人民币汇率短期波动预警——基于高频汇率指标比较分析

Early Warning of RMB Short-Term Fluctuations—Based on Comparison of High-Frequency Indices

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摘要文章分析比较14个常用汇率监测高频指标对汇率短期波动的预警能力,构建汇率波动预警指数并划定风险阈值。实证研究发现,各指标对于人民币汇率波动的预警能力有显著区别,在岸离岸汇差、25DRR1W等指标对人民币短期内贬值有较强预警能力。在单指标预警的基础上,文章进一步构建多指标预警指数,实证和历史回测结果显示,预警指数进一步提升了预警能力约4.3%。

作者谭力丹柴天仪

机构地区中国外汇交易中心博士后工作站中国外汇交易中心市场一部

出处《中国货币市场》 2023年第10期68-72,共5页 China Money

关键词汇率波动短期波动预警指数人民币汇率预警能力风险阈值汇差指标比较

分类号 F832.6 [经济管理—金融学]

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