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基于方差缩减的高维美式期权Monte Carlo模拟定价
被引量:
2
1
作者
陈金飚
林荣斐
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第5期542-547,共6页
美式期权给予持有者在到期日之前任何时刻的权利,因涉及最佳执行时刻问题定价较为复杂.Monte Carlo方法其估计误差及收敛速度与问题的维数独立,可较好地处理高维衍生证券问题,且方法灵活易于实现.利用最小二乘蒙特卡洛方法(LSM),结合存...
美式期权给予持有者在到期日之前任何时刻的权利,因涉及最佳执行时刻问题定价较为复杂.Monte Carlo方法其估计误差及收敛速度与问题的维数独立,可较好地处理高维衍生证券问题,且方法灵活易于实现.利用最小二乘蒙特卡洛方法(LSM),结合存储量减小技术与方差缩减技术,将Monte Carlo模拟方法应用于多标的资产的美式期权定价,并比较、分析了不同方差缩减技术的效果及适用范围.
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关键词
MONTE
CARLO方法
美式期权
方差缩减技术
定价
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职称材料
带Dini导数的中值定理“中间点”的渐近性
被引量:
1
2
作者
林荣斐
张国才
《台州学院学报》
2008年第6期4-6,共3页
论证了微分学中带Dini导数的函数中值定理的"中间点"的渐近性质,得到它与普通可导函数中值定理"中间点"有相同的渐进性.
关键词
DINI导数
拉格朗日定理
柯西定理
泰勒公式
渐近性
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职称材料
Banach空间中Jarratt迭代收敛性的注
3
作者
林荣斐
赵岳清
《内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)》
CAS
2006年第4期413-418,共6页
研究Banach空间中解非线性算子方程避免求逆的Jarratt迭代Newton-Kantorovich型收敛性,给出迭代收敛的误差估计,并用数值例子说明其应用.所得结果是对已有结果的改进和推广.
关键词
BANACH空间
非线性算子方程
Jarratt迭代
收敛性
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职称材料
函数极值点与拐点的一种判别法
被引量:
1
4
作者
林荣斐
林炳江
《内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)》
CAS
2009年第4期400-402,共3页
给出函数极值点与拐点的一种判别方法.在一定条件下,根据f(n)(x)在x0的某去心邻域U0-(x0)和U0+(x0)符号的异同,判断点x0是否曲线y=f(x)的极值点,或点(x0,f(x0))是否曲线y=f(x)的拐点,并说明了极值点与拐点的不重合性.
关键词
极值点
拐点
连续函数
判别法
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职称材料
关于函数列一致收敛性的一点注记
被引量:
1
5
作者
林荣斐
《台州学院学报》
2005年第3期32-33,共2页
给出函数列(函数项级数)一致收敛性的一个新的判别法。.
关键词
函数列
一致收敛性
判别法
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职称材料
一类次椭圆方程弱解的正则性
6
作者
林荣斐
吕杰林
《应用泛函分析学报》
CSCD
2009年第4期314-317,共4页
在区域Ω上考虑一类由退化向量场形成的Sch rodinger方程:∑mi,j=1Xi*(aij(x)Xju)-vu=0其中X1,…,Xm为Rn(n 3)上满足H ormander条件的实C∞向量场,X*i为Xi的形式共轭,v属于Kato类的某一类比Kηloc(Ω).并得到以下结果:若u为以上方程的弱...
在区域Ω上考虑一类由退化向量场形成的Sch rodinger方程:∑mi,j=1Xi*(aij(x)Xju)-vu=0其中X1,…,Xm为Rn(n 3)上满足H ormander条件的实C∞向量场,X*i为Xi的形式共轭,v属于Kato类的某一类比Kηloc(Ω).并得到以下结果:若u为以上方程的弱解,则Xu 2w=∑mi=1Xiu 2w∈Klηoc(Ω).
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关键词
退化椭圆方程
Kato类
GREEN函数
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职称材料
计算不定积分的新方法
7
作者
林荣斐
《台州师专学报》
1999年第3期61-64,共4页
探讨计算不定积分的新方法——待定系数法.列举了三种常用不定积分类型的计算.
