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黄金价格波动效应研究

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摘要本文旨在运用GARCH族模型对国际黄金价格波动性进行研究,分析结果表明:黄金价格收益率的波动具有波动集聚性,存在明显的GARCH效应;黄金价格收益率的波动存在非对称性与杠杆效应。

作者钟赟周汉臣孙清芬

机构地区华东师范大学金融与统计学院

出处《今日南国（理论创新版）》 2009年第4期96-96,共1页 The South of China Today

关键词黄金价格波动性 GARCH族模型

分类号 F831.54 [经济管理—金融学] F224

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今日南国（理论创新版）

2009年第4期

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