我国上市银行的系统性风险及溢出效应

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摘要本文选取12家银行及银行业,运用分位数回归方法得出各银行的Va R值和Co Va R值,并在此基础上,计算出各银行和银行业整体相互之间的风险溢出效应?Co Va R及风险溢出率%Co Va R。通过实证分析得到三个结论:与Va R方法相比,Co Va R方法可以捕捉到某金融机构的风险对其它金融机构的溢出效应;国有商业银行抵御系统性风险的能力较强,股份制商业银行和城市商业银行的能力则各不相同;我国大型商业银行对银行业的整体风险溢出水平较高。最后,提出应对银行间系统性风险的针对性建议。

作者周晓琳

机构地区河北大学经济学院

出处《时代金融》 2018年第21期107-107,共1页 Times Finance

关键词风险溢出分位数回归 CoVaR

分类号 F832.3 [经济管理—金融学]

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