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基于Agent计算金融的计算机仿真研究综述 被引量：4
1
作者 袁毅贤 梁莹 《计算机仿真》 CSCD 2007年第2期262-265,共4页
传统的金融学研究方法为“由上及下”,此类方法倚重于总体把握,而忽视个体行为,特别是缺乏个体以及个体与环境之间的互动。基于Agent的计算金融是一种新的研究金融市场行为的工具。首先阐述了金融市场本身的复杂性和传统金融学存在的一... 传统的金融学研究方法为“由上及下”,此类方法倚重于总体把握,而忽视个体行为,特别是缺乏个体以及个体与环境之间的互动。基于Agent的计算金融是一种新的研究金融市场行为的工具。首先阐述了金融市场本身的复杂性和传统金融学存在的一些困惑。在这基础上提出了基于Agent的计算金融方法。其次,概要介绍了目前基于Agent的人工金融市场的主要设计方法,并且提出了在设计过程中要注意的一些问题。最后,分析了这种方法相对于传统金融学研究方法的优点和存在的问题,并进一步提出了该领域的未来研究方向。 展开更多
关键词 计算金融 人工金融市场 复杂性 机器学习
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预测传播结构与人工金融市场的易变性 被引量：2
2
作者 丁竞渊 李青 李桢 《复杂系统与复杂性科学》 EI CSCD 2009年第3期50-56,共7页
为了探索价格预测信息传播动力结构与市场价格波动特征之间的关系,建立了一个基于元胞自动机的人工金融市场模型。在模型中,引入了动态有向图来表征异质投资者之间信息传播的邻居关系网络;投资者个体在邻居影响下进行价格预测与投资决策... 为了探索价格预测信息传播动力结构与市场价格波动特征之间的关系,建立了一个基于元胞自动机的人工金融市场模型。在模型中,引入了动态有向图来表征异质投资者之间信息传播的邻居关系网络;投资者个体在邻居影响下进行价格预测与投资决策,从而形成市场价格。通过对仿真交易价格时间序列的R/S分析,发现邻居关系网络结构对于投资者预测的同质化有重要作用;投资者预测同质化倾向强的资本市场时,价格时间序列的易变性随之增强,市场价格趋于不稳定。 展开更多
关键词 人工金融市场 元胞自动机 R/S分析
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基于Agent的计算实验金融学:原理、方法和挑战 被引量：2
3
作者 邢丽卿 孙绍荣 《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2008年第1期129-133,共5页
近年来金融领域兴起了一个重要的理论分支-基于Agent的计算实验金融学。它将复杂自适应系统(CAS)理论思想与计算机技术相结合,通过构建人工金融市场模型,从微观层次揭示金融市场的宏观动力特性。介绍了基于Agent的计算实验金融学的理论... 近年来金融领域兴起了一个重要的理论分支-基于Agent的计算实验金融学。它将复杂自适应系统(CAS)理论思想与计算机技术相结合,通过构建人工金融市场模型,从微观层次揭示金融市场的宏观动力特性。介绍了基于Agent的计算实验金融学的理论基础、研究方法和取得的研究成果,最后讨论了它存在的问题和面临的挑战以及进一步的研究方向。 展开更多
关键词 基于Agent的计算实验金融学 复杂自适应系统(CAS)理论 计算机建模 人工金融市场模型
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A new theory branch for finance market study —Computational experimental finance review and synthesis
4
作者 XING Li-qing SUN Shao-rong 《通讯和计算机（中英文版）》 2008年第9期61-68,共8页
关键词 金融市场 经济学 市场分析 计算方法
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