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双分数随机利率下缺口期权定价模型
被引量：
3
1
作者
金
宇
寰
薛红
冯进钤
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2016年第2期178-183,共6页
为了刻画金融资产的长期记忆性,消除分数布朗运动市场中的金融套利,采用双分数布朗运动刻画缺口期权标的资产价格变化的行为模式.假定股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由双分数布朗运动驱动的Vasicek模型,利用双...
为了刻画金融资产的长期记忆性,消除分数布朗运动市场中的金融套利,采用双分数布朗运动刻画缺口期权标的资产价格变化的行为模式.假定股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由双分数布朗运动驱动的Vasicek模型,利用双分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,建立双分数随机利率下金融市场数学模型,得到双分数随机利率下的缺口期权定价公式,对分数布朗运动环境下缺口期权定价公式进行了推广.
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关键词
双分数布朗运动
缺口期权
随机利率
保险精算
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职称材料
随机利率下具有红利支付的可转换债券定价
被引量：
3
2
作者
薛红
金
宇
寰
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》
CAS
2016年第3期369-371,377,共4页
假定股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足Vasicek模型,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,利用双分数布朗运动的随机分析理论和保险精算方法,得到具有红利支付的可转换债券定价公式.
关键词
双分数布朗运动
可转换债券
保险精算
随机利率
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职称材料
双分数跳-扩散环境下的可转换债券定价
被引量：
2
3
作者
金
宇
寰
薛红
冯进钤
《四川理工学院学报（自然科学版）》
CAS
2015年第6期92-96,共5页
可转换债券是一种兼具债券和期权特性的混合型高级金融衍生产品,其合理定价对发行人和投资者都具有重要的现实意义。在考虑企业市场价值波动和利率波动的基础上,假定股票价格遵循双分数Brown运动及跳过程驱动的随机微分方程,利率满足Vas...
可转换债券是一种兼具债券和期权特性的混合型高级金融衍生产品,其合理定价对发行人和投资者都具有重要的现实意义。在考虑企业市场价值波动和利率波动的基础上,假定股票价格遵循双分数Brown运动及跳过程驱动的随机微分方程,利率满足Vasicek模型,建立了双分数跳-扩散环境下的金融市场数学模型,利用双分数布朗运动的随机分析理论和保险精算方法,讨论了可转换债券定价问题,得到了双分数跳-扩散环境下的可转换债券定价公式,在现有研究的基础上对可转换债券定价公式进行了进一步的研究和推广,使模型更加贴近实际金融市场。
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关键词
双分数跳-扩散过程
可转换债券
保险精算
随机利率
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职称材料
谐和与白噪声激励下碰撞振动系统的混沌运动
被引量：
2
4
作者
冯进钤
金
宇
寰
刘亚妮
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2018年第2期159-163,共5页
碰撞振动系统轨线的不连续性使得系统表现出强非线性和奇异性的特性.鉴于此,研究谐和与白噪声激励下非线性单边碰撞振动系统的混沌动力学.利用动力系统稳定性理论和Melnikov方法,分析碰撞振动系统的同宿轨,得到系统出现Smale马蹄混沌的...
碰撞振动系统轨线的不连续性使得系统表现出强非线性和奇异性的特性.鉴于此,研究谐和与白噪声激励下非线性单边碰撞振动系统的混沌动力学.利用动力系统稳定性理论和Melnikov方法,分析碰撞振动系统的同宿轨,得到系统出现Smale马蹄混沌的阀值.并通过相图、Poincare截面图和安全盆等数值仿真验证该解析阀值的有效性.研究表明,基于Melnikov方法获得的解析结果是系统出现混沌运动的必要条件,也是系统出现安全盆腐蚀的充要条件.
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关键词
碰撞系统
同宿轨
混沌
MELNIKOV方法
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职称材料
具有违约风险的可转换债券定价模型
5
作者
薛红
金
宇
寰
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》
CAS
2015年第6期748-750,760,共4页
假定股票价格和企业资产价值均服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立双分数布朗运动环境下金融市场教学模型,利用保险精算方法,得到双分数布朗运动环境下具有违约风险的可转换债券定价公式.
