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汇率波动率与中国对主要贸易伙伴的出口 被引量：64
1
作者 潘红宇 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2007年第2期73-81,共9页
本文研究汇率波动率对中国向三个主要贸易伙伴美国、欧盟和日本出口的影响。通过协整检验,误差修正模型和Granger非因果检验等方法估计变量间长短期的关系。研究表明,中国向美国和欧盟的实际出口与实际汇率波动率存在长期显著的负相关关... 本文研究汇率波动率对中国向三个主要贸易伙伴美国、欧盟和日本出口的影响。通过协整检验,误差修正模型和Granger非因果检验等方法估计变量间长短期的关系。研究表明,中国向美国和欧盟的实际出口与实际汇率波动率存在长期显著的负相关关系,而中国向日本的出口与汇率波动率无关。短期内汇率波动率只影响中国向美国的出口,对向欧盟和日本的出口没有影响。 展开更多
关键词 汇率波动率 出口 协整 误差修正模型 granger非因果检验
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石油价格冲击、内生技术进步与日本经济增长 被引量：27
2
作者 庞德良 洪宇 《现代日本经济》 CSSCI 2009年第1期1-6,共6页
本研究利用1970-2006年数据检验了石油价格冲击对日本经济增长的短期与长期效应,发现日本的实际GDP、原油和成品油进口量、原油实际价格以及日元对美元名义汇率之间存在协整关系;基于误差修正模型的Granger(格兰杰)非因果关系检验显示,... 本研究利用1970-2006年数据检验了石油价格冲击对日本经济增长的短期与长期效应,发现日本的实际GDP、原油和成品油进口量、原油实际价格以及日元对美元名义汇率之间存在协整关系;基于误差修正模型的Granger(格兰杰)非因果关系检验显示,原油实际价格波动是日本经济增长的G ranger原因,但其短期效应为负而长期效应则为正;原油与成品油进口量对日本经济有着的长期影响也方向各异。经验性证据表明,日本的经济增长存在着成本推动的内生技术进步机制。 展开更多
关键词 石油价格冲击 内生技术进步 协整 误差修正模型 granger非因果关系
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经济发展模式路径依赖与日本经济长期萧条——基于日元实际汇率正反馈效应的解释 被引量：8
3
作者 洪宇 郑琼洁 《现代日本经济》 CSSCI 2009年第6期30-34,共5页
考察了日元兑美元实际汇率与日本出口、进口、贸易余额和GDP之间的短期与长期Granger非因果关系。对1976～2007年的时序数据进行协整检验的结果表明:多个变量之间存在长期均衡的协整关系;基于误差修正模型的Granger非因果关系检验进一... 考察了日元兑美元实际汇率与日本出口、进口、贸易余额和GDP之间的短期与长期Granger非因果关系。对1976～2007年的时序数据进行协整检验的结果表明:多个变量之间存在长期均衡的协整关系;基于误差修正模型的Granger非因果关系检验进一步发现日元实际汇率与出口以及与GDP的长期Granger因果关系是双向的。上述经验性证据意味着模型系统存在正反馈效应和路径依赖机制,并为日本何以在萧条中迷失了10年之久提供了一种新的解释。 展开更多
关键词 日元实际汇率 贸易 经济增长 granger因果关系 正反馈效应 路径依赖
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JASDAQ、日经指数与日本的货币需求结构分析 被引量：5
4
作者 苏宏伟 胡继立 《现代日本经济》 CSSCI 2010年第1期18-23,共6页
日本创业板市场JASDAQ起步较早,发展相对成熟。运用1998年1月到2008年12月的月度数据,对日本JAS-DAQ指数、日经225指数和不同货币供给层次之间的关系进行实证研究,结果显示,在短期内,两种指数之间不存在Granger因果关系,也不受货币供给... 日本创业板市场JASDAQ起步较早,发展相对成熟。运用1998年1月到2008年12月的月度数据,对日本JAS-DAQ指数、日经225指数和不同货币供给层次之间的关系进行实证研究,结果显示,在短期内,两种指数之间不存在Granger因果关系,也不受货币供给结构的影响,但日经225指数是投机动机货币需求(L3)的Granger原因且效应为正;在长期,JASDAQ指数不但受到日经225指数的影响,还受到各个层次的货币供给影响。此外,两种指数都对日本的投机动机货币需求有显著正效应。 展开更多
