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金属期货市场价格联动及其波动关系研究--以SHFE和LME的铜铝为例 被引量：23
1
作者 郭树华 王华 +1 位作者 高祖博 王俐娴 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2010年第4期79-88,共10页
本文采用τ-b相关分析、修正的VAR模型和协整检验等方法,对上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)同一金属期货品种(期铜或期铝)的价格联动关系进行研究,并应用VEC模型及基于学生t分布的VAR-EGARCH模型等方法考察了其波动关系。通... 本文采用τ-b相关分析、修正的VAR模型和协整检验等方法,对上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)同一金属期货品种(期铜或期铝)的价格联动关系进行研究,并应用VEC模型及基于学生t分布的VAR-EGARCH模型等方法考察了其波动关系。通过研究发现,SHFE和LME的同一金属期货品种的价格之间均存在长期均衡关系、较高的关联性以及双向的引导关系。LME金属期货市场对SHFE金属期货市场的均值溢出效应显著存在,但SHFE金属期货市场对LME金属期货市场的均值溢出效应不显著;同时,SHFE和LME的期铜、期铝市场均存在显著的波动溢出效应,而LME的期铜、期铝市场对于SHFE的期铜、期铝市场的波动溢出效应相对更大。 展开更多
关键词 金属期货市场 价格联动 波动
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云南产业结构与经济增长——基于协整与Granger因果检验的研究 被引量：2
2
作者 郭树华 高祖博 王健康 《中国经济与管理科学》 2008年第1期98-101,114,共5页
本文运用1978-2006年的数据，对云南产业结构调整与经济增长的关系进行Granger因果检验，并运用多元回归和协整检验分析了云南三次产业及其分行业对经济增长的贡献程度。研究结果表明，产业结构调整是促进云南经济增长的原因，而经济增... 本文运用1978-2006年的数据，对云南产业结构调整与经济增长的关系进行Granger因果检验，并运用多元回归和协整检验分析了云南三次产业及其分行业对经济增长的贡献程度。研究结果表明，产业结构调整是促进云南经济增长的原因，而经济增长不是产业结构调整的原因；三次产业中的第一、第三产业能够促进云南经济的良性增长；三次产业分行业中的牧业、批发和零售贸易、餐饮业、其他服务业、工业、农业和交通运输、仓储及邮电通信业有效地拉动了云南经济增长。 展开更多
关键词 产业结构 经济增长 多元回归分析 协整分析 GRANGER因果检验
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云南省财政支农支出及其绩效的实证研究
3
作者 王健康 高祖博 李思瑾 《中国经济与管理科学》 2009年第7期104-108,共5页
云南财政支农支出规模对农民增收的影响不显著，但其支出结构却促进了农民收入水平的提高。由于财政支出的目标偏差，云南财政支农支出促使城乡差距缩小的功能不明显，使得其社会福利功能没能得以体现。提出相应的五个方面的对策措施。
关键词 财政支农支出 农民收入水平 城乡收入差距 多元回归分析 GRANGER因果检验
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