摘要
叙述了随机微分方程的解的存在唯一性,以经济学中常用的Black-Scholes随机方程为例,采用Euler方法用R软件对其进行了数值模拟,并且和精确解进行比较。计算结果说明Euler算法效果良好。
The existence and uniqueness of solutions of stochastic differential equations is discussed in this paper. The probability density function of process is determinated by FPK equation. Finally,we propose Euler solutions as an numerical example.
出处
《内蒙古农业大学学报（自然科学版）》
CAS
2015年第2期143-146,共4页
Journal of Inner Mongolia Agricultural University(Natural Science Edition)
基金
国家自然科学基金(11461051)
内蒙古自然科学基金(2014MS0112)