关键词 创业板 JASDAQ 日经225指数 货币需求结构 granger非因果关系
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边际税率与日本经济增长实证分析：1955~2013 被引量：2
5
作者 梅楠 任明 《现代日本经济》 CSSCI 北大核心 2014年第6期30-40,共11页
本研究试图探析日本的经济增长率与其边际间接税率和边际直接税率之间的内在关系。利用1955~2013年间经过季节调整的季度数据,研究发现,日本的边际间接税率在1976年前呈下降之势而其后趋于上升;边际直接税率则在日本泡沫经济崩溃后持续... 本研究试图探析日本的经济增长率与其边际间接税率和边际直接税率之间的内在关系。利用1955~2013年间经过季节调整的季度数据,研究发现,日本的边际间接税率在1976年前呈下降之势而其后趋于上升;边际直接税率则在日本泡沫经济崩溃后持续下降。边际税率与日本的实际经济增长率之间存在着长期均衡的协整关系。格兰杰非因果关系检验显示：边际税率在短期内并不是日本经济增长率的格兰杰原因;但在长期,无论边际间接税率还是边际直接税率都会对日本经济产生负面影响。由此,提高消费税率有损于日本的长期经济增长,可行的财政政策应当是在减税的同时降低政府的财政支出。 展开更多
关键词 日本 间接税 直接税 边际税率 格兰杰非因果关系
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FDI流入、货物贸易出口、GDP和碳排放——基于中国数据的实证研究 被引量：6
6
作者 杨立国 刘宇娜 《河北经贸大学学报》 CSSCI 北大核心 2013年第1期53-57,共5页
基于对单位GDP碳排放、FDI流入量、货物贸易出口额和经济增长四个变量间的实证研究结果,发现从长期直接效应来看,货物贸易出口和GDP与单位GDP碳排放存在相关关系。但有些变量的短期效应与长期总效应存在矛盾,有些变量长期直接效应与总... 基于对单位GDP碳排放、FDI流入量、货物贸易出口额和经济增长四个变量间的实证研究结果,发现从长期直接效应来看,货物贸易出口和GDP与单位GDP碳排放存在相关关系。但有些变量的短期效应与长期总效应存在矛盾,有些变量长期直接效应与总效应存在矛盾,有些变量短期内无效应但长期效应显著。 展开更多
关键词 FDI流入 货物贸易出口 碳排放 协整分析 granger非因果关系
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中日美经济内外部失衡关系的量化分析及评估 被引量：5
7
作者 庞德良 张恒 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2010年第9期66-75,共10页
本文运用1970年到2008年的年度数据建立计量模型检验中国、日本和美国的内外部失衡的因果关系,Johansen协整检验显示各变量之间存在长期均衡的协整关系。基于误差修正模型的Granger因果检验结果发现:(1)日本的内部失衡是中国内部失衡的G... 本文运用1970年到2008年的年度数据建立计量模型检验中国、日本和美国的内外部失衡的因果关系,Johansen协整检验显示各变量之间存在长期均衡的协整关系。基于误差修正模型的Granger因果检验结果发现:(1)日本的内部失衡是中国内部失衡的Granger原因,呈现短期替代和长期互补效应;(2)在长期和短期,中美和日美贸易失衡是中国内部失衡的Granger原因,并呈现不同的效应方向。然而,在模型中,日本的内部失衡具有外生性;(3)美国的内部失衡是中美贸易失衡的Granger原因,并伴随着短期正效应和长期负效应,可以推断,美国的内部失衡间接的导致了中国的内部失衡,在一定程度上,存在大国效应。 展开更多
关键词 失衡 granger非因果检验 JOHANSEN协整检验 方差分解
