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基于最小方差Delta的沪铜期货期权对冲效果回测 被引量：1
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作者 浦江燕 王艺天 周子凯 《上海立信会计金融学院学报》 2022年第3期24-34,共11页
期权交易的杠杆性会给投资带来较大风险,因此期权的风险管理非常重要。文章基于经典BSM模型Delta中性策略,对上海期货交易所沪铜期货期权的四种风险对冲策略进行改进,并计算这四种套期保值策略的成本:(1)经典BSM模型下每日调整标的头寸... 期权交易的杠杆性会给投资带来较大风险,因此期权的风险管理非常重要。文章基于经典BSM模型Delta中性策略,对上海期货交易所沪铜期货期权的四种风险对冲策略进行改进,并计算这四种套期保值策略的成本:(1)经典BSM模型下每日调整标的头寸的Delta中性对冲策略;(2)基于Hull和White(2017)模型下每日调整标的头寸的最小方差Delta中性对冲策略;(3)当标的即沪铜期货的价格波动幅度超过0.4%时,再根据最小方差Delta中性进行标的头寸调整的对冲策略;(4)当最小方差Delta波动幅度超过15%时,再根据最小方差Delta中性进行标的头寸调整的对冲策略。结果表明,方法(4)最优。其原因在于方法(2)减少了方法(1)的过度对冲,方法(3)和(4)进一步对对冲的执行设置了门槛,既将期权风险控制在一定范围内,也降低了购买期货的成本,从而减少了套期保值的成本。 展开更多
关键词 沪铜期货期权 BSM模型 希腊字母 Delta中性策略 最小方差Delta
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高等教育环境下“朋辈教育”的可行性研究——以“学无常师”学业互助平台为例
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作者 冯雨欣 王艺天 +2 位作者 任智文 钟博仪 万程 《创新创业理论研究与实践》 2020年第7期175-176,共2页
通过问卷调查大学生对高等教育现存问题以及对"朋辈教育"的认识进行调查,以"学无常师"大学生学业辅导互助平台为例,对我国当前高等教育环境下存在的问题,"朋辈教育"在我国当前的发展情况和可行性进行分... 通过问卷调查大学生对高等教育现存问题以及对"朋辈教育"的认识进行调查,以"学无常师"大学生学业辅导互助平台为例,对我国当前高等教育环境下存在的问题,"朋辈教育"在我国当前的发展情况和可行性进行分析。得出结论,朋辈式双向、平等、有针对性的以学生为主体的新兴学习方式具有可观的发展前景和实践可操性。 展开更多
关键词 朋辈教育 高等教育 学业互助
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