兰杰因果检验

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我国房地产业发展与宏观经济互动关系实证研究 被引量：12

6

作者 魏巍 崔立丽 魏玮 《企业经济》 北大核心 2012年第3期129-132,共4页

近年来房地产业的飞速发展及房价的快速上涨,引起社会各界的广泛关注,中央政府对房地产领域的相关宏观调控政策频繁出台。本文针对如何保持房地产与宏观经济协调发展,在分析房地产业与宏观经济互动机理的基础上,选用1998年第1季度至200... 近年来房地产业的飞速发展及房价的快速上涨,引起社会各界的广泛关注,中央政府对房地产领域的相关宏观调控政策频繁出台。本文针对如何保持房地产与宏观经济协调发展,在分析房地产业与宏观经济互动机理的基础上,选用1998年第1季度至2008年第4季度之间的相关季度指标,使用向量自回归(VAR)模型,通过数据平稳性检验、Jo-hansen协整检验和Granger因果关系检验,实证分析了房地产开发投资与宏观经济具体指标之间的互动关系,并给出政策性建议。 展开更多

关键词 房地产 宏观经济 互动关系 VAR模型 johansen协整检验

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我国金融发展对居民收入分配影响的实证研究 被引量：11

7

作者 王修华 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2007年第6期29-33,共5页

我国金融发展对城乡居民收入分配影响的实证研究结果表明:金融发展规模是城乡居民收入差距的格兰杰原因;金融发展效率与城乡居民收入差距具有双向的格兰杰因果关系。金融发展规模的扩张扩大了城乡居民收入差距,金融发展效率的提升则缩... 我国金融发展对城乡居民收入分配影响的实证研究结果表明:金融发展规模是城乡居民收入差距的格兰杰原因;金融发展效率与城乡居民收入差距具有双向的格兰杰因果关系。金融发展规模的扩张扩大了城乡居民收入差距,金融发展效率的提升则缩小了城乡居民收入差距。 展开更多

关键词 金融发展 居民收入分配 向量自回归模型 协整检验

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我国居民收入差距与平均旅游消费倾向关系经验分析 被引量：6

8

作者 刘霁雯 冯学钢 《华东理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2010年第6期57-66,共10页

本文以1994-2008年的相关数据为样本,利用Johansen协整检验和格兰杰因果检验从城乡两个层面实证分析了我国居民收入差距与平均旅游消费倾向的相关关系和因果关系,实证结果表明:城镇居民收入差距与平均旅游消费倾向呈现负相关关系,并构... 本文以1994-2008年的相关数据为样本,利用Johansen协整检验和格兰杰因果检验从城乡两个层面实证分析了我国居民收入差距与平均旅游消费倾向的相关关系和因果关系,实证结果表明:城镇居民收入差距与平均旅游消费倾向呈现负相关关系,并构成其单向格兰杰原因;而农村居民收入差距与平均旅游消费倾向呈正相关关系,但平均旅游消费倾向为因,收入差距为果。本文分析了原因并提出了政策建议。 展开更多

关键词 平均旅游消费倾向 收入差距 johansen 协整 格兰杰因果检验

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美国和日本在华直接投资与中美贸易差额的关系 被引量：5

9

作者 何菊香 宫雪 汪寿阳 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2009年第6期6-18,共13页

针对美中贸易差额不断扩大而美国日本在华直接投资(FDI)与日俱增的特点,研究了美国和日本在华直接投资对中美贸易差额的影响.文章通过Johansen协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验等计量方法对美日在华直接投资与美中贸易的关系进... 针对美中贸易差额不断扩大而美国日本在华直接投资(FDI)与日俱增的特点,研究了美国和日本在华直接投资对中美贸易差额的影响.文章通过Johansen协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验等计量方法对美日在华直接投资与美中贸易的关系进行了实证检验,结果表明:1989-2006年,美中贸易和美日在华FDI之间存在互补关系,美日在华FDI对美中贸易总进口尤其是工业品进口产生显著的正向影响,而对美中贸易总出口尤其是工业品出口产生显著的负面影响,从而一定程度上加剧了美中贸易逆差的扩大.利用扩展的贸易引力模型,引入FDI、实际汇率等变量,运用Panel Data方法进一步对美国在华制造业FDI对美中制造业贸易的影响力进行估计,发现流入中国制造业的美国FDI与进口呈正相关、出口呈负相关,即美国在华FDI越多,中国向美国出口的制造品将越多,而美国向中国出口的制造品将相对减少,进而恶化了美中贸易逆差. 展开更多

