期权调整利差模型(OAS)在商业银行利率风险管理中的应用被引量：11

The application of OAS (option-adjusted spread) model to commercial banks management

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摘要首先,介绍了期权调整利差(OAS)模型及其在商业银行利率风险管理中的应用;然后,对银行的资产和负债进行了OAS分析,并介绍了如何利用基于OAS的利率风险报告;最后,将期权调整利差模型与利率风险管理的传统方法进行了比较。得出结论:OAS模型具有明显的优势,为银行利率风险管理提供了强有力的工具。

作者樊耘顾敏郑晓红

机构地区西安交通大学管理学院香港科技大学金融系

出处《科技与管理》 2003年第2期72-75,共4页 Science-Technology and Management

关键词利率风险隐含期权期权调整利益

分类号 F830.33 [经济管理—金融学]

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