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基于GARCH模型和VAR模型的中国股票市场实证分析——以深圳成分指数为例

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摘要本文以深圳成分指数为例,对深成指日收益率数据进行ARCH效应检验,GARCH建模,分别得出残差服从正态分布,t分布,GED分布的GARCH预测模型,并对三种模型的优劣进行比较,针对股市对利好,利坏消息的反映程度,在GARCH模型的基础上建立具有杠杆效应的TGARCH模型。

作者李行

机构地区山东财经大学统计学院

出处《时代金融》 2017年第2期199-,206,共2页 Times Finance

关键词 GARCH模型 VAR模型股票市场

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.51

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时代金融

2017年第2期

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