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中国货币政策与股票市场的关系 被引量：268
1
作者 孙华妤 马跃 《经济研究》 CSSCI 北大核心 2003年第7期44-53,91,共10页
本文提出的综合理论框架全面分析描述了以稳定物价水平、促进国民经济持续增长为目的的货币政策与股票市场的关系 ,着重对中央银行干预股票市场的必要性和有效性进行理论分析和实证检验。本文应用的动态滚动式的计量检验方法适应中国经... 本文提出的综合理论框架全面分析描述了以稳定物价水平、促进国民经济持续增长为目的的货币政策与股票市场的关系 ,着重对中央银行干预股票市场的必要性和有效性进行理论分析和实证检验。本文应用的动态滚动式的计量检验方法适应中国经济体制不断调整的特征 ,不但可以完成我们的理论分析 ,更可以检测中央银行对股票市场干预的机制及干预的有效性 ,从而分析进一步的政策含义 ,为中央银行的货币政策制订和预期效果提供一个前瞻性的预测分析框架。 展开更多
关键词 中国 货币政策 股票市场 于预机制 中央银行 预测 利率 股票价格
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中国能源消费与经济增长的协整与误差校正模型研究 被引量：228
2
作者 马超群 储慧斌 +1 位作者 李科 周四清 《系统工程》 CSCD 北大核心 2004年第10期47-50,共4页
详细研究中国从1954～2003年间年度GDP和能源总消费以及能源消费各构成部分(包括煤、石油、天然气和水电力等)之间的长期均衡关系。研究结果表明GDP分别与能源总消费、煤炭消费之间存在协整关系,而GDP与石油、天然气和水电之间不存在协... 详细研究中国从1954～2003年间年度GDP和能源总消费以及能源消费各构成部分(包括煤、石油、天然气和水电力等)之间的长期均衡关系。研究结果表明GDP分别与能源总消费、煤炭消费之间存在协整关系,而GDP与石油、天然气和水电之间不存在协整关系,进而分别建立了GDP与能源总消费以及GDP与煤炭消费之间的误差校正模型。 展开更多
关键词 协整 granger因果关系 能源消费 误差校正模型
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Granger因果关系检验的适用性 被引量：126
3
作者 周建 李子奈 《清华大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第3期358-361,共4页
研究了Granger因果关系检验在小样本下的适用性。采用Monte Carlo模拟方法,以1阶滞后模型为例,对其可能的27种数据生成过程进行模拟。从变量的平稳性、样本容量的大小、变量依存关系的显著性等方面,对其性质和适用性条件进行了较为全面... 研究了Granger因果关系检验在小样本下的适用性。采用Monte Carlo模拟方法,以1阶滞后模型为例,对其可能的27种数据生成过程进行模拟。从变量的平稳性、样本容量的大小、变量依存关系的显著性等方面,对其性质和适用性条件进行了较为全面的探讨。结果表明,序列的不平稳性是造成虚假因果关系最主要的因素之一;对于两个平稳序列,随着样本容量的增大,判断出存在Granger因果关系的概率将显著增大;当二者之间依赖关系增强时,判断出存在因果关系的概率也将显著增大。 展开更多
关键词 计量经济学 granger因果关系 适用性 MONTE CARLO模拟 不平稳性
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中国服务业发展与外商直接投资关系的实证研究 被引量：102
4
作者 戴枫 《国际贸易问题》 CSSCI 北大核心 2005年第3期64-70,共7页
服务业正日渐成为中国经济增长的引擎,也日益成为外商直接投资(FDI)的重点。本文主要利用20年的数据,在建立向量自回归模型以及格兰杰因果关系检验模型的基础上,对FDI与中国服务业发展的协整关系和因果关系进行了检验。得出FDI是促进中... 服务业正日渐成为中国经济增长的引擎,也日益成为外商直接投资(FDI)的重点。本文主要利用20年的数据,在建立向量自回归模型以及格兰杰因果关系检验模型的基础上,对FDI与中国服务业发展的协整关系和因果关系进行了检验。得出FDI是促进中国服务业发展的因素之一,并分析了FDI对具体服务行业的选择变化,探讨其对服务业结构的影响。 展开更多
关键词 中国 服务业发展 外商直接投资(FDI) 外商直接投资 服务业结构 格兰杰因果关系检验 向量自回归模型 因素 促进 基础
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对外贸易与经济增长的相关分析 被引量：80
