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随机延迟微分方程Euler-Maruyama数值方法的T-稳定性 被引量:10
1
作者 刘明珠 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期303-305,309,共4页
研究了带有延迟项的随机微分方程Euler-Maruyama方法的T-稳定性.从运用计算机实现的角度来说这种直接针对样本路径的稳定性较均方稳定性更具优势.通过对带有特定驱动过程的Euler-Maruyama 方法应用到线性试验方程上得到的差分方程进行讨... 研究了带有延迟项的随机微分方程Euler-Maruyama方法的T-稳定性.从运用计算机实现的角度来说这种直接针对样本路径的稳定性较均方稳定性更具优势.通过对带有特定驱动过程的Euler-Maruyama 方法应用到线性试验方程上得到的差分方程进行讨论,给出了Euler-Maruyama方法T-稳定的条件. 展开更多
关键词 随机延迟微分方程 Euler—Maruyama方法 T-稳定 服从两点分布的随机变量
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随机延迟微分方程半隐式Milstein数值方法的稳定性 被引量:8
2
作者 刘明珠 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第4期446-448,共3页
研究了带有延迟项的随机微分方程半隐式Milstein方法的稳定性.通过对数值方法应用到线性试验方程上得到的差分方程进行讨论,给出了半隐式Milstein方法MS-稳定及GMS-稳定的条件.并给出了一些数值算例.
关键词 随机延迟微分方程 半隐式Milstein方法 GMS-稳定 MS-稳定
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一类特殊比例方程的稳定性分析 被引量:2
3
作者 赵景军 徐阳 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第11期2598-2599,2615,共3页
研究一类特殊比例方程的稳定性。通过系统变换给出了方程解析解渐近稳定的充分条件。进一步,引用一类变步长格式,证明了L-稳定的变步长Runge-Kutta方法将保持此类特殊比例方程的稳定性质。
关键词 比例微分方程 微分代数方程 稳定性 数值方法
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线性随机延迟微分方程半隐式Euler方法的局部收敛性证明 被引量:3
4
作者 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2007年第1期97-99,104,共4页
给出了线性随机延迟微分方程解析解的几个重要不等式的详细证明,进而讨论了半隐式Euler方法的局部收敛性,应用Ito积分的性质、Doob不等式、Hlder不等式证明了在均方意义下半隐式Euler方法的局部收敛阶为1.
关键词 随机延迟微分方程 半隐式EULER方法 局部收敛性
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具有比例延迟的中立型方程新块θ-方法稳定性 被引量:1
5
作者 赵景军 刘明珠 《系统仿真学报》 CAS CSCD 2003年第6期807-809,822,共4页
相对于一般的数值方法,块方法由于其简化计算步骤和稳定性好的特点在数值计算中具有明显的优势。文章针对新q -方法给出了新块q -方法,并对具有比例延迟的中立型方程进行数值处理,通过考察方程及其扰动方程的数值解,得出了新块q -方法GP... 相对于一般的数值方法,块方法由于其简化计算步骤和稳定性好的特点在数值计算中具有明显的优势。文章针对新q -方法给出了新块q -方法,并对具有比例延迟的中立型方程进行数值处理,通过考察方程及其扰动方程的数值解,得出了新块q -方法GP-稳定的充分条件。 展开更多
关键词 中立型方程 比例延迟 新块θ-方法 数值解 GP-稳定
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多延迟中立型方程Runge-Kutta方法的NGP_G-稳定性 被引量:1
6
作者 赵景军 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第12期2698-2700,2705,共4页
讨论了多延迟中立型微分方程解析解及由隐式Runge-Kutta方法应用于方程得到的数值解的稳定性。给出了方程解析解渐近稳定的一个充分条件。在此基础上将隐式Runge-Kutta方法应用于方程,证明了数值解NGPG-稳定的充分必要条件为隐式Runge-K... 讨论了多延迟中立型微分方程解析解及由隐式Runge-Kutta方法应用于方程得到的数值解的稳定性。给出了方程解析解渐近稳定的一个充分条件。在此基础上将隐式Runge-Kutta方法应用于方程,证明了数值解NGPG-稳定的充分必要条件为隐式Runge-Kutta方法是A-稳定的。 展开更多
关键词 中立型微分方程 多延迟项 隐式Runge-Kutta方法 数值解 NGPG-稳定
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求解随机延迟微分方程的分步向前Euler方法 被引量:1
7
作者 郝朝鹏 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2013年第2期180-186,共7页
讨论求解随机延迟微分方程的分步向前Euler方法在均方意义下的收敛性和稳定性。将分步向前Euler方法应用于具有一般形式的随机延迟微分方程,得到差分格式,证明该格式在均方意义下的收敛阶为1/2,给出保证差分格式均方稳定的步长限制条件... 讨论求解随机延迟微分方程的分步向前Euler方法在均方意义下的收敛性和稳定性。将分步向前Euler方法应用于具有一般形式的随机延迟微分方程,得到差分格式,证明该格式在均方意义下的收敛阶为1/2,给出保证差分格式均方稳定的步长限制条件。数值算例验证了理论结果的正确性。 展开更多
关键词 随机延迟微分方程 分步向前Euler方法 收敛性 均方渐近稳定性
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