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金融知识与家庭投资组合多样性 被引量：141
1
作者 曾志耕 何青 +1 位作者 吴雨 尹志超 《经济学家》 CSSCI 北大核心 2015年第6期86-94,共9页
本文使用中国家庭金融调查2013年数据,采用OLS、有序Probit模型研究了金融知识对家庭投资组合多样性的影响。发现金融知识水平对家庭风险资产配置种类的多样性有显著正向影响,金融知识水平越高的家庭,越倾向于投资更多种类的金融产品。... 本文使用中国家庭金融调查2013年数据,采用OLS、有序Probit模型研究了金融知识对家庭投资组合多样性的影响。发现金融知识水平对家庭风险资产配置种类的多样性有显著正向影响,金融知识水平越高的家庭,越倾向于投资更多种类的金融产品。进一步研究发现,金融知识水平对家庭股票投资组合的多样性也有显著影响。进一步普及金融知识,引导投资者理性地参与投资,将会促进我国金融市场健康稳定发展。 展开更多
关键词 金融知识 风险资产 投资组合多样性
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中国非金融企业的金融投资行为影响机制研究 被引量：106
2
作者 张成思 郑宁 《世界经济》 CSSCI 北大核心 2018年第12期3-24,共22页
本文构建了中国非金融企业的金融投资行为影响机制理论模型,基于微观企业面对实业投资和金融投资两大类资产的投资组合选择背景,拓展已有研究关于企业投资组合模型中金融投资无风险的假设,同时考虑金融投资风险和固定投资风险,推演出与... 本文构建了中国非金融企业的金融投资行为影响机制理论模型,基于微观企业面对实业投资和金融投资两大类资产的投资组合选择背景,拓展已有研究关于企业投资组合模型中金融投资无风险的假设,同时考虑金融投资风险和固定投资风险,推演出与现实情况更加贴近的理论模型。本文证明拓展模型与传统模型的机制存在本质区别。基于中国A股非金融上市公司面板数据的计量分析表明:中国非金融企业金融投资行为的显著驱动因素是固定资产投资的风险占比,而不是金融资产与固定资产的投资收益率缺口。 展开更多
关键词 金融投资 固定资产投资 投资组合 风险与收益
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证券投资基金投资绩效分析 被引量：25
3
作者 张婷 李凯 《预测》 CSSCI 2000年第1期41-44,共4页
本文依据资本市场理论 ,通过应用事后证券组合特征曲线的回归分析 ,对证券投资基金的投资绩效及其投资组合策略进行实证研究。结果表明 :投资基金全都获得了超出市场平均水平的超额收益率 ,且投资绩效显著 ;基金组合投资绩效产生的原因... 本文依据资本市场理论 ,通过应用事后证券组合特征曲线的回归分析 ,对证券投资基金的投资绩效及其投资组合策略进行实证研究。结果表明 :投资基金全都获得了超出市场平均水平的超额收益率 ,且投资绩效显著 ;基金组合投资绩效产生的原因不是来源于基金的市场时间规划效果 ,而是来源于优良的股票选择。 展开更多
关键词 证郑投资基金 投资组合 策略 投资基金 中国
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QFII投资中国内地证券市场的实证分析 被引量：60
4
作者 孙立 林丽 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2006年第7期123-133,共11页
本文对两年多以来QFII在内地证券市场的投资实践做了较详尽的实证分析。通过对QFII投资内地证券市场的金融产品结构、投资特征等方面的分析,总结出QFII在中国内地证券市场独特的投资风格,有助于正确认识QFII制度对中国证券市场产生的影响。
关键词 QFII(合格的境外机构投资者) 投资组合结构 投资特征
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外汇储备管理的多层次需求分析框架——挪威、新加坡的经验及其对中国的借鉴 被引量：33
5
作者 巴曙松 刘先丰 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2007年第1期46-53,共8页
现代货币理论中个人持有货币余额的需求动机理论可以引入到政府持有外汇储备的需求动机的分析中,这种需求动机可以分为交易性、预防性和盈利性三大类。结合发展中国家以及产业结构相对单一的发达国家的经济实践,外汇储备需求动机还应包... 现代货币理论中个人持有货币余额的需求动机理论可以引入到政府持有外汇储备的需求动机的分析中,这种需求动机可以分为交易性、预防性和盈利性三大类。结合发展中国家以及产业结构相对单一的发达国家的经济实践,外汇储备需求动机还应包括发展性需求。挪威和新加坡分别以其全球配置的组合管理和专业化的公司管理实现了多层次需求外汇储备管理,在明确外汇储备需求动机、外汇储备组合管理、确立专业化运作主体、建立严格的管理体系等方面为中国的外汇储备管理运作提供了参考。 展开更多
关键词 外汇储备 需求动机 多层次管理 投资组合
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正态条件下均值-CVaR有效前沿的研究 被引量：20
6
作者 林旭东 巩前锦 《管理科学》 CSSCI 2004年第3期52-55,共4页
以CVaR的经典模型为基础、以正态分布为假设条件建立了均值-CVaR模型,对此模型的有效前沿进行了深入的研究,给出了其有效前沿的表述,总结并推导了其性质,最后通过一个实例进行论证。
关键词 金融风险 CVAR 投资组合 有效前沿
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中国股市的投资组合分析 被引量：21
7