关键词 美日FDI 中美贸易差额 johansen协整检验 误差修正模型

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中国农村金融发展与农村居民收入增长关系的经验研究 被引量：6

10

作者 周才云 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第8期54-59,共6页

基于1978-2007年的相关数据,运用Johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解等方法对中国农村金融发展与农村居民收入增长关系进行检验。研究认为:农村金融发展与农村居民收入增长存在长期协整关系,并且只是存在单... 基于1978-2007年的相关数据,运用Johansen协整检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解等方法对中国农村金融发展与农村居民收入增长关系进行检验。研究认为:农村金融发展与农村居民收入增长存在长期协整关系,并且只是存在单向因果关系。 展开更多

关键词 农村金融发展 农村居民收入 johansen协整检验

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张家界市旅游业与经济增长关系检验 被引量：4

11

作者 雷亿辉 冷志明 《吉首大学学报（自然科学版）》 CAS 2011年第2期101-103,共3页

采用Johansen协整检验和Granger因果关系检验方法分析了张家界市旅游产业对当地经济增长的影响,结果显示:张家界旅游业发展与经济增长之间存在长期均衡关系,旅游业是张家界经济的Granger成因.

关键词 旅游业 经济贡献 johansen协整检验 GRANGER因果关系检验

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基于VEC模型的国际油价波动与中国经济增长关系的实证研究 被引量：4

12

作者 范秋芳 杜秀娥 《中外能源》 CAS 2012年第9期15-19,共5页

国内外学者对油价变动与经济增长之间的非对称性进行了大量研究,但缺乏系统的实证分析。利用1992~2011年来自美国能源信息署(EIA)的国际原油价格(以WTI代表)和来自中国国家统计局的中国国内生产总值(GDP)的季度数据,采用向量自回归VEC... 国内外学者对油价变动与经济增长之间的非对称性进行了大量研究,但缺乏系统的实证分析。利用1992~2011年来自美国能源信息署(EIA)的国际原油价格(以WTI代表)和来自中国国家统计局的中国国内生产总值(GDP)的季度数据,采用向量自回归VEC模型对国际油价变动对中国经济增长的影响进行了实证分析。Johansen协整检验和Granger因果检验结果表明,国际油价与我国经济增长之间存在协整关系,国际油价是预测我国经济增长的一个重要因素或先行指标;由于我国在国际石油市场中缺乏发言权和定价权,导致被动接受国际石油市场的价格,因此我国经济增长对国际油价波动的反应存在时滞。建立了国际油价变动与经济增长的VEC模型,反映出短时间内国际油价波动对我国经济增长产生负向影响,即国际油价每增加1%,引起我国经济增长率下降0.056%。为规避油价风险对我国经济增长带来的冲击,建议我国调整能源消费结构、发展新能源产业、提高能源利用效率,以逐步摆脱"能源消耗式"经济增长模式,同时应加强和完善石油战略储备,缓解和预防剧烈的石油价格波动对经济造成的严重影响。 展开更多

关键词 经济增长 国际原油价格 VEC模型 GDP johansen协整检验 GRANGER因果检验

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吉林省工业发展区域关联分析 被引量：3

13

作者 张海燕 付文卉 《长春工业大学学报》 CAS 2015年第5期491-495,共5页

基于1998-2011年吉林省工业经济总产值统计数据,利用单位根检验、Johansen协整检验方法研究了吉林省各地区工业经济发展的长期关联。构建的向量误差修正模型用以讨论区域工业经济的短期关系,以及各地区长期关联发生偏离时对短期增长的... 基于1998-2011年吉林省工业经济总产值统计数据,利用单位根检验、Johansen协整检验方法研究了吉林省各地区工业经济发展的长期关联。构建的向量误差修正模型用以讨论区域工业经济的短期关系,以及各地区长期关联发生偏离时对短期增长的影响。结果表明,各工业经济增长之间存在长期稳定的关系,当吉林省各地区工业经济增长偏离长期均衡时,各地区将以一定力度从非均衡状态调整至均衡状态,吉林省各地区之间工业经济发展具有相互关联、促进和融合关系。 展开更多