5
作者 许启发 蒋翠侠 《预测》 CSSCI 2002年第2期14-18,共5页
本文首先讨论了对外贸易与经济增长之间的相关性 ;进而运用协整理论去研究这种相关关系 ;最后 ,更进一步地讨论了这种相关关系是否构成因果关系。实证结果表明 ,我国对外贸易与经济增长之间存在着极强的相关关系 ,文中给出了变量间的协... 本文首先讨论了对外贸易与经济增长之间的相关性 ;进而运用协整理论去研究这种相关关系 ;最后 ,更进一步地讨论了这种相关关系是否构成因果关系。实证结果表明 ,我国对外贸易与经济增长之间存在着极强的相关关系 ,文中给出了变量间的协整方程 ;通过格兰杰因果检验发现 :出口或进口与国内生产总值之间只存在单方向的因果关系 ,而对外贸易总额与国内生产总值之间却互为因果 ,因此主张进口贸易与出口贸易并重。 展开更多
关键词 对外贸易 经济增长 协整 格兰杰因果检验 相关分析
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金融发展与经济增长之因果关系——中国、日本、韩国的经验 被引量：91
6
作者 康继军 张宗益 傅蕴英 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2005年第10期20-31,共12页
影响经济增长的众多因素中,金融发展一直是近年来研究学者所注视的焦点,然而理论研究和实证检验对于金融发展与经济增长之间是否存在因果关系以及因果关系的方向均未达成一致。本文以银行的变量来衡量间接金融的发展,以股市的变量来测... 影响经济增长的众多因素中,金融发展一直是近年来研究学者所注视的焦点,然而理论研究和实证检验对于金融发展与经济增长之间是否存在因果关系以及因果关系的方向均未达成一致。本文以银行的变量来衡量间接金融的发展,以股市的变量来测度直接金融的发展,对中国、日本、韩国这三个具有相似经济发展历程国家的金融中介的发展、股市发展与 GDP增长之间的因果关系进行跨国比较研究。在实证方法上,本文运用季度数据,使用向量误差修正模型(VECM)探讨研究对象的金融发展与GDP增长的长短期因果关系。实证结果支持中国、日本、韩国三国的金融发展与GDP增长之间存在因果关系,同时三国在因果关系的方向上存在差异。 展开更多
关键词 金融发展 经济增长 向量误差修正模型 格兰杰因果检验
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中国科技投入与经济增长的G ranger因果关系分析 被引量：82
7
作者 王海鹏 田澎 靳萍 《系统工程》 CSCD 北大核心 2005年第7期85-88,共4页
传统的Granger因果关系检验只适用于平稳变量.中国经济的快速增长使得多数宏观经济变量表现出非平稳特征.协整以及建立在协整关系基础上的误差修正模型为研究非平稳变量之间的因果关系指明了新的途径.本文利用1953～2003年中国科技投入... 传统的Granger因果关系检验只适用于平稳变量.中国经济的快速增长使得多数宏观经济变量表现出非平稳特征.协整以及建立在协整关系基础上的误差修正模型为研究非平稳变量之间的因果关系指明了新的途径.本文利用1953～2003年中国科技投入和经济增长的年度数据,建立了一个反映二者动态关系的误差修正模型.通过基于误差修正模型的Granger 因果检验,发现中国科技投入和经济增长之间存在双向因果关系. 展开更多
关键词 科技投入 经济增长 granger因果检验 误差修正模型
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中国股市的Granger因果关系分析 被引量：66
8
作者 朱宏泉 卢祖帝 汪寿阳 《管理科学学报》 CSSCI 2001年第5期7-12,78,共7页
本文分析了香港、上海和深圳股市的相互关系 .借助 Granger因果关系的思想 ,从收益率与波动性两方面研究了三个股市间的相互联系与互动性 .结果表明 :沪深股市收益率与波动性间存在着很强的相关性 ;沪深股市的变化受香港股市等外来因素... 本文分析了香港、上海和深圳股市的相互关系 .借助 Granger因果关系的思想 ,从收益率与波动性两方面研究了三个股市间的相互联系与互动性 .结果表明 :沪深股市收益率与波动性间存在着很强的相关性 ;沪深股市的变化受香港股市等外来因素的影响很小 ;深圳股市对上海股市存在着显著的 展开更多
关键词 收益率 波动性 granger因果关系 中国 股市
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中国旅游业与经济增长关系的实证研究 被引量：85
9