作者 顾岚 薛继锐 +1 位作者 罗立禹 徐悦 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2001年第5期56-60,43,共6页
本文从马柯维茨投资组合理论出发 ,对沪、深股市进行实证分析 ,并对投资组合的时变特征。
关键词 投资组合 投资组合规模 投资组合时变特性 可柯维茨 股市 实证分析
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金融风险计量理论前沿与应用 被引量：22
8
作者 高全胜 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2004年第9期71-78,共8页
本文介绍了金融风险测度理论的最新进展。我们详细说明了相容风险测度的公理化方法及该方法的经济意义,对动态相容风险测度给出了三种主要方法,并指出这些方法的未来可能应用方向。相容风险测度在投资组合优化中的应用对风险管理实践有... 本文介绍了金融风险测度理论的最新进展。我们详细说明了相容风险测度的公理化方法及该方法的经济意义,对动态相容风险测度给出了三种主要方法,并指出这些方法的未来可能应用方向。相容风险测度在投资组合优化中的应用对风险管理实践有较强的指导意义,我们指出了使用该方法与其他方法的区别。使用相容风险测度进行风险资本配置是更加合理的方法,本文介绍了相容资本配置原理与联盟博弈之间的关系,以及在一般均衡框架中嵌入相容风险测度的分析方法和相关结论,并指出进一步的研究方向。 展开更多
关键词 应用 理论前沿 风险计量 风险测度 投资组合优化 资本配置 公理化方法 测度理论 金融风险 经济意义 管理实践 分析方法 一般均衡 研究方向 相容 使用 博弈 联盟
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电网建设项目投资优化方法研究 被引量：28
9
作者 甘德一 张媛敏 曾鸣 《改革与战略》 北大核心 2009年第5期61-63,116,共4页
文章探讨了电网公司在市场环境下,如何将有限的资金在不同的电网建设项目分配上作出合理安排的问题。在对电网建设项目投资优化问题研究的基础上,基于层次分析法的设计思想,综合考虑多方面因素设立电网投资项目评价的指标体系,构建电网... 文章探讨了电网公司在市场环境下,如何将有限的资金在不同的电网建设项目分配上作出合理安排的问题。在对电网建设项目投资优化问题研究的基础上,基于层次分析法的设计思想,综合考虑多方面因素设立电网投资项目评价的指标体系,构建电网建设项目投资的综合评价模型,进一步在有资金约束条件下,引入投资组合理论,建立投资组合优化模型。在此基础上,进行算例研究,验证电网投资项目评价的指标体系和投资组合优化模型的合理性和可操作性。 展开更多
关键词 层次分析法 投资组合理论 投资优化
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基于夏普比率的家庭金融资产配置有效性研究——来自中国家庭金融调查的证据 被引量：28
10
作者 杜朝运 丁超 《经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2016年第8期52-59,共8页
本文基于中国家庭金融调查(CHFS)2011年的数据,利用加权夏普比率这一代理变量,研究了中国居民家庭金融资产配置有效性的影响因素。通过Tobit回归模型估计,发现金融资产的种类、地域差异、城市户口家庭、受教育程度以及富裕程度与家庭金... 本文基于中国家庭金融调查(CHFS)2011年的数据,利用加权夏普比率这一代理变量,研究了中国居民家庭金融资产配置有效性的影响因素。通过Tobit回归模型估计,发现金融资产的种类、地域差异、城市户口家庭、受教育程度以及富裕程度与家庭金融资产配置有效性显著正相关;户主的风险厌恶度以及从事经营活动与家庭金融资产配置有效性显著负相关;而户主年龄和居民家庭金融资产配置的有效性之间呈现先增加后减少的倒U型关系。另外,研究还发现,经过一轮完整的经济周期,股票的夏普比率要低于其他风险金融资产,这可能是由于中国股市的波动率较大所致。进一步提高居民家庭收入、加强居民的教育工作以及发展健康稳定的金融市场,将会促进中国居民家庭金融资产配置的有效性。 展开更多
关键词 家庭金融 资产配置 夏普比率
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人寿保险公司的资产负债管理 被引量：8
11
作者 张学江 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2002年第9期72-79,共8页
投资是人寿保险的主营业务之一 ,运用资产负债管理的方法 ,构建科学的投资策略 ,是保证人寿保险公司长期健康发展的根本。长寿保险公司必须在充分分析有关资产负债管理原则的风险、建立资产负债管理机构、确定资产负债管理战略的基础上... 投资是人寿保险的主营业务之一 ,运用资产负债管理的方法 ,构建科学的投资策略 ,是保证人寿保险公司长期健康发展的根本。长寿保险公司必须在充分分析有关资产负债管理原则的风险、建立资产负债管理机构、确定资产负债管理战略的基础上制定投资策略 ,并根据资产负债管理的原则设计投资组合 ,以及建立风险控制机制。 展开更多
关键词 人寿保险公司 人寿保险 资产负债管理 投资策略 管理机构 投资组合 风险控制
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沪市股票投资组合规模与风险分散化关系的进一步研究 被引量：19
12
作者 杨继平 张力健 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2005年第10期21-28,共8页
首先介绍了分散化投资降低组合非系统风险的有关理论,在此基础上,利用上证50指数中的36只股票近三年的月收益率数据对沪市股票投资组合规模与风险分散的关系进行了实证分析,并对股票投资组合适度规模的确定问题进行了讨论.