关键词 工业总产值 johansen协整检验 向量误差修正模型

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我国货币政策中介目标选择模型及实证研究 被引量：2

14

作者 李鹏飞 谭清美 《南京航空航天大学学报（社会科学版）》 2007年第3期56-60,共5页

在一个有效的货币政策运行系统中,中介目标是一个重要环节。货币政策的作用具有滞后性,有必要借助于一些能够较为迅速地反映经济状况变化的变量,作为观察货币政策实施效果的信号。运用协整理论,得到了我国近年来货币供应量与GDP以及一... 在一个有效的货币政策运行系统中,中介目标是一个重要环节。货币政策的作用具有滞后性,有必要借助于一些能够较为迅速地反映经济状况变化的变量,作为观察货币政策实施效果的信号。运用协整理论,得到了我国近年来货币供应量与GDP以及一年期的存款利率R1的关系,并提出了新的货币政策框架。 展开更多

关键词 中介目标 货币供应量 johansen检验 通货膨胀目标制

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新能源汽车发展对汽油消费影响实证分析 被引量：2

15

作者 马宁 于楠 +2 位作者 孙仁金 孙悦 贺美 《油气与新能源》 2022年第5期40-45,共6页

新能源汽车产业的发展已经升至国家战略层面,在一定程度上有利于中国的能源结构转型。但新能源汽车发展的同时也挤占了传统汽车市场并影响汽油消费。为研究新能源汽车发展对汽油消费的具体影响,构建了VAR(向量自回归)模型。Johansen协... 新能源汽车产业的发展已经升至国家战略层面,在一定程度上有利于中国的能源结构转型。但新能源汽车发展的同时也挤占了传统汽车市场并影响汽油消费。为研究新能源汽车发展对汽油消费的具体影响,构建了VAR(向量自回归)模型。Johansen协整检验和格兰杰因果关系检验结果显示,汽油消费量与新能源汽车保有量之间具有长期均衡关系,且新能源汽车保有量、汽油车保有量、公共充电桩保有量、国内生产总值是汽油消费量的格兰杰原因。通过方差分解发现各变量对汽油消费量的贡献程度依次是汽油车保有量9.32%、新能源汽车保有量7.95%、公共充电桩保有量2.84%、国内生产总值0.57%。 展开更多

关键词 新能源汽车 汽油消费 johansen协整检验 格兰杰因果关系

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FFA市场与二手船市场的波动溢出效应 被引量：2

16

作者 杨芊 林国龙 +1 位作者 丁一 温馨 《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》 2015年第5期1001-1004,1009,共5页

文中采用Johansen协整检验和Granger因果关系检验,对FFA成交价格与二手船市场成交价格进行了相关建模分析,从而分析航运市场中的远期运费市场和二手船市场之间存在着波动溢出关系.考察了远期运费市场(FFA)与二手船市场的关系.实证分析说... 文中采用Johansen协整检验和Granger因果关系检验,对FFA成交价格与二手船市场成交价格进行了相关建模分析,从而分析航运市场中的远期运费市场和二手船市场之间存在着波动溢出关系.考察了远期运费市场(FFA)与二手船市场的关系.实证分析说明,证实了FFA市场对二手船市场存在因果关系,具有较强的引导作用,二手船市场会受到FFA价格变化及其过去行为的影响,理解两者之间的相关性有助于船运公司和政府等部门做出更好的决策. 展开更多

关键词 远期运费市场 二手船市场 johansen协整检验 GRANGER因果关系检验

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基于马氏域变的房地产泡沫存在概率研究 被引量：2

17

作者 李国栋 王源昌 《经济数学》 2012年第3期85-89,共5页

借鉴股票市场泡沫的研究方法,采用非齐次马氏域变思想对我国2001年1月到2010年12月的房地产市场泡沫进行了分析.通过Johansen协整检验方法从房价数据中分离出泡沫成份,使用极大似然估计方法估计出房价泡沫在两状态下的方差和转移概率的... 借鉴股票市场泡沫的研究方法,采用非齐次马氏域变思想对我国2001年1月到2010年12月的房地产市场泡沫进行了分析.通过Johansen协整检验方法从房价数据中分离出泡沫成份,使用极大似然估计方法估计出房价泡沫在两状态下的方差和转移概率的相关参数,进而求出各时期房价泡沫存在的概率.实证结果表明:第一,样本期间大部分时期内我国房地产价格存在泡沫的概率较小,但2009年4月至12月房价存在泡沫的概率较大;第二,提高贷款利率能够减小从无泡沫到有泡沫的概率,同时增加从有泡沫到无泡沫的概率. 展开更多

