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浅析我国的资产证券化定价方法——基于列维构造下蒙特卡洛模拟法实现OAS的方法研究被引量：2

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摘要资产证券化定价是我国发展资产证券化业务的主要难点。本文利用目前国外主流定价方法——期权调整利差法(OAS)对资产证券化产品进行定价,同时运用基于列维构造法下的蒙特卡洛模拟法解决定价过程中存在的问题,并利用此定价方法对国内近年具有代表性的资产证券化产品之一——欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划进行实证检验,研究发现我国现有资产证券化产品定价偏低,对此笔者最后给出了相应的解释。

作者区展怡

机构地区广东华兴银行股份有限公司

出处《时代金融》 2019年第15期91-95,97,共6页 Times Finance

关键词资产证券化 OAS 蒙特卡洛列维构造

分类号 F832.51 [经济管理—金融学]

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