关键词 证券投资 投资组合规模 风险分散 实证分析
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基于投资组合的虚拟电厂多电源容量配置 被引量：23
13
作者 黄昕颖 黎建 +2 位作者 杨莉 姜捷 冯昌森 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2015年第19期75-81,共7页
可再生能源出力的不确定性导致含多个分布式电源的虚拟电厂收益波动。文中以某云南风/光/水分布式发电示范工程为例,基于投资组合理论基本思想,提出将虚拟电厂可再生能源出力随机性映射到一般投资组合模型考虑价格随机性的思路,建立了... 可再生能源出力的不确定性导致含多个分布式电源的虚拟电厂收益波动。文中以某云南风/光/水分布式发电示范工程为例,基于投资组合理论基本思想,提出将虚拟电厂可再生能源出力随机性映射到一般投资组合模型考虑价格随机性的思路,建立了考虑多个可再生能源发电电源不确定性的容量配置模型。在单一时段容量配置模型基础上,进一步分析了考虑可再生能源出力偏差惩罚及多时段容量配置问题。算例表明,所提出的模型有效考虑了各类可再生能源发电的互补性,为分析可再生能源发电批复电价、备用价格、风险偏好、可再生能源发电电源相关性等对虚拟电厂电源配置的影响提供了定量依据。 展开更多
关键词 可再生能源发电 虚拟电厂 不确定性 容量配置 投资组合
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关于金融委托理财业演变的理论研究 被引量：12
14
作者 王聪 于蓉 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2006年第2期126-136,共11页
委托理财业已成为发展最迅速的金融行业之一,但目前的相关文献很大程度上只是侧重于业务方面的调查研究、品种设计,没有形成一个解释这一行业存在的根据及其内在运行机理的理论框架。本文首先综述与委托理财业有关的资产组合理论和金融... 委托理财业已成为发展最迅速的金融行业之一,但目前的相关文献很大程度上只是侧重于业务方面的调查研究、品种设计,没有形成一个解释这一行业存在的根据及其内在运行机理的理论框架。本文首先综述与委托理财业有关的资产组合理论和金融中介理论,接着讨论能够融合不同理论形成一个综合性的委托理财理论框架的可能的切入点。 展开更多
关键词 委托理财 资产组合选择 参与成本 投资者参与
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劳动收入、不确定风险与家庭金融资产选择 被引量：20
15
作者 徐巧玲 《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2019年第5期75-86,共12页
根据2013年中国家庭金融调查数据,分别运用logit,tobit和oprobit模型检验劳动收入、不确定风险与家庭金融资产选择的关系。实证结果表明,家庭收入水平影响投资组合多样化,收入显著促进了储蓄与风险资产并存的家庭投资格局;中国家庭存在... 根据2013年中国家庭金融调查数据,分别运用logit,tobit和oprobit模型检验劳动收入、不确定风险与家庭金融资产选择的关系。实证结果表明,家庭收入水平影响投资组合多样化,收入显著促进了储蓄与风险资产并存的家庭投资格局;中国家庭存在预防性储蓄动机,当收入不确定增加时,储蓄较风险投资增加更多;中国家庭在风险资产投资中存在谨慎动机,家庭进行风险资产投资时倾向于与无风险的储蓄资产组合;劳动收入显著促进中西部家庭投资组合多样化,而收入不确定风险显著促进东部家庭投资组合多样化;劳动收入及不确定风险通过增加家庭金融知识及风险偏好而促进家庭储蓄和风险资产投资。 展开更多
关键词 劳动收入 收入不确定 金融资产 投资组合
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投资基金群决策风险-收益模型 被引量：13
16
作者 刘善存 邱菀华 +1 位作者 魏存平 汪寿阳 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2001年第10期9-16,82,共9页
投资基金是一种主要用于证券投资的大众化工具 ,其特点是募集社会公众投资者基金 ,委托具有专门知识和经验的专家经营操作 ,并将最终的收益分配给投资者 .本文综合考虑收益、风险和交易费用三个目标 ,讨论了含有无风险资产的证券组合投... 投资基金是一种主要用于证券投资的大众化工具 ,其特点是募集社会公众投资者基金 ,委托具有专门知识和经验的专家经营操作 ,并将最终的收益分配给投资者 .本文综合考虑收益、风险和交易费用三个目标 ,讨论了含有无风险资产的证券组合投资问题 ;首先利用相对熵方法 ,将专家群体对目标和权重的建议水平及其偏好集结成群体偏好和目标 ,然后建立相应的目的规划 ,并将目的规划问题等价地转化为两个线性规划问题 ;给出了算例 . 展开更多
