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1
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股指期货交易会降低股市跳跃风险吗? |
陈海强
张传海
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《经济研究》
CSSCI
北大核心
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2015 |
54
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2
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基于高频数据的股指期货与现货市场波动溢出和信息传导研究 |
左浩苗
刘振涛
曾海为
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2012 |
48
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3
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中国股票市场的波动率预测模型及其SPA检验 |
魏宇
余怒涛
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2007 |
43
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4
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高频数据波动率建模——基于厚尾分布的Realized GARCH模型 |
王天一
黄卓
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《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
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2012 |
44
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5
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机器学习方法在股指期货预测中的应用研究——基于BP神经网络、SVM和XGBoost的比较分析 |
黄卿
谢合亮
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《数学的实践与认识》
北大核心
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2018 |
42
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6
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短期羊群行为的影响因素与价格效应——基于高频数据的实证检验 |
朱菲菲
李惠璇
徐建国
李宏泰
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2019 |
41
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7
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沪港通对大陆、香港股票市场波动溢出的影响研究——基于沪深300指数、恒生指数高频数据 |
杨瑞杰
张向丽
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《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
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2015 |
38
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8
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我国黄金期货市场定价效率与价格发现功能测算--基于5分钟高频数据的实证研究 |
刘飞
吴卫锋
王开科
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《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
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2013 |
34
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9
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跳跃风险度量及其在风险--收益关系检验中的应用 |
左浩苗
刘振涛
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2011 |
26
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10
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多维高频数据的“已实现”波动建模研究 |
徐正国
张世英
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2006 |
20
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11
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中国股市的日内效应、长记忆性及多重分形性:基于价-量交叉相关性视角 |
苑莹
庄新田
金秀
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《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
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2016 |
23
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12
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中国期货市场日内效应分析 |
刘向丽
程刚
成思危
汪寿阳
洪永淼
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《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
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2008 |
22
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13
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基于金融高频数据的ETF套利分析 |
刘伟
陈敏
梁斌
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《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
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2009 |
21
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14
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中国股市高频数据中的周期性和长记忆性 |
陶利斌
方兆本
潘婉彬
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《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
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2004 |
14
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15
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基于高频数据的中国股市量价关系研究 |
郭梁
周炜星
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《管理学报》
CSSCI
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2010 |
22
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16
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实际波动率与GARCH模型的特征比较分析 |
于亦文
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《管理工程学报》
CSSCI
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2006 |
17
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17
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基于高频收益率曲线的中国货币政策传导分析 |
林木材
牛霖琳
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《经济研究》
CSSCI
北大核心
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2020 |
19
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18
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“已实现”双幂次变差与多幂次变差的有效性分析 |
李胜歌
张世英
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2007 |
18
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19
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基于ARMA-GARCH-SN模型的沪深300股指期货日内波动率研究与预测 |
王苏生
王俊博
许桐桐
余臻
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2018 |
18
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20
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高频环境下沪深300股指期货波动测度——基于已实现波动及其改进方法 |
龙瑞
谢赤
曾志坚
罗长青
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《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
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2011 |
17
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