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基于EGARCH-VaR模型的沪深股市风险分析研究
1
作者 殷俊强 何春雄 《科学技术与工程》 2008年第12期3082-3086,共5页
根据证券收益的基本特性,对上证指数和深证指数收益率序列分别构建基于正态分布、t分布和GED分布的EGARCH模型及EGARCH-M模型。通过计算两种模型在三种分布下的VaR值,对沪深股市风险进行分析。分析结果表明,深圳股市比上海股市有更大的... 根据证券收益的基本特性,对上证指数和深证指数收益率序列分别构建基于正态分布、t分布和GED分布的EGARCH模型及EGARCH-M模型。通过计算两种模型在三种分布下的VaR值,对沪深股市风险进行分析。分析结果表明,深圳股市比上海股市有更大的风险,基于GED分布假定下的EGARCH-M模型能更好的反映收益率的风险特性。 展开更多
关键词 VAR EGARCH模型 EGARCH-M模型 后验测试
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渐近纠缠算子单值扩张性质的等价性 被引量：1
2
作者 曹小红 殷俊强 《数学学报（中文版）》 SCIE CSCD 北大核心 2012年第5期919-928,共10页
算子T∈B(H)称作有单值扩张性质,若对任意一个开集U■C,满足方程(T-λI)f(λ)=0(λ∈U)的唯一的解析函数为零函数.显然,当int σ_p(T)=时,T有单值扩张性质,其中σ_p(T)为T的点谱.本文给出了渐近纠缠算子单值扩张性质的稳定性的等价... 算子T∈B(H)称作有单值扩张性质,若对任意一个开集U■C,满足方程(T-λI)f(λ)=0(λ∈U)的唯一的解析函数为零函数.显然,当int σ_p(T)=时,T有单值扩张性质,其中σ_p(T)为T的点谱.本文给出了渐近纠缠算子单值扩张性质的稳定性的等价条件,同时研究了2×2上三角算子矩阵的单值扩张性质的稳定性. 展开更多
关键词 单值扩张性质 紧摄动 渐近纠缠算子
原文传递
上三角算子矩阵Weyl型定理的稳定性判定
3
作者 殷俊强 曹小红 《中国科学院大学学报（中英文）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第5期591-597,共7页
称算子T满足a-Browder定理,若σa(T)\σea(T)■π00a(T),其中σa(T)和σea(T)分别表示算子T的逼近点谱和本质逼近点谱,和π00a(T)={λ∈isoσa(T),0<dimN(T-λI)<∞}.若σa(T)\σea(T)=π00a(T),则称算子T满足a-Weyl定理.利用上... 称算子T满足a-Browder定理,若σa(T)\σea(T)■π00a(T),其中σa(T)和σea(T)分别表示算子T的逼近点谱和本质逼近点谱,和π00a(T)={λ∈isoσa(T),0<dimN(T-λI)<∞}.若σa(T)\σea(T)=π00a(T),则称算子T满足a-Weyl定理.利用上三角算子矩阵中主对角线上的算子的半Fredholm域的特征,研究上三角算子矩阵a-Browder定理和a-Weyl定理在紧摄动下的稳定性. 展开更多
关键词 上三角算子矩阵 a-Browder定理 紧摄动 渐近纠缠算子 半Fredholm域
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