作者 柳思维 吴忠才 《系统工程》 CSCD 北大核心 2007年第9期60-64,共5页
通过实证研究,发现我国国内旅游、经济增长、入境旅游之间存在长期稳定的协整关系,并构建了一个协整模型来测度它们之间的量化关系。在长期,经济增长对国内旅游的弹性为0.21,入境旅游对国内旅游的弹性为1.02。Granger因果检验发现存在... 通过实证研究,发现我国国内旅游、经济增长、入境旅游之间存在长期稳定的协整关系,并构建了一个协整模型来测度它们之间的量化关系。在长期,经济增长对国内旅游的弹性为0.21,入境旅游对国内旅游的弹性为1.02。Granger因果检验发现存在经济增长到国内旅游,入境旅游到国内旅游的单向因果关系。最后通过预测方差分解,分析了三个变量每一结构冲击对内生变量变化的贡献度。 展开更多
关键词 旅游业 经济增长 协整 向量误差修正模型 granger因果关系
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中国货币政策非中性——货币—产出的因果关系和影响关系检验 被引量：64
10
作者 刘金全 刘志强 《吉林大学社会科学学报》 CSSCI 北大核心 2002年第4期5-10,共6页
货币—产出之间的影响关系涉及到货币政策的有效性和需求管理政策的可行性。我们对货币—产出之间影响关系的一些典型化事实进行了理论分析和统计检验 ,发现一些具有代表性的典型化事实在我国经济运行当中并不成立。这说明在目前实行稳... 货币—产出之间的影响关系涉及到货币政策的有效性和需求管理政策的可行性。我们对货币—产出之间影响关系的一些典型化事实进行了理论分析和统计检验 ,发现一些具有代表性的典型化事实在我国经济运行当中并不成立。这说明在目前实行稳健性货币政策的过程当中 ,我国货币政策的非中性原因和政策传导机制具有与政策工具和市场条件相关的特性。 展开更多
关键词 货币-产出关系 货币中性 货币政策 granger影响
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地价与房价的因果关系——全国和城市层面的计量研究 被引量：62
11
作者 郑娟尔 吴次芳 《中国土地科学》 CSSCI 北大核心 2006年第6期31-37,共7页
研究目的:系统地探讨地价与房价的因果关系。研究方法:计量经济学方法和比较法。研究结果:从全国层面而言,作为房价与地价一般性代表的房屋销售价格指数和土地交易价格指数之间互为长期和短期Granger因,但房价的变动对地价变动的影响力... 研究目的:系统地探讨地价与房价的因果关系。研究方法:计量经济学方法和比较法。研究结果:从全国层面而言,作为房价与地价一般性代表的房屋销售价格指数和土地交易价格指数之间互为长期和短期Granger因,但房价的变动对地价变动的影响力更大些。而对23个大中城市的计量研究表明,各城市地价与房价的关系不是唯一而确定的,房价的增长更多地受自身因素而不是地价的影响。研究结论:地价与房价的关系是复杂且因地而异的,以一个案例的分析结果来断定两者的关系是有失偏颇的。 展开更多
关键词 土地经济 地价 房价 granger因果关系 比较法
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中国碳排放与经济增长的协整与因果关系分析 被引量：67
12
作者 赵爱文 李东 《长江流域资源与环境》 CAS CSSCI CSCD 北大核心 2011年第11期1297-1303,共7页
中国碳排放与经济增长的关系是目前热点问题。研究碳排放与经济增长关系有助于实现中国2020年碳减排目标。选取1953～2008年中国碳排放量和经济增长数据,运用协整和误差修正模型及Granger因果关系,研究碳排放与经济增长关系。研究结果表... 中国碳排放与经济增长的关系是目前热点问题。研究碳排放与经济增长关系有助于实现中国2020年碳减排目标。选取1953～2008年中国碳排放量和经济增长数据,运用协整和误差修正模型及Granger因果关系,研究碳排放与经济增长关系。研究结果表明:从长期来看,碳排放与经济增长之间存在长期均衡关系(协整关系),GDP增加1%,碳排放将增加0.36%,即碳排放对经济增长的长期弹性为0.36;在短期内,两者存在着动态调整机制,非均衡误差项的存在,保证了两者之间长期均衡关系的存在。误差修正系数(-0.669 4)为负,调整方向符合误差修正机制,并且误差修正模型的拟合效果比较理想。Granger因果关系研究表明:总体来说,碳排放与经济增长之间互为双向因果关系。针对研究结果,提出了"发展低碳经济、提高能源效率和发展非化石能源"的策略,减少能源消费和降低碳排放,实现碳排放与经济增长的相对脱钩。 展开更多
关键词 碳排放 经济增长 协整 误差修正模型 granger因果关系
