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基于方差缩减的高维美式期权Monte Carlo模拟定价 被引量:2
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作者 陈金飚 林荣斐 《浙江大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2017年第5期542-547,共6页
美式期权给予持有者在到期日之前任何时刻的权利,因涉及最佳执行时刻问题定价较为复杂.Monte Carlo方法其估计误差及收敛速度与问题的维数独立,可较好地处理高维衍生证券问题,且方法灵活易于实现.利用最小二乘蒙特卡洛方法(LSM),结合存... 美式期权给予持有者在到期日之前任何时刻的权利,因涉及最佳执行时刻问题定价较为复杂.Monte Carlo方法其估计误差及收敛速度与问题的维数独立,可较好地处理高维衍生证券问题,且方法灵活易于实现.利用最小二乘蒙特卡洛方法(LSM),结合存储量减小技术与方差缩减技术,将Monte Carlo模拟方法应用于多标的资产的美式期权定价,并比较、分析了不同方差缩减技术的效果及适用范围. 展开更多
关键词 MONTE CARLO方法 美式期权 方差缩减技术 定价
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带Dini导数的中值定理“中间点”的渐近性 被引量:1
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作者 林荣斐 张国才 《台州学院学报》 2008年第6期4-6,共3页
论证了微分学中带Dini导数的函数中值定理的"中间点"的渐近性质,得到它与普通可导函数中值定理"中间点"有相同的渐进性.
关键词 DINI导数 拉格朗日定理 柯西定理 泰勒公式 渐近性
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Banach空间中Jarratt迭代收敛性的注
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作者 林荣斐 赵岳清 《内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)》 CAS 2006年第4期413-418,共6页
研究Banach空间中解非线性算子方程避免求逆的Jarratt迭代Newton-Kantorovich型收敛性,给出迭代收敛的误差估计,并用数值例子说明其应用.所得结果是对已有结果的改进和推广.
关键词 BANACH空间 非线性算子方程 Jarratt迭代 收敛性
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函数极值点与拐点的一种判别法 被引量:1
4
作者 林荣斐 林炳江 《内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)》 CAS 2009年第4期400-402,共3页
给出函数极值点与拐点的一种判别方法.在一定条件下,根据f(n)(x)在x0的某去心邻域U0-(x0)和U0+(x0)符号的异同,判断点x0是否曲线y=f(x)的极值点,或点(x0,f(x0))是否曲线y=f(x)的拐点,并说明了极值点与拐点的不重合性.
关键词 极值点 拐点 连续函数 判别法
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关于函数列一致收敛性的一点注记 被引量:1
5
作者 林荣斐 《台州学院学报》 2005年第3期32-33,共2页
给出函数列(函数项级数)一致收敛性的一个新的判别法。.
关键词 函数列 一致收敛性 判别法
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一类次椭圆方程弱解的正则性
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作者 林荣斐 吕杰林 《应用泛函分析学报》 CSCD 2009年第4期314-317,共4页
在区域Ω上考虑一类由退化向量场形成的Sch rodinger方程:∑mi,j=1Xi*(aij(x)Xju)-vu=0其中X1,…,Xm为Rn(n 3)上满足H ormander条件的实C∞向量场,X*i为Xi的形式共轭,v属于Kato类的某一类比Kηloc(Ω).并得到以下结果:若u为以上方程的弱... 在区域Ω上考虑一类由退化向量场形成的Sch rodinger方程:∑mi,j=1Xi*(aij(x)Xju)-vu=0其中X1,…,Xm为Rn(n 3)上满足H ormander条件的实C∞向量场,X*i为Xi的形式共轭,v属于Kato类的某一类比Kηloc(Ω).并得到以下结果:若u为以上方程的弱解,则Xu 2w=∑mi=1Xiu 2w∈Klηoc(Ω). 展开更多
关键词 退化椭圆方程 Kato类 GREEN函数
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计算不定积分的新方法
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作者 林荣斐 《台州师专学报》 1999年第3期61-64,共4页
探讨计算不定积分的新方法——待定系数法.列举了三种常用不定积分类型的计算.
关键词 不定积分 待定系数法 类型
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关于图的分数横贯的一个注记
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作者 林荣斐 卜月华 《浙江师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2002年第4期334-336,共3页
对于一个超图H,有等式maxs≥1υs(H)s=υ (H)=τ (H)=mink≥1τk(H)k.若H是简单图G,用纯图论的方法证明了τ (G)=τ2(G)2=υ2(G)2,现用线性代数的方法证明这一等式成立.用这一方法有希望刻划出对于r 一致超图H来说达到最大、最小值所对... 对于一个超图H,有等式maxs≥1υs(H)s=υ (H)=τ (H)=mink≥1τk(H)k.若H是简单图G,用纯图论的方法证明了τ (G)=τ2(G)2=υ2(G)2,现用线性代数的方法证明这一等式成立.用这一方法有希望刻划出对于r 一致超图H来说达到最大、最小值所对应的s及k. 展开更多
关键词 关联矩阵 分数横贯数 分数匹配数 一致超图 多面体
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