关键词
双分数布朗运动
可转换债券
违约风险
保险精算
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职称材料
国有股权参股与小微企业融资约束——基于制度逻辑与效率逻辑的双重视角
6
作者
金
宇
寰
雷晓康
张胜
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2024年第1期61-70,共10页
基于制度逻辑与效率逻辑,本文使用CMES数据实证研究国有股权参股对缓解小微企业融资约束的作用机制。研究发现,政府股权介入增强了政企利益的关联程度,有助于小微企业降低代理成本和信息不对称,并获得资源保障,而小微企业较少受到双重...
基于制度逻辑与效率逻辑,本文使用CMES数据实证研究国有股权参股对缓解小微企业融资约束的作用机制。研究发现,政府股权介入增强了政企利益的关联程度,有助于小微企业降低代理成本和信息不对称,并获得资源保障,而小微企业较少受到双重代理问题的影响,通过与政府建立股权联系可以更有效地将信贷资源投入转化为投资项目产出,具有更显著的制度收益效应。因此,国有股权参股是缓解小微企业融资约束的有效政策工具。
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关键词
小微企业
融资约束
国有股权
资源效应
截面数据
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职称材料
题名
双分数随机利率下缺口期权定价模型
被引量：
3
1
作者
金
宇
寰
薛红
冯进钤
机构
西安工程大学理学院
出处
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2016年第2期178-183,共6页
基金
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(12JK0862)
陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2015JM1034)
文摘
为了刻画金融资产的长期记忆性,消除分数布朗运动市场中的金融套利,采用双分数布朗运动刻画缺口期权标的资产价格变化的行为模式.假定股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由双分数布朗运动驱动的Vasicek模型,利用双分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,建立双分数随机利率下金融市场数学模型,得到双分数随机利率下的缺口期权定价公式,对分数布朗运动环境下缺口期权定价公式进行了推广.
关键词
双分数布朗运动
缺口期权
随机利率
保险精算
Keywords
bifractional Brownian motion
gap option
stochastic interest rate
actuarial mathematics
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [理学—数学]
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职称材料
题名
随机利率下具有红利支付的可转换债券定价
被引量：
3
2
作者
薛红
金
宇
寰
机构
西安工程大学理学院
出处
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》
CAS
2016年第3期369-371,377,共4页
基金
陕西省自然科学基金项目(2016JM1031)
文摘
假定股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足Vasicek模型,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,利用双分数布朗运动的随机分析理论和保险精算方法,得到具有红利支付的可转换债券定价公式.
关键词
双分数布朗运动
可转换债券
保险精算
随机利率
Keywords
bifractional Brownian motion
convertible bond
actuary method
stochastic interest rate.
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
双分数跳-扩散环境下的可转换债券定价
被引量：
2
3
作者
金
宇
寰
薛红
冯进钤
机构
西安工程大学理学院
出处
《四川理工学院学报（自然科学版）》
CAS
2015年第6期92-96,共5页
基金
陕西省教育厅自然科学专项基金(12JK0862)
陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2015JM1034)
文摘
可转换债券是一种兼具债券和期权特性的混合型高级金融衍生产品,其合理定价对发行人和投资者都具有重要的现实意义。在考虑企业市场价值波动和利率波动的基础上,假定股票价格遵循双分数Brown运动及跳过程驱动的随机微分方程,利率满足Vasicek模型,建立了双分数跳-扩散环境下的金融市场数学模型,利用双分数布朗运动的随机分析理论和保险精算方法,讨论了可转换债券定价问题,得到了双分数跳-扩散环境下的可转换债券定价公式,在现有研究的基础上对可转换债券定价公式进行了进一步的研究和推广,使模型更加贴近实际金融市场。
关键词
双分数跳-扩散过程
可转换债券
保险精算
随机利率
Keywords
bifractional jump-diffusion process
convertible bond
actuarial science
stochastic interest rate
分类号
F830 [经济管理—金融学]
O211 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
谐和与白噪声激励下碰撞振动系统的混沌运动
被引量：
2
4
作者
冯进钤
金
宇
寰
刘亚妮
机构
西安工程大学理学院
西安交通大学公共政策与管理学院
出处
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2018年第2期159-163,共5页
基金
国家自然科学基金(11302158)
陕西省自然科学基金(2015JM1034)
文摘
碰撞振动系统轨线的不连续性使得系统表现出强非线性和奇异性的特性.鉴于此,研究谐和与白噪声激励下非线性单边碰撞振动系统的混沌动力学.利用动力系统稳定性理论和Melnikov方法,分析碰撞振动系统的同宿轨,得到系统出现Smale马蹄混沌的阀值.并通过相图、Poincare截面图和安全盆等数值仿真验证该解析阀值的有效性.研究表明,基于Melnikov方法获得的解析结果是系统出现混沌运动的必要条件,也是系统出现安全盆腐蚀的充要条件.
