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金融衍生产品市场风险和信用风险综合管理模型研究

Research on the Integrated Management Model of Market Risks and Credit Risks of Financial Derivatives

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摘要本文首先分析了市场风险和信用风险的必要性,给出了二者综合管理模型的基本思路,建立了风险敞口固定的风险综合管理模型和风险敞口随机变动的风险综合管理模型,大大提高了量化模型管理风险的准确度。

作者董沛武李明星陈雷李汉铃

机构地区哈尔滨工业大学管理学院

出处《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2003年第11期36-39,共4页 Journal of Quantitative & Technological Economics

关键词金融衍生产品市场信用风险风险综合管理模型市场风险风险敞口补偿率

分类号 F830.9 [经济管理—金融学] F224.0

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数量经济技术经济研究

2003年第11期

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