关键词
不定积分
待定系数法
类型
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职称材料
关于图的分数横贯的一个注记
8
作者
林荣斐
卜月华
《浙江师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2002年第4期334-336,共3页
对于一个超图H,有等式maxs≥1υs(H)s=υ (H)=τ (H)=mink≥1τk(H)k.若H是简单图G,用纯图论的方法证明了τ (G)=τ2(G)2=υ2(G)2,现用线性代数的方法证明这一等式成立.用这一方法有希望刻划出对于r 一致超图H来说达到最大、最小值所对...
对于一个超图H,有等式maxs≥1υs(H)s=υ (H)=τ (H)=mink≥1τk(H)k.若H是简单图G,用纯图论的方法证明了τ (G)=τ2(G)2=υ2(G)2,现用线性代数的方法证明这一等式成立.用这一方法有希望刻划出对于r 一致超图H来说达到最大、最小值所对应的s及k.
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关键词
关联矩阵
分数横贯数
分数匹配数
一致超图
多面体
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职称材料
题名
基于方差缩减的高维美式期权Monte Carlo模拟定价
被引量:
2
1
作者
陈金飚
林荣斐
机构
台州学院数学与信息工程学院
出处
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第5期542-547,共6页
基金
浙江省教育厅一般科研项目(Y201431077)
浙江省教育厅高等学校访问学者教师专业发展项目(FX2016073)
文摘
美式期权给予持有者在到期日之前任何时刻的权利,因涉及最佳执行时刻问题定价较为复杂.Monte Carlo方法其估计误差及收敛速度与问题的维数独立,可较好地处理高维衍生证券问题,且方法灵活易于实现.利用最小二乘蒙特卡洛方法(LSM),结合存储量减小技术与方差缩减技术,将Monte Carlo模拟方法应用于多标的资产的美式期权定价,并比较、分析了不同方差缩减技术的效果及适用范围.
关键词
MONTE
CARLO方法
美式期权
方差缩减技术
定价
Keywords
Monte Carlo method
American options
variance reduction techniques
pricing
分类号
O242.28 [理学—计算数学]
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职称材料
题名
带Dini导数的中值定理“中间点”的渐近性
被引量:
1
2
作者
林荣斐
张国才
机构
台州学院数学与信息工程学院
出处
《台州学院学报》
2008年第6期4-6,共3页
文摘
论证了微分学中带Dini导数的函数中值定理的"中间点"的渐近性质,得到它与普通可导函数中值定理"中间点"有相同的渐进性.
关键词
DINI导数
拉格朗日定理
柯西定理
泰勒公式
渐近性
Keywords
Dini's derivative
Lagrange's theorem
Cauchy theorem
Taylor's formula
Asymptotic property.
分类号
O172.1 [理学—数学]
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职称材料
题名
Banach空间中Jarratt迭代收敛性的注
3
作者
林荣斐
赵岳清
机构
台州学院数学系
出处
《内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)》
CAS
2006年第4期413-418,共6页
基金
浙江省自然科学基金资助项目(M103083)
文摘
研究Banach空间中解非线性算子方程避免求逆的Jarratt迭代Newton-Kantorovich型收敛性,给出迭代收敛的误差估计,并用数值例子说明其应用.所得结果是对已有结果的改进和推广.
关键词
BANACH空间
非线性算子方程
Jarratt迭代
收敛性
Keywords
Banach space
nonlinear operator equation
Jarratt iteration
convergence
分类号
O241.6 [理学—计算数学]
下载PDF
职称材料
题名
函数极值点与拐点的一种判别法
被引量:
1
4
作者
林荣斐
林炳江
机构
台州学院数学与信息工程学院
出处
《内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)》
CAS
2009年第4期400-402,共3页
基金
浙江省自然科学基金资助项目(M103c83)
文摘
给出函数极值点与拐点的一种判别方法.在一定条件下,根据f(n)(x)在x0的某去心邻域U0-(x0)和U0+(x0)符号的异同,判断点x0是否曲线y=f(x)的极值点,或点(x0,f(x0))是否曲线y=f(x)的拐点,并说明了极值点与拐点的不重合性.