关键词
碰撞系统
同宿轨
混沌
MELNIKOV方法
Keywords
vibro-impact system
homoclinic orbit
chaos
Melnikov method
分类号
O175.14 [理学—数学]
下载PDF
职称材料
题名
具有违约风险的可转换债券定价模型
5
作者
薛红
金
宇
寰
机构
西安工程大学理学院
出处
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》
CAS
2015年第6期748-750,760,共4页
基金
陕西省教育厅自然科学专项基金(12JK0862)
文摘
假定股票价格和企业资产价值均服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立双分数布朗运动环境下金融市场教学模型,利用保险精算方法,得到双分数布朗运动环境下具有违约风险的可转换债券定价公式.
关键词
双分数布朗运动
可转换债券
违约风险
保险精算
Keywords
bifractional Brownian motion
convertible bond
default risk
actuarial method
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
国有股权参股与小微企业融资约束——基于制度逻辑与效率逻辑的双重视角
6
作者
金
宇
寰
雷晓康
张胜
机构
西北大学公共管理学院
西安工程大学理学院
西安交通大学公共政策与管理学院
出处
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2024年第1期61-70,共10页
基金
国家社会科学基金项目一般项目“责任保险参与政府应急管理成本分担的路径研究”,项目编号:18BFX048。
文摘
基于制度逻辑与效率逻辑,本文使用CMES数据实证研究国有股权参股对缓解小微企业融资约束的作用机制。研究发现,政府股权介入增强了政企利益的关联程度,有助于小微企业降低代理成本和信息不对称,并获得资源保障,而小微企业较少受到双重代理问题的影响,通过与政府建立股权联系可以更有效地将信贷资源投入转化为投资项目产出,具有更显著的制度收益效应。因此,国有股权参股是缓解小微企业融资约束的有效政策工具。
关键词
小微企业
融资约束
国有股权
资源效应
截面数据
Keywords
MSEs
financing constraints
state-owned equity
resource effects
cross-sectional data
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
F276.5
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
双分数随机利率下缺口期权定价模型
金
宇
寰
薛红
冯进钤
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2016
3
下载PDF
职称材料
2
随机利率下具有红利支付的可转换债券定价
薛红
金
宇
寰
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》
CAS
2016
3
下载PDF
职称材料
3
双分数跳-扩散环境下的可转换债券定价
金
宇
寰
薛红
冯进钤
《四川理工学院学报（自然科学版）》
CAS
2015
2
下载PDF
职称材料
4
谐和与白噪声激励下碰撞振动系统的混沌运动
冯进钤
金
宇
寰
刘亚妮
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2018
2
下载PDF
职称材料
5
具有违约风险的可转换债券定价模型
薛红
金
宇
寰
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》
CAS
2015
0
下载PDF
职称材料
6
国有股权参股与小微企业融资约束——基于制度逻辑与效率逻辑的双重视角
金
宇
寰
雷晓康
张胜
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2024
0
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职称材料
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