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具有常红利边界的复合马尔可夫二项模型
1
作者
苏
肖
妮
谭激扬
《经济数学》
2012年第4期94-98,共5页
主要讨论复合马尔可夫二项模型.在模型中引进一个常数红利边界策略,得到了Gerber-Shiu罚金函数所满足的线性方程组,且证明该方程组存在唯一解.最后,作为罚金函数的一些应用实例给出了一些具体风险量的计算公式.
关键词
复合马尔可夫二项模型
Gerber
Shiu罚金函数
常红利边界
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职称材料
题名
具有常红利边界的复合马尔可夫二项模型
1
作者
苏
肖
妮
谭激扬
机构
湘潭大学数学与计算科学学院
出处
《经济数学》
2012年第4期94-98,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(10871064
61272294)
文摘
主要讨论复合马尔可夫二项模型.在模型中引进一个常数红利边界策略,得到了Gerber-Shiu罚金函数所满足的线性方程组,且证明该方程组存在唯一解.最后,作为罚金函数的一些应用实例给出了一些具体风险量的计算公式.
关键词
复合马尔可夫二项模型
Gerber
Shiu罚金函数
常红利边界
Keywords
compound Markov binomial model
Gerher-Shiu penalty function
constant dividend harrier
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
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操作
1
具有常红利边界的复合马尔可夫二项模型
苏
肖
妮
谭激扬
《经济数学》
2012
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