关键词
极值点
拐点
连续函数
判别法
Keywords
extreme point
inflection point
continuous function
judging method
分类号
O172 [理学—数学]
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职称材料
题名
关于函数列一致收敛性的一点注记
被引量:
1
5
作者
林荣斐
机构
台州学院数学系
出处
《台州学院学报》
2005年第3期32-33,共2页
文摘
给出函数列(函数项级数)一致收敛性的一个新的判别法。.
关键词
函数列
一致收敛性
判别法
Keywords
function sequence
convergence uniform
method of differentiation
分类号
O174 [理学—数学]
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职称材料
题名
一类次椭圆方程弱解的正则性
6
作者
林荣斐
吕杰林
机构
浙江台州学院数学系
浙江商业职业技术学院
出处
《应用泛函分析学报》
CSCD
2009年第4期314-317,共4页
基金
浙江省教育厅重点项目(Z200803357)
文摘
在区域Ω上考虑一类由退化向量场形成的Sch rodinger方程:∑mi,j=1Xi*(aij(x)Xju)-vu=0其中X1,…,Xm为Rn(n 3)上满足H ormander条件的实C∞向量场,X*i为Xi的形式共轭,v属于Kato类的某一类比Kηloc(Ω).并得到以下结果:若u为以上方程的弱解,则Xu 2w=∑mi=1Xiu 2w∈Klηoc(Ω).
关键词
退化椭圆方程
Kato类
GREEN函数
Keywords
degenerate elliptic equation
Kato class
Green function
分类号
O175.24 [理学—数学]
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职称材料
题名
计算不定积分的新方法
7
作者
林荣斐
机构
台州师专数学系
出处
《台州师专学报》
1999年第3期61-64,共4页
文摘
探讨计算不定积分的新方法——待定系数法.列举了三种常用不定积分类型的计算.
关键词
不定积分
待定系数法
类型
Keywords
Indefinite integral
category
uncertainty ratio method
分类号
O241.4 [理学—计算数学]
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职称材料
题名
关于图的分数横贯的一个注记
8
作者
林荣斐
卜月华
机构
台州学院数学系
浙江师范大学数理与信息科学学院
出处
《浙江师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2002年第4期334-336,共3页
文摘
对于一个超图H,有等式maxs≥1υs(H)s=υ (H)=τ (H)=mink≥1τk(H)k.若H是简单图G,用纯图论的方法证明了τ (G)=τ2(G)2=υ2(G)2,现用线性代数的方法证明这一等式成立.用这一方法有希望刻划出对于r 一致超图H来说达到最大、最小值所对应的s及k.
关键词
关联矩阵
分数横贯数
分数匹配数
一致超图
多面体
Keywords
incidence matrix
fractional transversal number
fractional matching number
runiform hypergraph
polyhedron
分类号
O157.5 [理学—数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于方差缩减的高维美式期权Monte Carlo模拟定价
陈金飚
林荣斐
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2017
2
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职称材料
2
带Dini导数的中值定理“中间点”的渐近性
林荣斐
张国才
《台州学院学报》
2008
1
下载PDF
职称材料
3
Banach空间中Jarratt迭代收敛性的注
林荣斐
赵岳清
《内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)》
CAS
2006
0
下载PDF
职称材料
4
函数极值点与拐点的一种判别法
林荣斐
林炳江
《内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)》
CAS
2009
1
下载PDF
职称材料
5
关于函数列一致收敛性的一点注记
林荣斐
《台州学院学报》
2005
1
下载PDF
职称材料
6
一类次椭圆方程弱解的正则性
林荣斐
吕杰林
《应用泛函分析学报》
CSCD
2009
0
下载PDF
职称材料
7
计算不定积分的新方法
林荣斐
《台州师专学报》
1999
0
下载PDF
职称材料
8
关于图的分数横贯的一个注记
林荣斐
卜月华
《浙江师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2002
0
下载PDF
职称材料
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