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空气质量与中国碳市场:尾部因果关系 被引量：1
8
作者 游万海 刘小妹 任英华 《电子科技大学学报（社科版）》 2022年第6期53-63,共11页
【目的/意义】碳市场的建立是针对空气质量和全球变暖所作出的重大举措,中国作为全球碳排放量最多的国家,建立健全中国碳市场既是趋势也是责任。【设计/方法】基于分位数框架下的格兰杰非因果关系检验模型,本文研究了空气质量与碳市场... 【目的/意义】碳市场的建立是针对空气质量和全球变暖所作出的重大举措,中国作为全球碳排放量最多的国家,建立健全中国碳市场既是趋势也是责任。【设计/方法】基于分位数框架下的格兰杰非因果关系检验模型,本文研究了空气质量与碳市场收益率在不同情境下的因果关系。【结论/发现】第一,空气质量与碳市场收益率之间的因果关系大多存在于尾部区域,表明只有极端情况下两者才会相互影响;第二,空气质量与碳市场收益率之间存在双向因果关系,但是碳市场收益率对空气质量的影响相对较弱,意味着空气质量可以作为解释碳市场收益率变动的重要因素,碳市场的减排成效仍需长期验证;第三,不同样本时期空气质量与碳市场收益率之间的因果关系具有异质性。研究结论有助于完善试点碳市场的定价机制,更有力地改善空气质量,为全面建立中国碳交易市场提供启示。 展开更多
关键词 碳市场 空气质量 分位数格兰杰非因果检验 尾部关系
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国际煤价与中国GDP、能源消费的关联关系-兼论我国经济增长的资源约束阶段性假说
9
作者 方毅 张筱婉 《上海经济研究》 CSSCI 北大核心 2013年第12期3-12,共10页
本文利用2000-2010年我国地区面板数据,从结构转变、长期均衡和短期影响,研究了国际煤价、中国GDP和能源消费的关联关系。我们提出以2005年为界线,将中国经济分为"资源软约束"和"资源硬约束"两个发展阶段。在"... 本文利用2000-2010年我国地区面板数据,从结构转变、长期均衡和短期影响,研究了国际煤价、中国GDP和能源消费的关联关系。我们提出以2005年为界线,将中国经济分为"资源软约束"和"资源硬约束"两个发展阶段。在"资源软约束"阶段,国际煤价、中国GDP和能源消费具有长期均衡,偏离长期均衡时,主要表现为能源消费相对经济增长和国际煤价的被动调整,经济增长和国际煤价具有一定独立性。在"资源硬约束"阶段,国际煤价、中国GDP和能源消费仍具有长期均衡,虽然在此阶段能源消费对GDP弹性显著减小,但经济增长长期受能源消费和国际煤价双重约束,能源消费、国际煤价也都会基于长期均衡调整。在"资源硬约束"阶段,能源与中国经济的矛盾越来越突出。建议制定经济长期可持续发展规划,缓解过快能源需求增长,大力提升能源供给,重视国际煤炭定价权。 展开更多
关键词 结构转变 长期均衡 短期granger非因果关系 资源约束
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鸡还是蛋:中国金融发展与经济增长之关系(1992—2004年) 被引量：7
10
作者 范学俊 罗伯特.伦辛克 杰.雅克伯 《华东师范大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2006年第2期102-107,共6页
在向量自回归模型框架下,运用格兰杰(非)因果关系分析法、弱外生变量分析法检验中国金融发展与经济增长之间的短期和长期因果关系,结果表明,尽管中国金融改革是滞后于实体经济部门的改革,但在1992—2004期间,金融发展的确已促进了经济... 在向量自回归模型框架下,运用格兰杰(非)因果关系分析法、弱外生变量分析法检验中国金融发展与经济增长之间的短期和长期因果关系,结果表明,尽管中国金融改革是滞后于实体经济部门的改革,但在1992—2004期间,金融发展的确已促进了经济增长。在长期,尽管银行部门和股票市场都对经济增长有统计意义上的影响,但股票市场对GDP的影响力明显强于银行部门对GDP的影响力。 展开更多
关键词 金融发展 经济增长 格兰杰(非)因果关系分析法 弱外生变量分析法
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