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中国股市价格—交易量的线性及非线性因果关系研究 被引量：44
13
作者 王承炜 吴冲锋 《管理科学学报》 CSSCI 2002年第4期7-12,共6页
实证研究了沪市和深市价格和交易量之间的线性和非线性因果关系 ,研究结果表明 ,两个市场之间存在着收益对交易量的线性 Granger因果关系和双向的非线性 Granger因果关系 .在经过周末效应和 GARCH模型调整之后 ,沪深两市量价之间的非线... 实证研究了沪市和深市价格和交易量之间的线性和非线性因果关系 ,研究结果表明 ,两个市场之间存在着收益对交易量的线性 Granger因果关系和双向的非线性 Granger因果关系 .在经过周末效应和 GARCH模型调整之后 ,沪深两市量价之间的非线性因果关系消失了 . 展开更多
关键词 中国 价格 交易量 股票市场 granger因果关系 GARCH模型
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中国公路交通与经济发展关系的实证研究 被引量：57
14
作者 徐海成 李健 杨艳 《长安大学学报（社会科学版）》 2007年第2期8-13,共6页
基于时间序列数据,利用协整理论和Granger因果检验方法对公路交通与经济发展的关系进行实证研究。研究表明：1978～1991年两者之间不存在长期均衡发展和Granger因果关系;而1992～2005年中国公路交通与经济发展存在协整关系和双向因果关... 基于时间序列数据,利用协整理论和Granger因果检验方法对公路交通与经济发展的关系进行实证研究。研究表明：1978～1991年两者之间不存在长期均衡发展和Granger因果关系;而1992～2005年中国公路交通与经济发展存在协整关系和双向因果关系。通过建立协整回归方程对未来中国公路交通发展进行数量方面的预测,并将预测结果与“十一五”交通部公路发展规划比较,从而提出合理规划公路交通发展的建议：“十一五”公路发展规划接近中国经济发展水平,但在一定程度上还不能满足经济发展水平的要求;将公路交通发展历程分为两个阶段的研究方法,揭示了不同阶段的内在逻辑关系和数量关系。结论认为：公路交通与经济发展应保持长期均衡并适度超前的发展战略,中国公路交通规划应超前2～3年为宜。 展开更多
关键词 交通运输工程 交通运输规划与管理 公路交通 经济发展 协整理论 granger因果关系 经济规模 交通规划
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中国房地产市场与金融市场发展关系的研究 被引量：53
15
作者 皮舜 武康平 《管理工程学报》 CSSCI 2006年第2期1-6,共6页
随着我国房地产业的发展,房地产市场与金融市场的关系越来越密切,但国内尚无有关房地产市场与金融市场关系的实证研究。本文在实证分析中国1997到2003年间房地产市场与金融市场的月度数据基础上,建立两者之间的误差修正模型(ECM模型)。... 随着我国房地产业的发展,房地产市场与金融市场的关系越来越密切,但国内尚无有关房地产市场与金融市场关系的实证研究。本文在实证分析中国1997到2003年间房地产市场与金融市场的月度数据基础上,建立两者之间的误差修正模型(ECM模型)。我们对ECM模型线性Granger因果检验,并对模型的残差项进行非线性Granger因果检验,发现房地产市场的发展与金融市场的发展长期之间存在着双向线性因果关系,但没有发现两者间的非线性的Granger因果关系。 展开更多
关键词 房地产市场 金融市场 ECM模型 granger因果检验
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金融发展与城市化进程 被引量：59
16
作者 张宗益 许丽英 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2006年第10期112-120,共9页
本文用带有控制变量的VAR模型对1952—2003年的时序数据进行分析，以探讨我国金融发展的规模扩张、结构调整及效率变化三个方面与城市化水平的关系。我们的实证结果表明，金融发展有力地支持了我国的城市化进程，而城市化的相对滞后，... 本文用带有控制变量的VAR模型对1952—2003年的时序数据进行分析，以探讨我国金融发展的规模扩张、结构调整及效率变化三个方面与城市化水平的关系。我们的实证结果表明，金融发展有力地支持了我国的城市化进程，而城市化的相对滞后，制约了其成为金融发展的强而有力的源动力。 展开更多
关键词 城市化 金融发展 granger因果关系