关键词 投资基金 群体决策 投资组合 相对熵方法 风险-收益模型 证券市场
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基于半方差风险计量模型的组合投资分析 被引量：12
17
作者 卫海英 张国胜 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2005年第1期115-122,共8页
通过对马柯维茨的均值—方差模型(theμ-V)和笔者的半方差模型(theE-SV)在组合投资中进行对比实证分析,文章廓清了笼罩在均值—方差模型及其风险定义上的迷雾,使半方差模型在组合投资中的突破性指导价值进一步明晰化。
关键词 半方差 投资风险 投资组合
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艺术品金融市场:文献综述 被引量：17
18
作者 黄隽 唐善才 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2014年第2期79-88,共10页
近些年来,财富增加和政策支持促使中国艺术品市场爆发式地增长,艺术品金融产品的创新层出不穷。国内学术界有关艺术品金融市场的文献较少,与此相关的理论和政策研究远远跟不上市场发展的需要。本文从艺术品市场与货币政策、艺术品价格... 近些年来,财富增加和政策支持促使中国艺术品市场爆发式地增长,艺术品金融产品的创新层出不穷。国内学术界有关艺术品金融市场的文献较少,与此相关的理论和政策研究远远跟不上市场发展的需要。本文从艺术品市场与货币政策、艺术品价格指数模型、艺术品资产的投资组合、艺术品金融产品、艺术品金融市场的效率等方面对国内外学术文献和市场状况进行梳理,并为中国艺术品金融市场的发展提出政策建议。 展开更多
关键词 艺术品市场 货币政策 艺术品金融产品 投资组合
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证券投资基金投资组合与投资策略的匹配性研究 被引量：10
19
作者 李学峰 《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2006年第4期46-51,共6页
对证券投资基金行为选择的研究,一直是金融经济学关注的焦点问题之一。本文对我国证券投资基金投资组合的构建和调整与其投资策略的匹配性问题进行了研究,发现绝大部分证券投资基金存在实际投资所承担的风险远远偏离其投资策略所表明的... 对证券投资基金行为选择的研究,一直是金融经济学关注的焦点问题之一。本文对我国证券投资基金投资组合的构建和调整与其投资策略的匹配性问题进行了研究,发现绝大部分证券投资基金存在实际投资所承担的风险远远偏离其投资策略所表明的风险偏好类型。同时,由于市场环境的变化,无论是风险偏好型还是风险中性的基金,在实际投资中大多转型成了风险规避型基金。 展开更多
关键词 证券投资基金 投资组合 投资策略 匹配性
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基于Copula-VaR的能源投资组合价格风险度量研究 被引量：16
20
作者 赵鲁涛 李婷 +1 位作者 张跃军 魏一鸣 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2015年第3期771-779,共9页
随着国际金融资本和投机资金不断涌入能源市场,能源价格的震荡幅度加剧,为了积极应对这种挑战,需要准确度量价格波动带来的风险,因此本文提出能源价格风险值(VaR_(EP))指标,建立了基于Copula-VaR的能源价格风险模型,定量研究能源投资组... 随着国际金融资本和投机资金不断涌入能源市场,能源价格的震荡幅度加剧,为了积极应对这种挑战,需要准确度量价格波动带来的风险,因此本文提出能源价格风险值(VaR_(EP))指标,建立了基于Copula-VaR的能源价格风险模型,定量研究能源投资组合的风险.理论推导和实证研究结果表明,基于Copula-VaR的能源价格风险模型充分考虑了能源价格之间的相互关系优化组合权重,在计算能源投资组合权重分配时,与历史模拟法、等权重分配方法和单一投资方案相比,能更好地降低投资风险. 展开更多
关键词 COPULA函数 VALUE at Risk(VaR) 价格风险 投资组合
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