关键词 非齐次马氏域变模型 房价泡沫 johansen协整检验

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区域智力资本对区域经济增长的作用——基于湖北省的实证研究

18

作者 陈武 王学军 《技术经济》 2010年第8期38-44,115,共8页

本文试图以湖北省1995—2006年的样板数据为对象探索区域智力资本对区域经济增长的作用。通过研究发现二者具有较强的正相关性,区域智力资本每提高1%湖北经济增长水平则提高0.754%,区域智力资本的构成要素(即区域人力资本、区域关系资... 本文试图以湖北省1995—2006年的样板数据为对象探索区域智力资本对区域经济增长的作用。通过研究发现二者具有较强的正相关性,区域智力资本每提高1%湖北经济增长水平则提高0.754%,区域智力资本的构成要素(即区域人力资本、区域关系资本、区域结构资本和区域创新资本)对湖北经济增长水平的贡献存在显著的差异性,区域智力资本及其要素与湖北经济增长水平之间存在不同类型的均衡关系和Granger因果关系,区域智力资本及其要素对湖北经济增长水平存在不同程度的引导和促进作用。 展开更多

关键词 区域智力资本 区域经济增长 相关分析 回归分析 johansen协整检验 GRANGER因果检验

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人民币汇率框架下的大类资产配置——针对家庭投资者及中小机构投资者 被引量：1

19

作者 凌剑军 王相宁 《投资研究》 2016年第7期150-159,共10页

本文利用Johansen协整检验方法分别研究了人民币汇率与上证综指及大宗商品之间的协整关系,研究指出上证综指及大宗商品都与人民币汇率存在长期稳定的负向联动关系,且上证综指因人民币汇率波动而引起的变动幅度更大。在此基础之上,本文... 本文利用Johansen协整检验方法分别研究了人民币汇率与上证综指及大宗商品之间的协整关系,研究指出上证综指及大宗商品都与人民币汇率存在长期稳定的负向联动关系,且上证综指因人民币汇率波动而引起的变动幅度更大。在此基础之上,本文提出了一种基于人民币汇率框架的主要针对家庭投资者及中小机构投资者的大类资产配置策略。同时,为了优化资产配置结构降低风险,本文在改进的Markowize最优化目标函数的基础上,利用遗传算法解出人民币不同状态下各类资产的最优配置比例。 展开更多

关键词 johansen协整检验 资产配置 遗传算法

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国际铁矿石价格与汇率动态关系的实证研究 被引量：1

20

作者 蒋昱珺 余星 《湘南学院学报》 2020年第2期114-120,共7页

基于2009年1月至2018年1月相关货币的汇率及国际铁矿石价格,利用多元回归模型、Johansen协整检验及格兰杰因果检验,分析了铁矿石主要进出口国(澳大利亚、巴西、印度、中国、日本及韩国)的货币汇率对国际铁矿石价格的影响.研究结果表明,... 基于2009年1月至2018年1月相关货币的汇率及国际铁矿石价格,利用多元回归模型、Johansen协整检验及格兰杰因果检验,分析了铁矿石主要进出口国(澳大利亚、巴西、印度、中国、日本及韩国)的货币汇率对国际铁矿石价格的影响.研究结果表明,美元兑澳元汇率、美元兑巴西雷亚尔汇率和美元兑日元汇率与国际铁矿石价格具有协整关系,美元兑巴西雷亚尔汇率和美元兑日元汇率是国际铁矿石价格的格兰杰原因.最后提出了应对国际铁矿石价格变动风险的一些建议. 展开更多

关键词 国际铁矿石价格 货币汇率 多元回归 johansen协整检验 格兰杰因果检验

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