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R&D投入与自主创新能力关系的协整分析——以我国大中型工业企业为对象的实证研究 被引量：49
17
作者 刘和东 梁东黎 《科学学与科学技术管理》 CSSCI 北大核心 2006年第8期21-25,共5页
建立了R&D投入与自主创新能力关系的模型,并以1991-2003年的我国大中型工业企业统计数据为基础,运用计量经济学中的协整分析方法,对R&D投入强度与自主创新能力间的关系进行了实证研究,发现“二者存在长期稳定的均衡关系,不同时... 建立了R&D投入与自主创新能力关系的模型,并以1991-2003年的我国大中型工业企业统计数据为基础,运用计量经济学中的协整分析方法,对R&D投入强度与自主创新能力间的关系进行了实证研究,发现“二者存在长期稳定的均衡关系,不同时期分别出现不很明显、明显、双向明显的因果关系”,并针对提高自主创新能力提出一些前瞻性的对策。 展开更多
关键词 R&D投入 自主创新能力 协整分析 因果关系 误差修正模型
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中国住宅投资引领经济增长吗? 被引量：59
18
作者 张清勇 郑环环 《经济研究》 CSSCI 北大核心 2012年第2期67-79,共13页
本文运用1985—2009年中国各省、直辖市、自治区的数据,对住宅投资与经济增长之间的领先—滞后关系进行分析。结果表明,无论是1985—2009年全时段还是以1998年大规模房改为分界线的分时段,无论是全国各省市还是分区域的各省市面板数据,... 本文运用1985—2009年中国各省、直辖市、自治区的数据,对住宅投资与经济增长之间的领先—滞后关系进行分析。结果表明,无论是1985—2009年全时段还是以1998年大规模房改为分界线的分时段,无论是全国各省市还是分区域的各省市面板数据,经济增长引领住宅投资的单向Granger因果关系是稳定的;不同于一些研究和政策措施所主张的住宅投资引领经济增长的观点,本文认为找不到证据来支持住宅投资带动经济增长的论点。由此可见,所谓"住宅引领增长假说"在我国并不成立,而我国自上世纪90年代中期以来一直大力促进住宅投资以带动经济增长、把住宅建设当作国民经济的新增长点和支柱产业的政策值得反思。 展开更多
关键词 住宅投资 经济增长 领先—滞后关系 因果关系
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我国进口与出口间的关系检验 被引量：47
19
作者 任永菊 《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2003年第4期23-28,共6页
本文根据我国 1980 - 2 0 0 1年的有关数据 ,在建立VAR模型的基础上 ,检验了我国进口与出口之间的协整关系 ;在建立格兰杰因果关系检验模型的基础上检验了二者间的因果关系。检验结果表明 ,二者之间不仅存在着协整关系 ,而且在滞后期数... 本文根据我国 1980 - 2 0 0 1年的有关数据 ,在建立VAR模型的基础上 ,检验了我国进口与出口之间的协整关系 ;在建立格兰杰因果关系检验模型的基础上检验了二者间的因果关系。检验结果表明 ,二者之间不仅存在着协整关系 ,而且在滞后期数为 1～ 2时进口是出口的Granger原因 ,反之 ,却不成立。基于检验结果 ,本文在最后部分提出了相关的政策建议。 展开更多
关键词 进口 出口 向量自回归模型 协整 格兰杰因果关系
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中国专利产出与经济增长关系的实证研究 被引量：54
20
作者 鞠树成 《科学管理研究》 CSSCI 北大核心 2005年第5期100-103,共4页
本文以国家统计局发布的1985～2002年统计数据为基础,运用计量经济学中Granger Causality因果关系检验法和回归分析法对中国经济增长与专利产出之间的关系进行了实证研究.结果表明:中国经济增长与专利产出之间不存在着明显的因果关系;1... 本文以国家统计局发布的1985～2002年统计数据为基础,运用计量经济学中Granger Causality因果关系检验法和回归分析法对中国经济增长与专利产出之间的关系进行了实证研究.结果表明:中国经济增长与专利产出之间不存在着明显的因果关系;1985～2002年间,专利产出对我国经济增长的贡献率约为17.87%,表明专利产出的实施在一定程度上促进了我国经济的增长,但作用还不是很大. 展开更多
关键词 经济增长 回归分析法 贡献率 专利产出 中国 专利申请量
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